Сравнение IPOS с BBIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Renaissance International IPO ETF (IPOS) и JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN).
IPOS и BBIN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPOS - это пассивный фонд от Renaissance Capital, который отслеживает доходность Renaissance International IPO Index. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г.. BBIN - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-North America Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 5 дек. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IPOS и BBIN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPOS и BBIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPOS Renaissance International IPO ETF | 11.50% | 39.93% | -12.34% | -16.49% | -33.46% | -30.62% | 50.71% | 5.29% |
BBIN JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF | 3.13% | 31.86% | 3.65% | 18.54% | -14.29% | 11.74% | 7.91% | 3.14% |
Доходность по периодам
С начала года, IPOS показывает доходность 11.50%, что значительно выше, чем у BBIN с доходностью 3.13%.
IPOS
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -9.87%
- С начала года
- 11.50%
- 6 месяцев
- 8.27%
- 1 год
- 48.78%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- -11.43%
- 10 лет*
- 0.53%
BBIN
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 7.57%
- 1 год
- 25.77%
- 3 года*
- 15.38%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPOS и BBIN
IPOS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии BBIN в 0.07%.
Доходность на риск
IPOS vs. BBIN — Ранг доходности на риск
IPOS
BBIN
Сравнение IPOS c BBIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renaissance International IPO ETF (IPOS) и JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPOS | BBIN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 1.43 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 2.02 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.29 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 2.23 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.62 | 8.54 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPOS | BBIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 1.43 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | 0.53 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.50 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между IPOS и BBIN составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPOS и BBIN
Дивидендная доходность IPOS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности BBIN в 3.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPOS Renaissance International IPO ETF | 0.85% | 1.04% | 0.93% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.89% | 1.12% | 0.87% | 1.73% | 1.08% |
BBIN JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF | 3.83% | 3.87% | 3.41% | 3.20% | 2.83% | 3.54% | 1.07% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IPOS и BBIN
Максимальная просадка IPOS за все время составила -73.09%, что больше максимальной просадки BBIN в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPOS и BBIN.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPOS | BBIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.09% | -33.37% | -39.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.17% | -11.57% | -5.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.33% | -29.24% | -41.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.62% | -6.77% | -45.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.78% | -6.39% | -25.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.66% | 3.03% | +2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPOS и BBIN
Renaissance International IPO ETF (IPOS) имеет более высокую волатильность в 15.75% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) с волатильностью 7.56%. Это указывает на то, что IPOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPOS | BBIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.75% | 7.56% | +8.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.15% | 11.42% | +12.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.25% | 18.05% | +11.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.52% | 16.39% | +10.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.70% | 19.13% | +4.57% |