PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Distillate International Fundamental Stability & V...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS26922B5012
CUSIP26922B501
ЭмитентDistillate Capital
Дата выпуска14 дек. 2020 г.
РегионGlobal ex-U.S. (Broad)
КатегорияForeign Large Cap Equities
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексDistillate Fundamental Stability & Value Index
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия DSTX составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии DSTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: DSTX с DFAI, DSTX с JIRE, DSTX с IWQU.L, DSTX с IQLT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Distillate International Fundamental Stability & Value ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.42%
12.76%
DSTX (Distillate International Fundamental Stability & Value ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Distillate International Fundamental Stability & Value ETF показал доход в 0.73% с начала года и 7.38% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года0.73%25.48%
1 месяц-6.75%2.14%
6 месяцев-4.43%12.76%
1 год7.38%33.14%
5 лет (среднегодовая)N/A13.96%
10 лет (среднегодовая)N/A11.39%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DSTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.36%3.79%1.94%-3.76%3.40%-2.52%3.28%3.26%3.57%-5.70%0.73%
202311.29%-4.45%4.97%0.54%-2.30%4.19%3.82%-3.87%-4.25%-3.71%9.12%4.66%20.03%
2022-3.75%-2.19%-1.09%-5.45%3.03%-9.72%4.27%-7.05%-10.44%2.99%14.52%-3.70%-19.28%
20210.85%0.86%0.51%1.66%2.97%-0.48%-2.94%-0.11%-4.56%2.09%-1.86%3.08%1.78%
20202.03%2.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг DSTX среди ETFs на нашем сайте составляет 21, что соответствует нижним 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности DSTX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DSTX, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSTX, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSTX, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSTX, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSTX, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


DSTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DSTX, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DSTX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DSTX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DSTX, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DSTX, с текущим значением в 3.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.41
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0018.80

Коэффициент Шарпа

Distillate International Fundamental Stability & Value ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.70. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.70
2.91
DSTX (Distillate International Fundamental Stability & Value ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Distillate International Fundamental Stability & Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.51 на акцию.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.602020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020
Дивиденд$0.51$0.43$0.63$0.58$0.02

Дивидендный доход

2.19%1.81%3.12%2.24%0.07%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Distillate International Fundamental Stability & Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.39
2023$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.12$0.43
2022$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.25$0.63
2021$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.15$0.58
2020$0.02$0.02

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.67%
-0.27%
DSTX (Distillate International Fundamental Stability & Value ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Distillate International Fundamental Stability & Value ETF показал максимальную просадку в 34.02%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 490 торговых сессий.

Текущая просадка Distillate International Fundamental Stability & Value ETF составляет 9.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.02%15 июн. 2021 г.33512 окт. 2022 г.49026 сент. 2024 г.825
-9.67%27 сент. 2024 г.3413 нояб. 2024 г.
-6.42%17 февр. 2021 г.148 мар. 2021 г.591 июн. 2021 г.73
-3.9%22 янв. 2021 г.629 янв. 2021 г.68 февр. 2021 г.12
-1.79%18 дек. 2020 г.322 дек. 2020 г.429 дек. 2020 г.7

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Distillate International Fundamental Stability & Value ETF составляет 4.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.47%
3.75%
DSTX (Distillate International Fundamental Stability & Value ETF)
Benchmark (^GSPC)