Сравнение IPOS с EFAV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Renaissance International IPO ETF (IPOS) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV).
IPOS и EFAV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPOS - это пассивный фонд от Renaissance Capital, который отслеживает доходность Renaissance International IPO Index. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г.. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IPOS и EFAV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPOS и EFAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPOS Renaissance International IPO ETF | 7.91% | 39.93% | -12.34% | -16.49% | -33.46% | -30.62% | 50.71% | 30.93% | -22.33% | 36.83% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 5.94% | 26.00% | 5.30% | 12.52% | -15.11% | 7.20% | -0.06% | 16.67% | -5.74% | 22.24% |
Доходность по периодам
С начала года, IPOS показывает доходность 7.91%, что значительно выше, чем у EFAV с доходностью 5.94%. За последние 10 лет акции IPOS уступали акциям EFAV по среднегодовой доходности: 0.20% против 6.46% соответственно.
IPOS
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- 7.91%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 44.00%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- -12.01%
- 10 лет*
- 0.20%
EFAV
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- 5.94%
- 6 месяцев
- 9.18%
- 1 год
- 21.13%
- 3 года*
- 14.12%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 6.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPOS и EFAV
IPOS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.
Доходность на риск
IPOS vs. EFAV — Ранг доходности на риск
IPOS
EFAV
Сравнение IPOS c EFAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renaissance International IPO ETF (IPOS) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPOS | EFAV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.74 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 2.33 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.34 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 2.88 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.61 | 10.58 | -2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPOS | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.74 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | 0.65 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.49 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.55 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между IPOS и EFAV составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPOS и EFAV
Дивидендная доходность IPOS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности EFAV в 3.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPOS Renaissance International IPO ETF | 0.88% | 1.04% | 0.93% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.89% | 1.12% | 0.87% | 1.73% | 1.08% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 3.02% | 3.20% | 3.24% | 3.08% | 2.53% | 2.47% | 1.33% | 4.19% | 3.34% | 2.45% | 3.94% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок IPOS и EFAV
Максимальная просадка IPOS за все время составила -73.09%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPOS и EFAV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPOS | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.09% | -27.56% | -45.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.17% | -7.14% | -10.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.33% | -27.46% | -42.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.09% | -27.56% | -45.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.15% | -3.69% | -50.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.77% | -4.78% | -26.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.62% | 1.94% | +3.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPOS и EFAV
Renaissance International IPO ETF (IPOS) имеет более высокую волатильность в 17.95% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что IPOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPOS | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.95% | 5.19% | +12.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.95% | 7.57% | +16.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.09% | 12.22% | +16.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.49% | 11.74% | +14.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.69% | 13.21% | +10.48% |