PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPXC с SPXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SPXCSPXL
Дох-ть с нач. г.62.91%75.08%
Дох-ть за 1 год94.52%118.94%
Дох-ть за 3 года35.98%10.56%
Дох-ть за 5 лет28.17%26.11%
Дох-ть за 10 лет21.90%24.91%
Коэф-т Шарпа2.893.25
Коэф-т Сортино3.263.52
Коэф-т Омега1.461.49
Коэф-т Кальмара5.872.80
Коэф-т Мартина18.7619.58
Индекс Язвы5.14%6.04%
Дневная вол-ть33.37%36.31%
Макс. просадка-81.12%-76.86%
Текущая просадка-4.18%-1.01%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между SPXC и SPXL составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SPXC и SPXL

С начала года, SPXC показывает доходность 62.91%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 75.08%. За последние 10 лет акции SPXC уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: 21.90% против 24.91% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.21%
38.33%
SPXC
SPXL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPXC c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPX Corporation (SPXC) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPXC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPXC, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPXC, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPXC, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPXC, с текущим значением в 5.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPXC, с текущим значением в 18.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0018.76
SPXL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPXL, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPXL, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPXL, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPXL, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPXL, с текущим значением в 19.58, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0019.58

Сравнение коэффициента Шарпа SPXC и SPXL

Показатель коэффициента Шарпа SPXC на текущий момент составляет 2.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXL равному 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXC и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.89
3.25
SPXC
SPXL

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXC и SPXL

SPXC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SPXC
SPX Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.02%1.75%1.00%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares
0.68%0.98%0.33%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPXC и SPXL

Максимальная просадка SPXC за все время составила -81.12%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXC и SPXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.18%
-1.01%
SPXC
SPXL

Волатильность

Сравнение волатильности SPXC и SPXL

SPX Corporation (SPXC) имеет более высокую волатильность в 14.76% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) с волатильностью 11.59%. Это указывает на то, что SPXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.76%
11.59%
SPXC
SPXL