PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPSAX с JDIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IPSAX с JDIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IPS Strategic Capital Absolute Return Fund (IPSAX) и Easterly Hedged Equity Fund (JDIEX).

IPSAX управляется WP Trust. Фонд был запущен 14 апр. 2016 г.. JDIEX управляется James Alpha Advisors. Фонд был запущен 30 июл. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности IPSAX и JDIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IPS Strategic Capital Absolute Return Fund (IPSAX) и Easterly Hedged Equity Fund (JDIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IPSAX и JDIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPSAX
IPS Strategic Capital Absolute Return Fund		-8.03%9.13%16.99%16.10%-16.02%18.27%3.11%14.20%-5.36%13.56%
JDIEX
Easterly Hedged Equity Fund		0.00%11.87%17.36%14.58%-2.74%11.25%7.57%12.11%1.56%6.68%

Доходность по периодам

IPSAX

1 день
1.20%
1 месяц
-7.57%
С начала года
-8.03%
6 месяцев
-8.51%
1 год
2.60%
3 года*
9.90%
5 лет*
5.25%
10 лет*
—

JDIEX

1 день
2.04%
1 месяц
-0.33%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.42%
1 год
12.13%
3 года*
12.95%
5 лет*
9.41%
10 лет*
8.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IPS Strategic Capital Absolute Return Fund

Easterly Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с IPSAX:
IPSAX с SPYGIPSAX с VOOIPSAX с SHIIXIPSAX с WPLCXIPSAX с PPFIXIPSAX с SDRIXIPSAX с JHQDX
Часто сравнивают с JDIEX:
JDIEX с JHEQXJDIEX с SCHGJDIEX с FTLSJDIEX с QQQHJDIEX с SPYJDIEX с FEQHXJDIEX с JSVIX

Сравнение комиссий IPSAX и JDIEX

IPSAX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии JDIEX в 1.26%.

IPSAX
IPS Strategic Capital Absolute Return Fund
JDIEX
Easterly Hedged Equity Fund

Доходность на риск

IPSAX vs. JDIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPSAX
Ранг доходности на риск IPSAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPSAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPSAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPSAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPSAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPSAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
JDIEX
Ранг доходности на риск JDIEX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDIEX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDIEX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDIEX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDIEX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDIEX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPSAX c JDIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IPS Strategic Capital Absolute Return Fund (IPSAX) и Easterly Hedged Equity Fund (JDIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPSAXJDIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

1.07

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.41

1.55

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.28

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

1.28

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.82

6.95

-6.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPSAX vs. JDIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPSAX на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа JDIEX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPSAX и JDIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPSAXJDIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

1.07

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.84

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.75

-0.74

Корреляция

Корреляция между IPSAX и JDIEX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPSAX и JDIEX

Дивидендная доходность IPSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.10%, тогда как JDIEX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
IPSAX
IPS Strategic Capital Absolute Return Fund		16.10%14.81%13.88%0.00%12.04%5.18%0.46%9.23%0.00%9.16%0.69%
JDIEX
Easterly Hedged Equity Fund		0.00%0.00%0.09%0.23%2.45%10.68%8.01%1.99%10.75%2.57%0.11%

Просадки

Сравнение просадок IPSAX и JDIEX

Максимальная просадка IPSAX за все время составила -98.83%, что больше максимальной просадки JDIEX в -17.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPSAX и JDIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

IPSAXJDIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.83%

-17.63%

-81.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-9.80%

-2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.83%

-17.57%

-81.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.72%

-1.25%

-97.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.97%

-2.57%

-13.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

1.80%

+1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности IPSAX и JDIEX

IPS Strategic Capital Absolute Return Fund (IPSAX) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с Easterly Hedged Equity Fund (JDIEX) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что IPSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JDIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IPSAXJDIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

2.80%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

4.92%

+3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.98%

11.42%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3,885.75%

11.27%

+3,874.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2,753.55%

10.72%

+2,742.83%