PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSTX с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSTX с IDMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO).

DSTX и IDMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DSTX - это пассивный фонд от Distillate Capital, который отслеживает доходность Distillate Fundamental Stability & Value Index. Фонд был запущен 14 дек. 2020 г.. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DSTX и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSTX и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020
DSTX
Distillate International Fundamental Stability & Value ETF		3.18%41.71%-0.44%20.03%-18.85%1.78%2.03%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		1.97%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%3.34%

Доходность по периодам

С начала года, DSTX показывает доходность 3.18%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 1.97%.

DSTX

1 день
0.70%
1 месяц
-6.31%
С начала года
3.18%
6 месяцев
8.44%
1 год
33.33%
3 года*
16.11%
5 лет*
6.97%
10 лет*
—

IDMO

1 день
2.81%
1 месяц
-4.19%
С начала года
1.97%
6 месяцев
7.03%
1 год
31.67%
3 года*
23.75%
5 лет*
14.52%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Distillate International Fundamental Stability & Value ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с DSTX:
DSTX с JIREDSTX с PIZDSTX с DFAIDSTX с IWQU.LDSTX с IQLTDSTX с VXUSDSTX с DSTL
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с IDHQIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с IHDGIDMO с SPMOIDMO с IVLU

Сравнение комиссий DSTX и IDMO

DSTX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

DSTX
Distillate International Fundamental Stability & Value ETF
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Доходность на риск

DSTX vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSTX
Ранг доходности на риск DSTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSTX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSTX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSTX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSTX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSTX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSTX c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSTXIDMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

1.66

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

2.28

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.35

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

2.66

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.88

10.75

+0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSTX vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSTX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDMO равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSTX и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSTXIDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.66

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.83

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.44

+0.02

Корреляция

Корреляция между DSTX и IDMO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSTX и IDMO

Дивидендная доходность DSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности IDMO в 3.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSTX
Distillate International Fundamental Stability & Value ETF		2.83%2.93%2.41%1.81%3.68%2.24%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.73%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Просадки

Сравнение просадок DSTX и IDMO

Максимальная просадка DSTX за все время составила -33.67%, что меньше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTX и IDMO.

Загрузка...

Показатели просадок

DSTXIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.67%

-39.38%

+5.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-12.31%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.67%

-27.07%

-6.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.61%

-6.22%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.13%

-9.85%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

3.05%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DSTX и IDMO

Текущая волатильность для Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) составляет 7.85%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что DSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DSTXIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

9.12%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.28%

12.67%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

19.21%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

17.67%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

17.90%

-1.09%