PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPSAX с JDIEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPSAX с JDIEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IPSAX (IPS Strategic Capital Absolute Return Fund) and JDIEX (Easterly Hedged Equity Fund) are both Options Trading funds. Over the past 10 years, IPSAX returned 6.87%/yr vs 8.96%/yr for JDIEX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IPSAX charges 1.50%/yr vs 1.26%/yr for JDIEX.

Доходность

Сравнение доходности IPSAX и JDIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IPS Strategic Capital Absolute Return Fund (IPSAX) и Easterly Hedged Equity Fund (JDIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPSAX показывает доходность 3.27%, что значительно ниже, чем у JDIEX с доходностью 8.28%. За последние 10 лет акции IPSAX уступали акциям JDIEX по среднегодовой доходности: 6.87% против 8.96% соответственно.

IPSAX

1 день
-0.57%
1 месяц
2.96%
С начала года
3.27%
6 месяцев
2.64%
1 год
11.54%
3 года*
13.20%
5 лет*
6.90%
10 лет*
6.87%

JDIEX

1 день
-0.37%
1 месяц
2.21%
С начала года
8.28%
6 месяцев
8.21%
1 год
18.14%
3 года*
15.11%
5 лет*
10.72%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPSAX и JDIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPSAX
IPS Strategic Capital Absolute Return Fund		3.27%9.13%16.99%16.10%-16.02%18.27%3.11%14.20%-5.36%13.56%
JDIEX
Easterly Hedged Equity Fund		8.28%11.87%17.36%14.58%-2.74%11.25%7.57%12.11%1.56%6.68%

Correlation

The correlation between IPSAX and JDIEX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2016 г.

0.67

The correlation between IPSAX and JDIEX shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.82 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IPS Strategic Capital Absolute Return Fund

Easterly Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с IPSAX:
IPSAX с SPYGIPSAX с SHIIXIPSAX с VOOIPSAX с CIHEXIPSAX с WPLCXIPSAX с SDRIXIPSAX с PPFIX
Часто сравнивают с JDIEX:
JDIEX с JHEQXJDIEX с QQQHJDIEX с FTLSJDIEX с SCHGJDIEX с FEQHXJDIEX с JAREXJDIEX с JSVIX

Доходность на риск

IPSAX vs. JDIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPSAX
Ранг доходности на риск IPSAX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPSAX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPSAX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPSAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPSAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPSAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
JDIEX
Ранг доходности на риск JDIEX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDIEX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDIEX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDIEX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDIEX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDIEX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPSAX c JDIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IPS Strategic Capital Absolute Return Fund (IPSAX) и Easterly Hedged Equity Fund (JDIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPSAXJDIEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
2.88

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
4.23

-2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.57

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

5.21

-4.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.84

20.58

-17.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPSAX vs. JDIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPSAX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа JDIEX равного 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPSAX и JDIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPSAXJDIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

2.88

-1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.95

-0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

0.84

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.81

-0.76

Просадки

Сравнение просадок IPSAX и JDIEX

Максимальная просадка IPSAX за все время составила -81.31%, что больше максимальной просадки JDIEX в -17.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPSAX и JDIEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPSAXJDIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.31%

-17.63%

-63.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-3.49%

-8.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-81.31%

-10.66%

-70.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.31%

-17.57%

-63.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.31%

-17.63%

-63.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.00%

-0.37%

-76.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.57%

-2.53%

-12.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

0.88%

+3.19%

Волатильность

Сравнение волатильности IPSAX и JDIEX

IPS Strategic Capital Absolute Return Fund (IPSAX) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с Easterly Hedged Equity Fund (JDIEX) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что IPSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JDIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPSAXJDIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

1.35%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.99%

4.72%

+3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.94%

6.32%

+4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

175.34%

11.29%

+164.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

124.15%

10.72%

+113.43%

Сравнение комиссий IPSAX и JDIEX

IPSAX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии JDIEX в 1.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPSAX и JDIEX

Дивидендная доходность IPSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.34%, тогда как JDIEX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IPSAX
IPS Strategic Capital Absolute Return Fund		14.34%14.81%13.88%0.00%12.04%5.18%0.46%9.23%0.00%9.16%0.69%
JDIEX
Easterly Hedged Equity Fund		0.00%0.00%0.09%0.23%2.45%10.68%8.01%1.99%10.75%2.57%0.11%

Часто задаваемые вопросы

IPSAX and JDIEX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPSAX has higher volatility (2.71%) compared to JDIEX (1.35%). In terms of maximum drawdown, IPSAX dropped -81.31% vs JDIEX's -17.63%.

JDIEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPSAX и JDIEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор