PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQLT с ACWV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQLT с ACWV

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

IQLT (iShares MSCI Intl Quality Factor ETF) and ACWV (iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF) are both exchange-traded funds - IQLT is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Sector Neutral Quality Index (Net), while ACWV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IQLT returned 10.04%/yr vs 7.52%/yr for ACWV. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IQLT charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for ACWV.

Доходность

Сравнение доходности IQLT и ACWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQLT показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у ACWV с доходностью 3.19%. За последние 10 лет акции IQLT превзошли акции ACWV по среднегодовой доходности: 10.04% против 7.52% соответственно.

IQLT

1 день
0.42%
1 месяц
3.66%
С начала года
10.27%
6 месяцев
10.93%
1 год
18.79%
3 года*
13.94%
5 лет*
7.47%
10 лет*
10.04%

ACWV

1 день
0.30%
1 месяц
1.58%
С начала года
3.19%
6 месяцев
2.83%
1 год
5.88%
3 года*
9.79%
5 лет*
5.72%
10 лет*
7.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQLT и ACWV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF		10.27%25.42%1.54%18.73%-15.22%12.94%12.48%28.18%-10.76%24.04%
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		3.19%11.04%11.38%8.23%-10.36%13.97%3.04%21.04%-1.42%18.57%

Correlation

The correlation between IQLT and ACWV is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2015 г.

0.72

The correlation between IQLT and ACWV shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.76 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IQLT и ACWV

Секторы
IQLT
ACWV

Финансовые услуги

24.9%
13.2%

Промышленность

17.8%
8.1%

Технологии

11.8%
25.8%

Здравоохранение

9.2%
13.0%

Потребительский циклический сектор

8.2%
5.1%

Сырьевые материалы

7.2%
1.5%

Потребительский защитный сектор

6.4%
9.8%

Энергетика

5.6%
3.7%

Коммунальные услуги

3.7%
7.3%

Коммуникационные услуги

3.2%
11.9%

Недвижимость

1.5%
0.6%

Финансовые услуги

IQLT
24.9%
ACWV
13.2%

Промышленность

IQLT
17.8%
ACWV
8.1%

Технологии

IQLT
11.8%
ACWV
25.8%

Здравоохранение

IQLT
9.2%
ACWV
13.0%

Потребительский циклический сектор

IQLT
8.2%
ACWV
5.1%

Сырьевые материалы

IQLT
7.2%
ACWV
1.5%

Потребительский защитный сектор

IQLT
6.4%
ACWV
9.8%

Энергетика

IQLT
5.6%
ACWV
3.7%

Коммунальные услуги

IQLT
3.7%
ACWV
7.3%

Коммуникационные услуги

IQLT
3.2%
ACWV
11.9%

Недвижимость

IQLT
1.5%
ACWV
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Quality Factor ETF

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с IQLT:
IQLT с VIGIIQLT с SPYIQLT с IEFAIQLT с ACWXIQLT с QEFAIQLT с VOOIQLT с DIHRX
Часто сравнивают с ACWV:
ACWV с USMVACWV с VTACWV с MVOL.LACWV с EFAVACWV с SPLVACWV с VOOACWV с XMW.TO

Доходность на риск

IQLT vs. ACWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQLT
Ранг доходности на риск IQLT: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQLT: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQLT: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQLT: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQLT: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQLT: 4646
Ранг коэф-та Мартина
ACWV
Ранг доходности на риск ACWV: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWV: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQLT c ACWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IQLTACWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
0.76

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
1.11

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.13

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

0.93

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.90

2.81

+4.09

IQLT vs. ACWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQLT на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа ACWV равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQLT и ACWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IQLT и ACWV

Максимальная просадка IQLT за все время составила -32.21%, что больше максимальной просадки ACWV в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQLT и ACWV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQLTACWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.21%

-28.82%

-3.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-6.37%

-4.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.18%

-7.56%

-5.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.24%

-18.14%

-12.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.21%

-28.82%

-3.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.12%

+2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-3.11%

-3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.09%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности IQLT и ACWV

iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что IQLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQLTACWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

2.14%

+3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.71%

5.61%

+7.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.96%

7.76%

+7.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

10.24%

+6.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

12.31%

+4.67%

Сравнение комиссий IQLT и ACWV

IQLT берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ACWV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQLT и ACWV

Дивидендная доходность IQLT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности ACWV в 2.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		2.92%2.09%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%
IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF		3.65%2.33%2.87%2.27%3.14%2.24%1.61%2.28%2.72%2.36%2.91%2.78%

Часто задаваемые вопросы

IQLT and ACWV have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQLT has higher volatility (5.39%) compared to ACWV (2.14%). In terms of maximum drawdown, IQLT dropped -32.21% vs ACWV's -28.82%.

On 10-year performance, IQLT leads with 10.04% vs 7.52% for ACWV. On fees, ACWV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ACWV has been the lower-risk option at 2.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IQLT has performed better with a 10.04% return vs 7.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACWV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for IQLT.

IQLT has the higher dividend yield at 3.65%, compared with 2.92% for ACWV.

IQLT is categorized as Foreign Large Cap Equities, while ACWV is Large Cap Blend Equities. IQLT tracks MSCI World ex USA Sector Neutral Quality Index (Net), while ACWV tracks MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Their fees differ too: 0.30% for IQLT and 0.20% for ACWV.

IQLT currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQLT и ACWV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор