Сравнение IPOS с BK

С начала года, IPOS показывает доходность 7.91%, что значительно выше, чем у BK с доходностью 2.64%. За последние 10 лет акции IPOS уступали акциям BK по среднегодовой доходности: 0.20% против 15.29% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renaissance International IPO ETF (IPOS) и The Bank of New York Mellon Corporation (BK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IPOS на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BK равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPOS и BK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между IPOS и BK составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность IPOS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности BK в 1.74%

Максимальная просадка IPOS за все время составила -73.09%, примерно равная максимальной просадке BK в -72.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPOS и BK.

Renaissance International IPO ETF (IPOS) имеет более высокую волатильность в 17.95% по сравнению с The Bank of New York Mellon Corporation (BK) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что IPOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.