PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IPOS с IFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPOS с IFLO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IPOS (Renaissance International IPO ETF) and IFLO (VictoryShares International Free Cash Flow ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past year, IPOS returned 53.35% vs 33.19% for IFLO. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. IPOS charges 0.80%/yr vs 0.56%/yr for IFLO.

Доходность

Сравнение доходности IPOS и IFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Renaissance International IPO ETF (IPOS) и VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPOS показывает доходность 37.73%, что значительно выше, чем у IFLO с доходностью 18.60%.

IPOS

1 день
-2.71%
1 месяц
-5.15%
6 месяцев
26.80%
С начала года
37.73%
1 год
53.35%
3 года*
14.67%
5 лет*
-7.57%
10 лет*
3.04%

IFLO

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.46%
6 месяцев
15.69%
С начала года
18.60%
1 год
33.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPOS и IFLO

2026 (YTD)2025
IPOS
Renaissance International IPO ETF		37.73%16.72%
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		18.60%13.12%

Correlation

The correlation between IPOS and IFLO is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.48

Сравнение распределения секторов IPOS и IFLO

Секторы
IPOS
IFLO

Технологии

50.2%
21.5%

Здравоохранение

14.9%
11.7%

Промышленность

13.4%
18.1%

Финансовые услуги

7.3%
1.1%

Потребительский циклический сектор

6.3%
13.8%

Энергетика

4.9%
12.1%

Потребительский защитный сектор

4.2%
2.8%

Сырьевые материалы

3.8%
11.3%

Коммунальные услуги

3.1%
1.0%

Коммуникационные услуги

0.3%
6.7%

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

IPOS
50.2%
IFLO
21.5%

Здравоохранение

IPOS
14.9%
IFLO
11.7%

Промышленность

IPOS
13.4%
IFLO
18.1%

Финансовые услуги

IPOS
7.3%
IFLO
1.1%

Потребительский циклический сектор

IPOS
6.3%
IFLO
13.8%

Энергетика

IPOS
4.9%
IFLO
12.1%

Потребительский защитный сектор

IPOS
4.2%
IFLO
2.8%

Сырьевые материалы

IPOS
3.8%
IFLO
11.3%

Коммунальные услуги

IPOS
3.1%
IFLO
1.0%

Коммуникационные услуги

IPOS
0.3%
IFLO
6.7%

Недвижимость

IPOS

-

IFLO
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Renaissance International IPO ETF

VictoryShares International Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с IPOS:
IPOS с IPOIPOS с SPYIPOS с AUEIXIPOS с FPXIPOS с PIZIPOS с VOOIPOS с MSFT
Часто сравнивают с IFLO:
IFLO с ABIIFLO с GLOWIFLO с EFASIFLO с FDTIFLO с CFAIFLO с CFOIFLO с SPDW

Доходность на риск

IPOS vs. IFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPOS
Ранг доходности на риск IPOS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPOS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPOS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPOS: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPOS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPOS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
IFLO
Ранг доходности на риск IFLO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFLO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFLO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFLO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFLO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFLO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPOS c IFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renaissance International IPO ETF (IPOS) и VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IPOSIFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
2.29

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
3.33

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.41

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

5.18

-2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.97

17.40

-8.43

IPOS vs. IFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPOS на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа IFLO равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPOS и IFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IPOS и IFLO

Максимальная просадка IPOS за все время составила -73.09%, что больше максимальной просадки IFLO в -6.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPOS и IFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPOSIFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.09%

-6.44%

-66.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.17%

-6.44%

-10.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.08%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.21%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.47%

-1.99%

-39.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.05%

-1.29%

-30.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.96%

1.91%

+4.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IPOS и IFLO

Renaissance International IPO ETF (IPOS) имеет более высокую волатильность в 11.71% по сравнению с VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что IPOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPOSIFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.71%

3.21%

+8.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.93%

12.02%

+18.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.61%

14.56%

+19.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.15%

14.53%

+13.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.50%

14.53%

+9.97%

Сравнение комиссий IPOS и IFLO

IPOS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IFLO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPOS и IFLO

Дивидендная доходность IPOS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности IFLO в 1.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		1.57%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IPOS
Renaissance International IPO ETF		0.34%1.04%0.93%0.33%0.00%0.00%0.25%0.89%1.12%0.87%1.73%1.08%

Часто задаваемые вопросы

IPOS and IFLO have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPOS has higher volatility (11.71%) compared to IFLO (3.21%). In terms of maximum drawdown, IPOS dropped -73.09% vs IFLO's -6.44%.

On 1-year performance, IPOS leads with 53.35% vs 33.19% for IFLO. On fees, IFLO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, IFLO has been the lower-risk option at 3.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IPOS has performed better with a 53.35% return vs 33.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFLO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.80% for IPOS.

IFLO has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 0.34% for IPOS.

They also come from different issuers: Renaissance Capital and VictoryShares. Their fees differ too: 0.80% for IPOS and 0.56% for IFLO.

IFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPOS и IFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор