Сравнение IPOS с SPDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Renaissance International IPO ETF (IPOS) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW).
IPOS и SPDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPOS - это пассивный фонд от Renaissance Capital, который отслеживает доходность Renaissance International IPO Index. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г.. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IPOS и SPDW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPOS и SPDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPOS Renaissance International IPO ETF | 7.91% | 39.93% | -12.34% | -16.49% | -33.46% | -30.62% | 50.71% | 30.93% | -22.33% | 36.83% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 2.79% | 34.75% | 3.55% | 17.81% | -15.98% | 11.45% | 9.90% | 22.41% | -14.22% | 25.81% |
Доходность по периодам
С начала года, IPOS показывает доходность 7.91%, что значительно выше, чем у SPDW с доходностью 2.79%. За последние 10 лет акции IPOS уступали акциям SPDW по среднегодовой доходности: 0.20% против 9.30% соответственно.
IPOS
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- 7.91%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 44.00%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- -12.01%
- 10 лет*
- 0.20%
SPDW
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -8.46%
- С начала года
- 2.79%
- 6 месяцев
- 8.61%
- 1 год
- 29.84%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 9.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPOS и SPDW
IPOS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.
Доходность на риск
IPOS vs. SPDW — Ранг доходности на риск
IPOS
SPDW
Сравнение IPOS c SPDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renaissance International IPO ETF (IPOS) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPOS | SPDW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.71 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 2.34 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.34 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 2.49 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.61 | 9.76 | -2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPOS | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.71 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | 0.51 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.54 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.21 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между IPOS и SPDW составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPOS и SPDW
Дивидендная доходность IPOS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности SPDW в 3.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPOS Renaissance International IPO ETF | 0.88% | 1.04% | 0.93% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.89% | 1.12% | 0.87% | 1.73% | 1.08% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 3.21% | 3.30% | 3.19% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок IPOS и SPDW
Максимальная просадка IPOS за все время составила -73.09%, что больше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPOS и SPDW.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPOS | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.09% | -60.02% | -13.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.17% | -11.55% | -5.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.33% | -30.21% | -40.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.09% | -34.98% | -38.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.15% | -8.63% | -45.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.77% | -13.01% | -18.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.62% | 2.94% | +2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPOS и SPDW
Renaissance International IPO ETF (IPOS) имеет более высокую волатильность в 17.95% по сравнению с SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) с волатильностью 8.31%. Это указывает на то, что IPOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPOS | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.95% | 8.31% | +9.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.95% | 11.51% | +12.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.09% | 17.57% | +11.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.49% | 16.26% | +10.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.69% | 17.15% | +6.54% |