Сравнение IPOS с FDT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Renaissance International IPO ETF (IPOS) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT).
IPOS и FDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPOS - это пассивный фонд от Renaissance Capital, который отслеживает доходность Renaissance International IPO Index. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г.. FDT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IPOS и FDT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPOS и FDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPOS Renaissance International IPO ETF | 7.91% | 39.93% | -12.34% | -16.49% | -33.46% | -30.62% | 50.71% | 30.93% | -22.33% | 36.83% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 9.83% | 52.21% | 6.97% | 15.03% | -19.51% | 11.43% | 4.29% | 16.82% | -19.98% | 34.42% |
Доходность по периодам
С начала года, IPOS показывает доходность 7.91%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 9.83%. За последние 10 лет акции IPOS уступали акциям FDT по среднегодовой доходности: 0.20% против 9.73% соответственно.
IPOS
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- 7.91%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 44.00%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- -12.01%
- 10 лет*
- 0.20%
FDT
- 1 день
- 3.59%
- 1 месяц
- -10.30%
- С начала года
- 9.83%
- 6 месяцев
- 17.39%
- 1 год
- 54.93%
- 3 года*
- 24.48%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 9.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPOS и FDT
И IPOS, и FDT имеют комиссию равную 0.80%.
Доходность на риск
IPOS vs. FDT — Ранг доходности на риск
IPOS
FDT
Сравнение IPOS c FDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renaissance International IPO ETF (IPOS) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPOS | FDT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 2.86 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 3.48 | -1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.55 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 4.01 | -1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.61 | 16.70 | -9.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPOS | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 2.86 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | 0.63 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.53 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.35 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между IPOS и FDT составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPOS и FDT
Дивидендная доходность IPOS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности FDT в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPOS Renaissance International IPO ETF | 0.88% | 1.04% | 0.93% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.89% | 1.12% | 0.87% | 1.73% | 1.08% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 3.24% | 3.27% | 3.89% | 4.36% | 2.29% | 3.80% | 2.42% | 2.78% | 2.13% | 1.57% | 1.76% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок IPOS и FDT
Максимальная просадка IPOS за все время составила -73.09%, что больше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPOS и FDT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPOS | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.09% | -46.10% | -26.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.17% | -13.41% | -3.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.33% | -33.18% | -37.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.09% | -46.10% | -26.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.15% | -10.30% | -43.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.77% | -10.86% | -20.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.62% | 3.22% | +2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPOS и FDT
Renaissance International IPO ETF (IPOS) имеет более высокую волатильность в 17.95% по сравнению с First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) с волатильностью 9.73%. Это указывает на то, что IPOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPOS | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.95% | 9.73% | +8.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.95% | 13.97% | +9.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.09% | 19.35% | +9.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.49% | 17.86% | +8.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.69% | 18.32% | +5.37% |