PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXC с SPXL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPXC с SPXL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPX Corporation (SPXC) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).

SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности SPXC и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPX Corporation (SPXC) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPXC и SPXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXC
SPX Corporation		1.55%37.48%44.06%53.86%10.00%9.42%7.19%81.65%-10.77%32.34%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares		-14.06%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%102.80%-25.11%71.03%

Доходность по периодам

С начала года, SPXC показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у SPXL с доходностью -14.06%. За последние 10 лет акции SPXC превзошли акции SPXL по среднегодовой доходности: 29.39% против 25.61% соответственно.

SPXC

1 день
1.61%
1 месяц
-9.71%
С начала года
1.55%
6 месяцев
9.27%
1 год
53.33%
3 года*
42.25%
5 лет*
27.82%
10 лет*
29.39%

SPXL

1 день
2.30%
1 месяц
-13.75%
С начала года
-14.06%
6 месяцев
-11.40%
1 год
34.55%
3 года*
38.52%
5 лет*
17.51%
10 лет*
25.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPX Corporation

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares

Часто сравнивают с SPXC:
SPXC с SPYSPXC с SPXTSPXC с XBISPXC с VUAA.LSPXC с VSP.TOSPXC с UPROSPXC с BMI
Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с TQQQSPXL с SPYSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SPXSSPXL с SSOSPXL с SPXU

Доходность на риск

SPXC vs. SPXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXC
Ранг доходности на риск SPXC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXC: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXC: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXC: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXC: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXC c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPX Corporation (SPXC) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXCSPXLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

0.64

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

1.22

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.18

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

1.07

+1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.87

4.25

+3.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXC vs. SPXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXC на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа SPXL равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXC и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXCSPXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.64

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.35

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.48

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.48

-0.24

Корреляция

Корреляция между SPXC и SPXL составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXC и SPXL

SPXC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXC
SPX Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%8.04%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares		0.78%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPXC и SPXL

Максимальная просадка SPXC за все время составила -93.77%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXC и SPXL.

Загрузка...

Показатели просадок

SPXCSPXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.77%

-76.86%

-16.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.15%

-33.42%

+10.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.32%

-63.80%

+25.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.26%

-76.86%

+26.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.41%

-18.62%

+2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.39%

-15.85%

-22.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.34%

8.42%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXC и SPXL

Текущая волатильность для SPX Corporation (SPXC) составляет 14.44%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что SPXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPXCSPXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.44%

16.04%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.29%

28.52%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.82%

54.32%

-17.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.53%

50.26%

-15.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.32%

53.36%

-16.04%