- ISIN
- US26922B5012
- CUSIP
- 26922B501
- Эмитент
- Distillate Capital
- Дата выпуска
- 14 дек. 2020 г.
- Регион
- Global ex-U.S. (Broad)
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Distillate Fundamental Stability & Value Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $50M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DSTX
Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) прибавил 7.1% с начала года. Текущая цена акции DSTX — $34. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DSTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,384.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) показал доход в 7.12% с начала года и 28.82% за последние 12 месяцев.
Distillate International Fundamental Stability & Value ETF
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 7.12%
- 6 месяцев
- 9.63%
- 1 год
- 28.82%
- 3 года*
- 17.09%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DSTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 дек. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.8 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +14.5%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -10.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении DSTX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.98% | 7.41% | -8.25% | 4.06% | 1.54% | -1.05% | 7.12% | ||||||
| 2025 | 4.91% | 2.17% | 1.79% | 3.44% | 4.01% | 4.81% | -1.15% | 4.82% | 4.79% | 1.44% | 1.78% | 2.75% | 41.71% |
| 2024 | -2.36% | 3.79% | 1.94% | -3.76% | 3.40% | -2.52% | 3.28% | 3.26% | 3.57% | -5.70% | -2.14% | -2.52% | -0.44% |
| 2023 | 11.29% | -4.45% | 4.97% | 0.54% | -2.30% | 4.19% | 3.82% | -3.87% | -4.25% | -3.71% | 9.11% | 4.66% | 20.03% |
| 2022 | -3.75% | -2.19% | -1.09% | -5.45% | 3.03% | -9.24% | 4.27% | -7.05% | -10.44% | 2.99% | 14.52% | -3.70% | -18.85% |
| 2021 | 0.85% | 0.86% | 0.51% | 1.66% | 2.97% | -0.48% | -2.94% | -0.11% | -4.56% | 2.09% | -1.86% | 3.08% | 1.78% |
Метрики бенчмарка
Distillate International Fundamental Stability & Value ETF has an annualized alpha of -1.87%, beta of 0.76, and R2 of 0.57 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 16, 2020.
- This ETF participated in 83.76% of S&P 500 Index downside but only 66.28% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -1.87%
- Бета
- 0.76
- R²
- 0.57
- Участие в росте
- 66.28%
- Участие в снижении
- 83.76%
Комиссия
Комиссия DSTX составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DSTX имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DSTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.41 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 2.93 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 13.52 | -5.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Distillate International Fundamental Stability & Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.92 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.92 | $0.93 | $0.56 | $0.43 | $0.74 | $0.58 | $0.02 |
Дивидендный доход | 2.72% | 2.93% | 2.41% | 1.81% | 3.68% | 2.24% | 0.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Distillate International Fundamental Stability & Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.93 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.56 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.43 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.74 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.58 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Distillate International Fundamental Stability & Value ETF показал максимальную просадку в 33.67%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 491 торговую сессию.
Текущая просадка Distillate International Fundamental Stability & Value ETF составляет 4.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -33.67%окт. 2022 г. | 1y 3mo | 1y 11mo | 3y 3moиюнь 2021 г. - сент. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -13.29%апр. 2025 г. | 19d | 24d | 1mo 13dмарт 2025 г. - май 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -12.48%март 2026 г. | 18d | — | 3mo 4dмарт 2026 г. - сейчас |
Коррекция 2025 года2025 | -11.01%янв. 2025 г. | 3mo 18d | 1mo 23d | 5mo 11dсент. 2024 г. - март 2025 г. |
Откат 2021 года2021 | -6.42%март 2021 г. | 19d | 2mo 25d | 3mo 14dфевр. 2021 г. - июнь 2021 г. |
Показатели просадок
| DSTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.67% | -56.78% | +23.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.48% | -9.10% | -3.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.29% | -18.90% | +5.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.67% | -25.43% | -8.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.08% | -0.74% | -3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.97% | -10.72% | +1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 1.97% | +1.45% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DSTX
Добавьте Distillate International Fundamental Stability & Value ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DSTX