PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPXC с SPXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPXC и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPX Corporation (SPXC) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
21.10%
34.00%
SPXC
SPXL

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPXC показывает доходность 70.82%, а SPXL немного выше – 71.49%. За последние 10 лет акции SPXC уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: 22.28% против 24.10% соответственно.


SPXC

С начала года

70.82%

1 месяц

9.01%

6 месяцев

21.10%

1 год

100.62%

5 лет (среднегодовая)

29.48%

10 лет (среднегодовая)

22.28%

SPXL

С начала года

71.49%

1 месяц

3.88%

6 месяцев

34.00%

1 год

94.94%

5 лет (среднегодовая)

25.27%

10 лет (среднегодовая)

24.10%

Основные характеристики


SPXCSPXL
Коэф-т Шарпа3.002.68
Коэф-т Сортино3.343.04
Коэф-т Омега1.471.42
Коэф-т Кальмара6.102.64
Коэф-т Мартина19.4815.98
Индекс Язвы5.15%6.08%
Дневная вол-ть33.42%36.19%
Макс. просадка-81.12%-76.86%
Текущая просадка0.00%-3.03%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между SPXC и SPXL составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPXC c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPX Corporation (SPXC) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPXC, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.002.68
Коэффициент Сортино SPXC, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.343.04
Коэффициент Омега SPXC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.471.42
Коэффициент Кальмара SPXC, с текущим значением в 6.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.006.102.64
Коэффициент Мартина SPXC, с текущим значением в 19.48, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0019.4815.98
SPXC
SPXL

Показатель коэффициента Шарпа SPXC на текущий момент составляет 3.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXL равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXC и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.00
2.68
SPXC
SPXL

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXC и SPXL

SPXC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SPXC
SPX Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.02%1.75%1.00%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares
0.69%0.98%0.33%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPXC и SPXL

Максимальная просадка SPXC за все время составила -81.12%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXC и SPXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-3.03%
SPXC
SPXL

Волатильность

Сравнение волатильности SPXC и SPXL

SPX Corporation (SPXC) имеет более высокую волатильность в 14.59% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) с волатильностью 11.95%. Это указывает на то, что SPXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.59%
11.95%
SPXC
SPXL