Сравнение DSTX с IWQU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) и iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L).
DSTX и IWQU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DSTX - это пассивный фонд от Distillate Capital, который отслеживает доходность Distillate Fundamental Stability & Value Index. Фонд был запущен 14 дек. 2020 г.. IWQU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DSTX или IWQU.L.
Основные характеристики
| DSTX | IWQU.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.73% | 19.64% |
| Дох-ть за 1 год | 7.38% | 27.49% |
| Дох-ть за 3 года | -1.20% | 6.75% |
| Коэф-т Шарпа | 0.70 | 2.34 |
| Коэф-т Сортино | 1.06 | 3.32 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 0.68 | 3.54 |
| Коэф-т Мартина | 3.41 | 13.54 |
| Индекс Язвы | 3.00% | 1.98% |
| Дневная вол-ть | 14.56% | 11.58% |
| Макс. просадка | -34.02% | -33.05% |
| Текущая просадка | -9.67% | -1.27% |
Корреляция
Корреляция между DSTX и IWQU.L составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DSTX и IWQU.L
С начала года, DSTX показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у IWQU.L с доходностью 19.64%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSTX и IWQU.L
DSTX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IWQU.L в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DSTX c IWQU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) и iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSTX и IWQU.L
Дивидендная доходность DSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, тогда как IWQU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
DSTX Distillate International Fundamental Stability & Value ETF | 2.19% | 1.81% | 3.12% | 2.24% | 0.07% |
IWQU.L iShares MSCI World Quality Factor UCITS | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DSTX и IWQU.L
Максимальная просадка DSTX за все время составила -34.02%, примерно равная максимальной просадке IWQU.L в -33.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTX и IWQU.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DSTX и IWQU.L
Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что DSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWQU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.