PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQLT с AVES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQLT с AVES

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IQLT (iShares MSCI Intl Quality Factor ETF) and AVES (Avantis Emerging Markets Value ETF) are both exchange-traded funds - IQLT is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Sector Neutral Quality Index (Net), while AVES is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis. IQLT is passively managed, while AVES is actively managed. Over the past 3 years, IQLT returned 14.25%/yr vs 19.19%/yr for AVES. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IQLT charges 0.30%/yr vs 0.36%/yr for AVES.

Доходность

Сравнение доходности IQLT и AVES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQLT показывает доходность 9.81%, что значительно ниже, чем у AVES с доходностью 15.51%.

IQLT

1 день
0.04%
1 месяц
1.07%
С начала года
9.81%
6 месяцев
11.22%
1 год
16.83%
3 года*
14.25%
5 лет*
7.32%
10 лет*
10.17%

AVES

1 день
0.32%
1 месяц
0.25%
С начала года
15.51%
6 месяцев
18.20%
1 год
29.85%
3 года*
19.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQLT и AVES

2026 (YTD)20252024202320222021
IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF		9.81%25.42%1.54%18.73%-15.22%4.68%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		15.51%30.49%4.50%16.79%-16.04%0.95%

Correlation

The correlation between IQLT and AVES is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

0.77

The correlation between IQLT and AVES has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IQLT и AVES

Секторы
IQLT
AVES

Финансовые услуги

24.3%
25.3%

Промышленность

17.3%
13.3%

Технологии

11.6%
21.4%

Здравоохранение

9.8%
2.1%

Потребительский циклический сектор

8.1%
9.6%

Сырьевые материалы

7.2%
9.8%

Потребительский защитный сектор

6.0%
3.2%

Энергетика

5.9%
4.0%

Коммуникационные услуги

4.3%
5.3%

Коммунальные услуги

3.8%
1.7%

Недвижимость

1.6%
2.4%

Финансовые услуги

IQLT
24.3%
AVES
25.3%

Промышленность

IQLT
17.3%
AVES
13.3%

Технологии

IQLT
11.6%
AVES
21.4%

Здравоохранение

IQLT
9.8%
AVES
2.1%

Потребительский циклический сектор

IQLT
8.1%
AVES
9.6%

Сырьевые материалы

IQLT
7.2%
AVES
9.8%

Потребительский защитный сектор

IQLT
6.0%
AVES
3.2%

Энергетика

IQLT
5.9%
AVES
4.0%

Коммуникационные услуги

IQLT
4.3%
AVES
5.3%

Коммунальные услуги

IQLT
3.8%
AVES
1.7%

Недвижимость

IQLT
1.6%
AVES
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Quality Factor ETF

Avantis Emerging Markets Value ETF

Часто сравнивают с IQLT:
IQLT с VIGIIQLT с SPYIQLT с IEFAIQLT с ACWXIQLT с QEFAIQLT с VOOIQLT с DIHRX
Часто сравнивают с AVES:
AVES с AVEMAVES с AVEEAVES с VWOAVES с DFEVAVES с DGSAVES с FNDEAVES с DFEVX

Доходность на риск

IQLT vs. AVES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQLT
Ранг доходности на риск IQLT: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQLT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQLT: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQLT: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQLT: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQLT: 4343
Ранг коэф-та Мартина
AVES
Ранг доходности на риск AVES: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVES: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVES: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVES: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVES: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVES: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQLT c AVES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IQLTAVESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
1.64

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
2.22

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.31

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

2.32

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.18

8.40

-2.21

IQLT vs. AVES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQLT на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа AVES равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQLT и AVES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IQLT и AVES

Максимальная просадка IQLT за все время составила -32.21%, что больше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQLT и AVES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQLTAVESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.21%

-27.40%

-4.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-12.90%

+2.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.18%

-18.50%

+5.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.24%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-2.45%

+2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-7.70%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

3.56%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности IQLT и AVES

Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) составляет 5.41%, в то время как у Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) волатильность равна 8.89%. Это указывает на то, что IQLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQLTAVESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

8.89%

-3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

15.88%

-3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

18.34%

-3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

17.20%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

17.20%

-0.20%

Сравнение комиссий IQLT и AVES

IQLT берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии AVES в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQLT и AVES

Дивидендная доходность IQLT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности AVES в 3.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		3.53%3.17%4.09%3.96%3.70%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF		2.12%2.33%2.87%2.27%3.14%2.24%1.61%2.28%2.72%2.36%2.91%2.78%

Часто задаваемые вопросы

IQLT and AVES have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVES has higher volatility (8.89%) compared to IQLT (5.41%). In terms of maximum drawdown, IQLT dropped -32.21% vs AVES's -27.40%.

On 3-year performance, AVES leads with 19.19% vs 14.25% for IQLT. On fees, IQLT is cheaper at 0.30% per year. On volatility, IQLT has been the lower-risk option at 5.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVES has performed better with a 19.19% return vs 14.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQLT is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.36% for AVES.

AVES has the higher dividend yield at 3.53%, compared with 2.12% for IQLT.

IQLT is categorized as Foreign Large Cap Equities, while AVES is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.30% for IQLT and 0.36% for AVES.

AVES currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQLT и AVES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор