Сравнение IQLT с CSHI
IQLT (iShares MSCI Intl Quality Factor ETF) and CSHI (NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - IQLT is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Sector Neutral Quality Index (Net), while CSHI is a Ultrashort Bond fund actively managed by Neos. IQLT is passively managed, while CSHI is actively managed. Over the past 3 years, IQLT returned 14.25%/yr vs 5.42%/yr for CSHI. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. IQLT charges 0.30%/yr vs 0.38%/yr for CSHI.
Доходность
Сравнение доходности IQLT и CSHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQLT показывает доходность 9.81%, что значительно выше, чем у CSHI с доходностью 2.31%.
IQLT
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 9.81%
- 6 месяцев
- 11.22%
- 1 год
- 18.29%
- 3 года*
- 14.25%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 10.17%
CSHI
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- 5.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQLT и CSHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 9.81% | 25.42% | 1.54% | 18.73% | 4.80% |
CSHI NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF | 2.31% | 5.05% | 5.66% | 6.21% | 1.39% |
Correlation
The correlation between IQLT and CSHI is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г. | 0.28 |
The correlation between IQLT and CSHI shifts across timeframes, from 0.23 (3 years) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQLT vs. CSHI — Ранг доходности на риск
IQLT
CSHI
Сравнение IQLT c CSHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF (CSHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IQLT | CSHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 2.60 | -1.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 24.49 | -22.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.18 | 131.09 | -124.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IQLT и CSHI
Максимальная просадка IQLT за все время составила -32.21%, что больше максимальной просадки CSHI в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQLT и CSHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQLT | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.21% | -1.69% | -30.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -0.21% | -10.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.18% | -1.69% | -11.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | 0.00% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | -0.03% | -6.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 0.04% | +2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQLT и CSHI
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF (CSHI) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что IQLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQLT | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 0.33% | +5.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.72% | 0.60% | +12.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.00% | 0.91% | +14.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.55% | 1.33% | +15.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.00% | 1.33% | +15.67% |
Сравнение комиссий IQLT и CSHI
IQLT берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CSHI в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQLT и CSHI
Дивидендная доходность IQLT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности CSHI в 5.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSHI NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF | 5.31% | 5.11% | 5.72% | 6.15% | 1.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 2.12% | 2.33% | 2.87% | 2.27% | 3.14% | 2.24% | 1.61% | 2.28% | 2.72% | 2.36% | 2.91% | 2.78% |
Часто задаваемые вопросы
IQLT and CSHI have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IQLT has higher volatility (5.41%) compared to CSHI (0.33%). In terms of maximum drawdown, IQLT dropped -32.21% vs CSHI's -1.69%.
On 3-year performance, IQLT leads with 14.25% vs 5.42% for CSHI. On fees, IQLT is cheaper at 0.30% per year. On volatility, CSHI has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IQLT has performed better with a 14.25% return vs 5.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IQLT is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.38% for CSHI.
CSHI has the higher dividend yield at 5.31%, compared with 2.12% for IQLT.
IQLT is categorized as Foreign Large Cap Equities, while CSHI is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: iShares and Neos. Their fees differ too: 0.30% for IQLT and 0.38% for CSHI.
CSHI currently has the higher Sharpe Ratio (5.77 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IQLT и CSHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор