Сравнение IPOS с IDOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Renaissance International IPO ETF (IPOS) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG).
IPOS и IDOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPOS - это пассивный фонд от Renaissance Capital, который отслеживает доходность Renaissance International IPO Index. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г.. IDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network International Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 27 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IPOS и IDOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPOS и IDOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPOS Renaissance International IPO ETF | 7.91% | 39.93% | -12.34% | -16.49% | -33.46% | -30.62% | 50.71% | 30.93% | -22.33% | 36.83% |
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF | 8.50% | 39.94% | 1.35% | 23.57% | -4.50% | 11.33% | -1.78% | 21.93% | -13.47% | 25.61% |
Доходность по периодам
С начала года, IPOS показывает доходность 7.91%, что значительно ниже, чем у IDOG с доходностью 8.50%. За последние 10 лет акции IPOS уступали акциям IDOG по среднегодовой доходности: 0.20% против 10.63% соответственно.
IPOS
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- 7.91%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 44.00%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- -12.01%
- 10 лет*
- 0.20%
IDOG
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 8.50%
- 6 месяцев
- 18.68%
- 1 год
- 37.17%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 13.61%
- 10 лет*
- 10.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPOS и IDOG
IPOS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IDOG в 0.50%.
Доходность на риск
IPOS vs. IDOG — Ранг доходности на риск
IPOS
IDOG
Сравнение IPOS c IDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renaissance International IPO ETF (IPOS) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPOS | IDOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 2.27 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 3.08 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.43 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 3.23 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.61 | 16.27 | -8.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPOS | IDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 2.27 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | 0.88 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.61 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.50 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между IPOS и IDOG составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPOS и IDOG
Дивидендная доходность IPOS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности IDOG в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPOS Renaissance International IPO ETF | 0.88% | 1.04% | 0.93% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.89% | 1.12% | 0.87% | 1.73% | 1.08% |
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF | 3.59% | 4.26% | 4.90% | 4.86% | 4.46% | 3.85% | 3.00% | 5.41% | 4.50% | 3.33% | 4.01% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок IPOS и IDOG
Максимальная просадка IPOS за все время составила -73.09%, что больше максимальной просадки IDOG в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPOS и IDOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPOS | IDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.09% | -37.32% | -35.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.17% | -11.18% | -5.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.33% | -25.31% | -45.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.09% | -37.32% | -35.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.15% | -2.23% | -51.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.77% | -8.03% | -23.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.62% | 2.22% | +3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPOS и IDOG
Renaissance International IPO ETF (IPOS) имеет более высокую волатильность в 17.95% по сравнению с ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что IPOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPOS | IDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.95% | 6.29% | +11.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.95% | 9.76% | +14.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.09% | 16.45% | +12.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.49% | 15.57% | +10.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.69% | 17.48% | +6.21% |