Сравнение IPOS с DWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Renaissance International IPO ETF (IPOS) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX).
IPOS и DWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPOS - это пассивный фонд от Renaissance Capital, который отслеживает доходность Renaissance International IPO Index. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г.. DWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P International Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IPOS и DWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPOS и DWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPOS Renaissance International IPO ETF | 7.91% | 39.93% | -12.34% | -16.49% | -33.46% | -30.62% | 50.71% | 30.93% | -22.33% | 36.83% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.30% | 31.62% | 2.56% | 14.74% | -12.99% | 10.56% | -5.10% | 20.26% | -11.11% | 18.91% |
Доходность по периодам
С начала года, IPOS показывает доходность 7.91%, что значительно выше, чем у DWX с доходностью 4.30%. За последние 10 лет акции IPOS уступали акциям DWX по среднегодовой доходности: 0.20% против 7.47% соответственно.
IPOS
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- 7.91%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 44.00%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- -12.01%
- 10 лет*
- 0.20%
DWX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- 4.30%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- 24.41%
- 3 года*
- 14.87%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- 7.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPOS и DWX
IPOS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DWX в 0.45%.
Доходность на риск
IPOS vs. DWX — Ранг доходности на риск
IPOS
DWX
Сравнение IPOS c DWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renaissance International IPO ETF (IPOS) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPOS | DWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.96 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 2.58 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.37 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 2.79 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.61 | 10.67 | -3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPOS | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.96 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | 0.67 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.49 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.12 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между IPOS и DWX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPOS и DWX
Дивидендная доходность IPOS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности DWX в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPOS Renaissance International IPO ETF | 0.88% | 1.04% | 0.93% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.89% | 1.12% | 0.87% | 1.73% | 1.08% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.28% | 4.44% | 4.31% | 4.12% | 4.68% | 3.89% | 3.84% | 4.40% | 5.06% | 3.85% | 5.25% | 5.81% |
Просадки
Сравнение просадок IPOS и DWX
Максимальная просадка IPOS за все время составила -73.09%, что больше максимальной просадки DWX в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPOS и DWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPOS | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.09% | -66.86% | -6.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.17% | -8.59% | -8.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.33% | -26.96% | -43.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.09% | -36.05% | -37.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.15% | -5.87% | -48.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.77% | -14.23% | -17.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.62% | 2.24% | +3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPOS и DWX
Renaissance International IPO ETF (IPOS) имеет более высокую волатильность в 17.95% по сравнению с SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что IPOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPOS | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.95% | 5.64% | +12.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.95% | 8.13% | +15.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.09% | 12.53% | +16.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.49% | 12.13% | +14.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.69% | 15.21% | +8.48% |