PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSTX с PIZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSTX с PIZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DSTX (Distillate International Fundamental Stability & Value ETF) and PIZ (Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF) are both exchange-traded funds - DSTX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Distillate Fundamental Stability & Value Index, while PIZ is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Developed Markets Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DSTX returned 6.71%/yr vs 10.38%/yr for PIZ. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DSTX charges 0.55%/yr vs 0.80%/yr for PIZ.

Доходность

Сравнение доходности DSTX и PIZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) и Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSTX показывает доходность 7.12%, что значительно ниже, чем у PIZ с доходностью 16.21%.

DSTX

1 день
-1.79%
1 месяц
1.49%
С начала года
7.12%
6 месяцев
9.63%
1 год
28.82%
3 года*
17.09%
5 лет*
6.71%
10 лет*
—

PIZ

1 день
-0.99%
1 месяц
1.00%
С начала года
16.21%
6 месяцев
18.89%
1 год
29.33%
3 года*
25.82%
5 лет*
10.38%
10 лет*
10.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSTX и PIZ

2026 (YTD)202520242023202220212020
DSTX
Distillate International Fundamental Stability & Value ETF		7.12%41.71%-0.44%20.03%-18.85%1.78%2.03%
PIZ
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF		16.21%37.22%16.30%17.96%-30.48%20.53%1.90%

Correlation

The correlation between DSTX and PIZ is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2020 г.

0.82

The correlation between DSTX and PIZ has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DSTX и PIZ

Секторы
DSTX
PIZ

Технологии

19.8%
10.9%

Промышленность

15.2%
49.9%

Сырьевые материалы

14.4%
2.6%

Потребительский циклический сектор

13.8%
1.6%

Здравоохранение

8.5%
1.1%

Потребительский защитный сектор

8.3%
2.1%

Коммуникационные услуги

7.2%

-

Энергетика

4.7%
2.0%

Финансовые услуги

4.2%
28.1%

Недвижимость

-

0.5%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Технологии

DSTX
19.8%
PIZ
10.9%

Промышленность

DSTX
15.2%
PIZ
49.9%

Сырьевые материалы

DSTX
14.4%
PIZ
2.6%

Потребительский циклический сектор

DSTX
13.8%
PIZ
1.6%

Здравоохранение

DSTX
8.5%
PIZ
1.1%

Потребительский защитный сектор

DSTX
8.3%
PIZ
2.1%

Коммуникационные услуги

DSTX
7.2%
PIZ

-

Энергетика

DSTX
4.7%
PIZ
2.0%

Финансовые услуги

DSTX
4.2%
PIZ
28.1%

Недвижимость

DSTX

-

PIZ
0.5%

Коммунальные услуги

DSTX

-

PIZ
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Distillate International Fundamental Stability & Value ETF

Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF

Часто сравнивают с DSTX:
DSTX с JIREDSTX с DFAIDSTX с IQLTDSTX с IWQU.LDSTX с DSTLDSTX с VXUSDSTX с IDMO
Часто сравнивают с PIZ:
PIZ с IDMOPIZ с WCMIXPIZ с IPOSPIZ с IOOPIZ с FNDFPIZ с IDHQPIZ с AVDV

Доходность на риск

DSTX vs. PIZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSTX
Ранг доходности на риск DSTX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSTX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSTX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSTX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSTX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSTX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
PIZ
Ранг доходности на риск PIZ: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIZ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIZ: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIZ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIZ: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIZ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSTX c PIZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) и Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSTXPIZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.44

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
2.12

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.26

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

2.05

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.45

8.17

+0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSTX vs. PIZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSTX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIZ равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSTX и PIZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSTXPIZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.44

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.52

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.28

+0.20

Просадки

Сравнение просадок DSTX и PIZ

Максимальная просадка DSTX за все время составила -33.67%, что меньше максимальной просадки PIZ в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTX и PIZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSTXPIZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.67%

-60.61%

+26.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-14.35%

+1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.29%

-14.67%

+1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.67%

-40.93%

+7.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-4.30%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.97%

-14.87%

+5.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.60%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности DSTX и PIZ

Текущая волатильность для Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) составляет 4.62%, в то время как у Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что DSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSTXPIZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

8.23%

-3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.69%

17.93%

-5.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.73%

20.45%

-4.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

19.94%

-2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

19.65%

-2.83%

Сравнение комиссий DSTX и PIZ

DSTX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PIZ в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSTX и PIZ

Дивидендная доходность DSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности PIZ в 1.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSTX
Distillate International Fundamental Stability & Value ETF		2.72%2.93%2.41%1.81%3.68%2.24%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PIZ
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF		1.34%1.55%1.68%1.86%2.04%1.01%0.37%1.58%1.06%1.30%2.21%1.09%

Часто задаваемые вопросы

DSTX and PIZ have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIZ has higher volatility (8.23%) compared to DSTX (4.62%). In terms of maximum drawdown, DSTX dropped -33.67% vs PIZ's -60.61%.

On 5-year performance, PIZ leads with 10.38% vs 6.71% for DSTX. On fees, DSTX is cheaper at 0.55% per year. On volatility, DSTX has been the lower-risk option at 4.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PIZ has performed better with a 10.38% return vs 6.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DSTX is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.80% for PIZ.

DSTX has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 1.34% for PIZ.

DSTX is categorized as Foreign Large Cap Equities, while PIZ is Momentum. DSTX tracks Distillate Fundamental Stability & Value Index, while PIZ tracks Dorsey Wright Developed Markets Technical Leaders Index. They also come from different issuers: Distillate Capital and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for DSTX and 0.80% for PIZ.

DSTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSTX и PIZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор