Сравнение SPXC с SPXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPX Corporation (SPXC) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).
SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXC или SPXL.
Доходность
Сравнение доходности SPXC и SPXL
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPXC показывает доходность 70.82%, а SPXL немного выше – 71.49%. За последние 10 лет акции SPXC уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: 22.28% против 24.10% соответственно.
SPXC
70.82%
9.01%
21.10%
100.62%
29.48%
22.28%
SPXL
71.49%
3.88%
34.00%
94.94%
25.27%
24.10%
Основные характеристики
SPXC | SPXL | |
---|---|---|
Коэф-т Шарпа | 3.00 | 2.68 |
Коэф-т Сортино | 3.34 | 3.04 |
Коэф-т Омега | 1.47 | 1.42 |
Коэф-т Кальмара | 6.10 | 2.64 |
Коэф-т Мартина | 19.48 | 15.98 |
Индекс Язвы | 5.15% | 6.08% |
Дневная вол-ть | 33.42% | 36.19% |
Макс. просадка | -81.12% | -76.86% |
Текущая просадка | 0.00% | -3.03% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SPXC и SPXL составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPXC c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPX Corporation (SPXC) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXC и SPXL
SPXC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPX Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.02% | 1.75% | 1.00% |
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.69% | 0.98% | 0.33% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPXC и SPXL
Максимальная просадка SPXC за все время составила -81.12%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXC и SPXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPXC и SPXL
SPX Corporation (SPXC) имеет более высокую волатильность в 14.59% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) с волатильностью 11.95%. Это указывает на то, что SPXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.