Сравнение IPO с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Renaissance IPO ETF (IPO) и Vanguard Value ETF (VTV).
IPO и VTV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPO - это пассивный фонд от Renaissance Capital, который отслеживает доходность Renaissance IPO Index. Фонд был запущен 14 окт. 2013 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IPO или VTV.
Корреляция
Корреляция между IPO и VTV составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IPO и VTV
Основные характеристики
IPO:
1.01
VTV:
1.51
IPO:
1.46
VTV:
2.16
IPO:
1.18
VTV:
1.27
IPO:
0.44
VTV:
2.10
IPO:
5.04
VTV:
6.99
IPO:
4.85%
VTV:
2.24%
IPO:
24.28%
VTV:
10.38%
IPO:
-68.76%
VTV:
-59.27%
IPO:
-41.15%
VTV:
-5.90%
Доходность по периодам
С начала года, IPO показывает доходность 2.71%, что значительно выше, чем у VTV с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции IPO уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 7.13% против 10.15% соответственно.
IPO
2.71%
-4.53%
9.39%
25.04%
6.65%
7.13%
VTV
0.51%
-3.44%
6.15%
16.33%
10.14%
10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPO и VTV
IPO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IPO и VTV
IPO
VTV
Сравнение IPO c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renaissance IPO ETF (IPO) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPO и VTV
Дивидендная доходность IPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности VTV в 2.30%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPO Renaissance IPO ETF | 0.12% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.47% | 0.49% | 0.44% | 0.41% | 0.11% | 2.82% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.30% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% |
Просадки
Сравнение просадок IPO и VTV
Максимальная просадка IPO за все время составила -68.76%, что больше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPO и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IPO и VTV
Renaissance IPO ETF (IPO) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что IPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.