PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DSTX с PIZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSTX с PIZ

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) и Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ).

DSTX и PIZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DSTX - это пассивный фонд от Distillate Capital, который отслеживает доходность Distillate Fundamental Stability & Value Index. Фонд был запущен 14 дек. 2020 г.. PIZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Developed Markets Technical Leaders Index. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DSTX или PIZ.

Корреляция

Корреляция между DSTX и PIZ составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DSTX и PIZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) и Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DSTX:

0.61

PIZ:

1.15

Коэф-т Сортино

DSTX:

1.06

PIZ:

1.72

Коэф-т Омега

DSTX:

1.14

PIZ:

1.24

Коэф-т Кальмара

DSTX:

0.87

PIZ:

1.47

Коэф-т Мартина

DSTX:

2.18

PIZ:

7.04

Индекс Язвы

DSTX:

5.30%

PIZ:

3.46%

Дневная вол-ть

DSTX:

17.65%

PIZ:

20.97%

Макс. просадка

DSTX:

-34.02%

PIZ:

-60.61%

Текущая просадка

DSTX:

0.00%

PIZ:

-0.82%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DSTX показывает доходность 15.95%, а PIZ немного выше – 16.49%.

DSTX

С начала года

15.95%

1 месяц

8.85%

6 месяцев

13.45%

1 год

10.74%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PIZ

С начала года

16.49%

1 месяц

9.43%

6 месяцев

13.67%

1 год

23.86%

5 лет

13.00%

10 лет

6.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DSTX и PIZ

DSTX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PIZ в 0.80%.

PIZ
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF
DSTX
Distillate International Fundamental Stability & Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DSTX и PIZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DSTX
Ранг риск-скорректированной доходности DSTX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DSTX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSTX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSTX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSTX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSTX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
PIZ
Ранг риск-скорректированной доходности PIZ, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PIZ, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIZ, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIZ, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIZ, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIZ, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DSTX c PIZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) и Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DSTX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа PIZ равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSTX и PIZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSTX и PIZ

Дивидендная доходность DSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности PIZ в 1.59%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DSTX
Distillate International Fundamental Stability & Value ETF		2.24%2.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PIZ
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF		1.59%1.68%1.86%2.04%1.00%0.37%1.58%1.05%1.30%2.21%1.09%1.61%

Просадки

Сравнение просадок DSTX и PIZ

Максимальная просадка DSTX за все время составила -34.02%, что меньше максимальной просадки PIZ в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTX и PIZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DSTX и PIZ

Текущая волатильность для Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) составляет 3.35%, в то время как у Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что DSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...