PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPOS с EFAV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPOS с EFAV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IPOS (Renaissance International IPO ETF) and EFAV (iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - IPOS tracks the Renaissance International IPO Index while EFAV tracks the MSCI EAFE Minimum Volatility (USD) Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IPOS returned 4.08%/yr vs 6.31%/yr for EFAV. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. IPOS charges 0.80%/yr vs 0.20%/yr for EFAV.

Доходность

Сравнение доходности IPOS и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Renaissance International IPO ETF (IPOS) и iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPOS показывает доходность 48.14%, что значительно выше, чем у EFAV с доходностью 2.67%. За последние 10 лет акции IPOS уступали акциям EFAV по среднегодовой доходности: 4.08% против 6.31% соответственно.

IPOS

1 день
-4.56%
1 месяц
15.69%
С начала года
48.14%
6 месяцев
46.95%
1 год
76.08%
3 года*
20.01%
5 лет*
-6.66%
10 лет*
4.08%

EFAV

1 день
-0.18%
1 месяц
-3.17%
С начала года
2.67%
6 месяцев
2.24%
1 год
8.51%
3 года*
12.53%
5 лет*
5.83%
10 лет*
6.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPOS и EFAV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPOS
Renaissance International IPO ETF		48.14%39.93%-12.34%-16.49%-33.46%-30.62%50.71%30.93%-22.33%36.83%
EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF		2.67%26.00%5.30%12.52%-15.11%7.20%-0.06%16.67%-5.74%22.24%

Correlation

The correlation between IPOS and EFAV is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2014 г.

0.45

The correlation between IPOS and EFAV shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IPOS и EFAV

Секторы
IPOS
EFAV

Технологии

50.2%
4.6%

Здравоохранение

14.9%
12.0%

Промышленность

13.4%
15.9%

Финансовые услуги

7.3%
19.4%

Потребительский циклический сектор

6.3%
5.0%

Энергетика

4.9%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.2%
11.9%

Сырьевые материалы

3.8%
1.5%

Коммунальные услуги

3.1%
8.8%

Коммуникационные услуги

0.3%
9.6%

Недвижимость

-

3.0%

Технологии

IPOS
50.2%
EFAV
4.6%

Здравоохранение

IPOS
14.9%
EFAV
12.0%

Промышленность

IPOS
13.4%
EFAV
15.9%

Финансовые услуги

IPOS
7.3%
EFAV
19.4%

Потребительский циклический сектор

IPOS
6.3%
EFAV
5.0%

Энергетика

IPOS
4.9%
EFAV
8.3%

Потребительский защитный сектор

IPOS
4.2%
EFAV
11.9%

Сырьевые материалы

IPOS
3.8%
EFAV
1.5%

Коммунальные услуги

IPOS
3.1%
EFAV
8.8%

Коммуникационные услуги

IPOS
0.3%
EFAV
9.6%

Недвижимость

IPOS

-

EFAV
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Renaissance International IPO ETF

iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с IPOS:
IPOS с IPOIPOS с SPYIPOS с AUEIXIPOS с FPXIPOS с PIZIPOS с VOOIPOS с MSFT
Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV

Доходность на риск

IPOS vs. EFAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPOS
Ранг доходности на риск IPOS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPOS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPOS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPOS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPOS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPOS: 7676
Ранг коэф-та Мартина
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPOS c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renaissance International IPO ETF (IPOS) и iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IPOSEFAVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
0.81

+1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
1.19

+1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.15

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.46

1.28

+3.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.34

3.26

+10.07

IPOS vs. EFAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPOS на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа EFAV равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPOS и EFAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IPOS и EFAV

Максимальная просадка IPOS за все время составила -73.09%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPOS и EFAV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPOSEFAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.09%

-27.56%

-45.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.17%

-6.66%

-10.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.08%

-8.75%

-25.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.93%

-27.46%

-42.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.09%

-27.56%

-45.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.05%

-6.66%

-30.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.02%

-4.77%

-27.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.72%

2.61%

+3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IPOS и EFAV

Renaissance International IPO ETF (IPOS) имеет более высокую волатильность в 15.81% по сравнению с iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что IPOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPOSEFAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.81%

3.10%

+12.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.95%

8.53%

+21.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.50%

10.57%

+21.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.95%

11.82%

+16.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.41%

13.06%

+11.35%

Сравнение комиссий IPOS и EFAV

IPOS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPOS и EFAV

Дивидендная доходность IPOS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности EFAV в 3.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF		3.29%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%
IPOS
Renaissance International IPO ETF		0.32%1.04%0.93%0.33%0.00%0.00%0.25%0.89%1.12%0.87%1.73%1.08%

Часто задаваемые вопросы

IPOS and EFAV have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPOS has higher volatility (15.81%) compared to EFAV (3.10%). In terms of maximum drawdown, IPOS dropped -73.09% vs EFAV's -27.56%.

On 10-year performance, EFAV leads with 6.31% vs 4.08% for IPOS. On fees, EFAV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, EFAV has been the lower-risk option at 3.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EFAV has performed better with a 6.31% return vs 4.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.80% for IPOS.

EFAV has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 0.32% for IPOS.

IPOS tracks Renaissance International IPO Index, while EFAV tracks MSCI EAFE Minimum Volatility (USD) Index. They also come from different issuers: Renaissance Capital and iShares. Their fees differ too: 0.80% for IPOS and 0.20% for EFAV.

IPOS currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPOS и EFAV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор