PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPXC с SPXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPXC с SPXL

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPX Corporation (SPXC) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).

SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXC или SPXL.

Корреляция

Корреляция между SPXC и SPXL составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SPXC и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPX Corporation (SPXC) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPXC:

0.30

SPXL:

0.29

Коэф-т Сортино

SPXC:

0.66

SPXL:

0.87

Коэф-т Омега

SPXC:

1.08

SPXL:

1.13

Коэф-т Кальмара

SPXC:

0.33

SPXL:

0.41

Коэф-т Мартина

SPXC:

0.72

SPXL:

1.33

Индекс Язвы

SPXC:

15.41%

SPXL:

15.13%

Дневная вол-ть

SPXC:

41.33%

SPXL:

57.78%

Макс. просадка

SPXC:

-81.12%

SPXL:

-76.86%

Текущая просадка

SPXC:

-14.07%

SPXL:

-17.00%

Доходность по периодам

С начала года, SPXC показывает доходность 7.22%, что значительно выше, чем у SPXL с доходностью -7.08%. За последние 10 лет акции SPXC превзошли акции SPXL по среднегодовой доходности: 23.45% против 21.67% соответственно.

SPXC

С начала года

7.22%

1 месяц

21.93%

6 месяцев

-4.32%

1 год

12.18%

5 лет

35.29%

10 лет

23.45%

SPXL

С начала года

-7.08%

1 месяц

41.54%

6 месяцев

-7.92%

1 год

16.68%

5 лет

36.65%

10 лет

21.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPXC и SPXL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXC
Ранг риск-скорректированной доходности SPXC, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг риск-скорректированной доходности SPXL, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPXC c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPX Corporation (SPXC) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPXC на текущий момент составляет 0.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXL равному 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXC и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXC и SPXL

SPXC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPXC
SPX Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.02%1.75%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares		0.86%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPXC и SPXL

Максимальная просадка SPXC за все время составила -81.12%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXC и SPXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SPXC и SPXL

Текущая волатильность для SPX Corporation (SPXC) составляет 9.01%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) волатильность равна 16.22%. Это указывает на то, что SPXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...