PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DSTX с DSTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSTX с DSTL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DSTX (Distillate International Fundamental Stability & Value ETF) and DSTL (Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF) are both exchange-traded funds - DSTX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Distillate Fundamental Stability & Value Index, while DSTL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Distillate Capital. DSTX is passively managed, while DSTL is actively managed. Over the past 5 years, DSTX returned 7.46%/yr vs 10.26%/yr for DSTL. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DSTX charges 0.55%/yr vs 0.39%/yr for DSTL.

Доходность

Сравнение доходности DSTX и DSTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) и Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSTX показывает доходность 8.05%, что значительно ниже, чем у DSTL с доходностью 8.79%.

DSTX

1 день
-0.09%
1 месяц
0.60%
6 месяцев
4.16%
С начала года
8.05%
1 год
25.46%
3 года*
15.78%
5 лет*
7.46%
10 лет*
—

DSTL

1 день
2.33%
1 месяц
6.54%
6 месяцев
5.51%
С начала года
8.79%
1 год
16.38%
3 года*
12.93%
5 лет*
10.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSTX и DSTL

2026 (YTD)202520242023202220212020
DSTX
Distillate International Fundamental Stability & Value ETF		8.05%41.71%-0.44%20.03%-18.85%1.78%2.59%
DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF		8.79%8.71%12.78%22.71%-10.64%28.87%2.36%

Correlation

The correlation between DSTX and DSTL is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2020 г.

0.67

The correlation between DSTX and DSTL shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DSTX и DSTL

Секторы
DSTX
DSTL

Технологии

21.2%
31.1%

Промышленность

14.7%
12.9%

Потребительский циклический сектор

14.1%
11.9%

Сырьевые материалы

13.6%
0.7%

Здравоохранение

8.7%
20.3%

Потребительский защитный сектор

8.5%
3.3%

Коммуникационные услуги

7.2%
6.7%

Финансовые услуги

4.1%
6.8%

Энергетика

3.0%
5.4%

Коммунальные услуги

1.0%
1.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

DSTX
21.2%
DSTL
31.1%

Промышленность

DSTX
14.7%
DSTL
12.9%

Потребительский циклический сектор

DSTX
14.1%
DSTL
11.9%

Сырьевые материалы

DSTX
13.6%
DSTL
0.7%

Здравоохранение

DSTX
8.7%
DSTL
20.3%

Потребительский защитный сектор

DSTX
8.5%
DSTL
3.3%

Коммуникационные услуги

DSTX
7.2%
DSTL
6.7%

Финансовые услуги

DSTX
4.1%
DSTL
6.8%

Энергетика

DSTX
3.0%
DSTL
5.4%

Коммунальные услуги

DSTX
1.0%
DSTL
1.0%

Недвижимость

DSTX

-

DSTL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Distillate International Fundamental Stability & Value ETF

Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF

Часто сравнивают с DSTX:
DSTX с JIREDSTX с PIZDSTX с DFAIDSTX с IQLTDSTX с IWQU.LDSTX с VXUSDSTX с IDMO
Часто сравнивают с DSTL:
DSTL с COWZDSTL с VFLODSTL с PPLDSTL с PFIXDSTL с SCHDDSTL с VOODSTL с POGRX

Доходность на риск

DSTX vs. DSTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSTX
Ранг доходности на риск DSTX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSTX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSTX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSTX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSTX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSTX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
DSTL
Ранг доходности на риск DSTL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSTL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSTL: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSTL: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSTL: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSTL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSTX c DSTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) и Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DSTXDSTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.31

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
1.98

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

1.98

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.69

5.64

+1.05

DSTX vs. DSTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSTX на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DSTL равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSTX и DSTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DSTX и DSTL

Максимальная просадка DSTX за все время составила -33.67%, примерно равная максимальной просадке DSTL в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTX и DSTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSTXDSTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.67%

-33.09%

-0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-8.30%

-4.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.29%

-16.92%

+3.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.95%

-20.10%

-11.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.25%

0.00%

-3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.89%

-4.13%

-4.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

2.91%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности DSTX и DSTL

Текущая волатильность для Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) составляет 4.21%, в то время как у Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что DSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSTXDSTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

5.13%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.66%

9.71%

+3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

12.58%

+3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

15.89%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

19.36%

-2.54%

Сравнение комиссий DSTX и DSTL

DSTX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DSTL в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSTX и DSTL

Дивидендная доходность DSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности DSTL в 1.16%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF		1.16%1.31%1.34%1.30%1.35%1.01%0.83%0.97%
DSTX
Distillate International Fundamental Stability & Value ETF		2.99%2.93%2.41%1.81%3.68%2.24%0.07%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DSTX and DSTL have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DSTL has higher volatility (5.13%) compared to DSTX (4.21%). In terms of maximum drawdown, DSTX dropped -33.67% vs DSTL's -33.09%.

On 5-year performance, DSTL leads with 10.26% vs 7.46% for DSTX. On fees, DSTL is cheaper at 0.39% per year. On volatility, DSTX has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DSTL has performed better with a 10.26% return vs 7.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DSTL is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.55% for DSTX.

DSTX has the higher dividend yield at 2.99%, compared with 1.16% for DSTL.

DSTX is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DSTL is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.55% for DSTX and 0.39% for DSTL.

DSTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSTX и DSTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор