PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPO с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPO с VTV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IPO (Renaissance IPO ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both exchange-traded funds - IPO is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Renaissance IPO Index, while VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IPO returned 11.10%/yr vs 12.49%/yr for VTV. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IPO charges 0.60%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности IPO и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Renaissance IPO ETF (IPO) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPO показывает доходность 24.27%, что значительно выше, чем у VTV с доходностью 13.16%. За последние 10 лет акции IPO уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 11.10% против 12.49% соответственно.

IPO

1 день
-0.28%
1 месяц
10.70%
С начала года
24.27%
6 месяцев
21.48%
1 год
30.62%
3 года*
22.67%
5 лет*
-1.34%
10 лет*
11.10%

VTV

1 день
0.77%
1 месяц
4.08%
С начала года
13.16%
6 месяцев
14.00%
1 год
27.88%
3 года*
18.69%
5 лет*
11.41%
10 лет*
12.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPO и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPO
Renaissance IPO ETF		24.27%5.45%15.68%52.55%-57.26%-10.31%107.88%34.11%-17.24%37.16%
VTV
Vanguard Value ETF		13.16%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%

Correlation

The correlation between IPO and VTV is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2013 г.

0.52

The correlation between IPO and VTV shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.53 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IPO и VTV

Секторы
IPO
VTV

Технологии

40.3%
13.4%

Потребительский циклический сектор

14.4%
4.0%

Здравоохранение

10.8%
14.5%

Потребительский защитный сектор

9.2%
9.4%

Промышленность

9.1%
14.0%

Коммуникационные услуги

6.6%
3.3%

Финансовые услуги

4.3%
22.3%

Недвижимость

4.0%
2.8%

Энергетика

1.1%
8.1%

Коммунальные услуги

0.3%
5.2%

Сырьевые материалы

-

3.1%

Технологии

IPO
40.3%
VTV
13.4%

Потребительский циклический сектор

IPO
14.4%
VTV
4.0%

Здравоохранение

IPO
10.8%
VTV
14.5%

Потребительский защитный сектор

IPO
9.2%
VTV
9.4%

Промышленность

IPO
9.1%
VTV
14.0%

Коммуникационные услуги

IPO
6.6%
VTV
3.3%

Финансовые услуги

IPO
4.3%
VTV
22.3%

Недвижимость

IPO
4.0%
VTV
2.8%

Энергетика

IPO
1.1%
VTV
8.1%

Коммунальные услуги

IPO
0.3%
VTV
5.2%

Сырьевые материалы

IPO

-

VTV
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Renaissance IPO ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с IPO:
IPO с FPXIPO с SPYIPO с IPOSIPO с BRK-BIPO с VOOIPO с VTIIPO с QQQ
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

IPO vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPO
Ранг доходности на риск IPO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPO c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renaissance IPO ETF (IPO) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPOVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
2.77

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
3.95

-2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.50

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

4.41

-3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.63

16.67

-14.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPO vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPO на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа VTV равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPO и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPOVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

2.77

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.83

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.75

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.51

-0.21

Просадки

Сравнение просадок IPO и VTV

Максимальная просадка IPO за все время составила -68.76%, что больше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPO и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPOVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.76%

-59.27%

-9.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.24%

-6.35%

-19.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.04%

-14.52%

-17.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.02%

-17.04%

-48.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.76%

-36.78%

-31.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.91%

0.00%

-24.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.93%

-7.87%

-15.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.67%

1.68%

+9.99%

Волатильность

Сравнение волатильности IPO и VTV

Renaissance IPO ETF (IPO) имеет более высокую волатильность в 9.57% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что IPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPOVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.57%

2.48%

+7.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.24%

7.57%

+14.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.91%

10.12%

+18.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.84%

13.88%

+21.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.49%

16.66%

+14.83%

Сравнение комиссий IPO и VTV

IPO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPO и VTV

Дивидендная доходность IPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности VTV в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPO
Renaissance IPO ETF		0.46%0.66%0.12%0.00%0.00%0.00%0.10%0.26%0.49%0.43%0.40%0.11%
VTV
Vanguard Value ETF		1.85%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

IPO and VTV have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPO has higher volatility (9.57%) compared to VTV (2.48%). In terms of maximum drawdown, IPO dropped -68.76% vs VTV's -59.27%.

On 10-year performance, VTV leads with 12.49% vs 11.10% for IPO. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VTV has been the lower-risk option at 2.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTV has performed better with a 12.49% return vs 11.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.60% for IPO.

VTV has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 0.46% for IPO.

IPO is categorized as Mid Cap Growth Equities, while VTV is Large Cap Value Equities. IPO tracks Renaissance IPO Index, while VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index. They also come from different issuers: Renaissance Capital and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for IPO and 0.04% for VTV.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPO и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор