Сравнение IPSAX с HRSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IPS Strategic Capital Absolute Return Fund (IPSAX) и Rational Tactical Return Fund (HRSTX).
IPSAX управляется WP Trust. Фонд был запущен 14 апр. 2016 г.. HRSTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности IPSAX и HRSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPSAX и HRSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPSAX IPS Strategic Capital Absolute Return Fund | -8.03% | 9.13% | 16.99% | 16.10% | -16.02% | 18.27% | 3.11% | 14.20% | -5.36% | 13.56% |
HRSTX Rational Tactical Return Fund | -0.55% | 3.66% | 3.23% | 5.06% | 217.69% | 3.95% | 2.65% | 8.35% | 9.66% | 3.49% |
Доходность по периодам
С начала года, IPSAX показывает доходность -8.03%, что значительно ниже, чем у HRSTX с доходностью -0.55%.
IPSAX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -7.57%
- С начала года
- -8.03%
- 6 месяцев
- -8.51%
- 1 год
- 2.60%
- 3 года*
- 9.90%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- —
HRSTX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 29.49%
- 10 лет*
- 17.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPSAX и HRSTX
IPSAX берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии HRSTX в 1.99%.
Доходность на риск
IPSAX vs. HRSTX — Ранг доходности на риск
IPSAX
HRSTX
Сравнение IPSAX c HRSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IPS Strategic Capital Absolute Return Fund (IPSAX) и Rational Tactical Return Fund (HRSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPSAX | HRSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 0.88 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.41 | 1.21 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.32 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 0.95 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.82 | 7.17 | -6.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPSAX | HRSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 0.88 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.30 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.12 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между IPSAX и HRSTX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPSAX и HRSTX
Дивидендная доходность IPSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.10%, что больше доходности HRSTX в 8.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPSAX IPS Strategic Capital Absolute Return Fund | 16.10% | 14.81% | 13.88% | 0.00% | 12.04% | 5.18% | 0.46% | 9.23% | 0.00% | 9.16% | 0.69% | 0.00% |
HRSTX Rational Tactical Return Fund | 8.38% | 6.72% | 4.47% | 5.60% | 2.24% | 3.75% | 2.10% | 3.36% | 1.33% | 5.55% | 13.80% | 4.82% |
Просадки
Сравнение просадок IPSAX и HRSTX
Максимальная просадка IPSAX за все время составила -98.83%, что больше максимальной просадки HRSTX в -69.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPSAX и HRSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPSAX | HRSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.83% | -69.69% | -29.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -2.42% | -9.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.83% | -2.42% | -96.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.72% | -0.87% | -97.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.97% | -27.86% | +11.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 0.32% | +3.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPSAX и HRSTX
IPS Strategic Capital Absolute Return Fund (IPSAX) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с Rational Tactical Return Fund (HRSTX) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что IPSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HRSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPSAX | HRSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 2.52% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.08% | 2.60% | +5.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.98% | 2.68% | +10.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3,885.75% | 97.90% | +3,787.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2,753.55% | 69.54% | +2,684.01% |