Сравнение IPO с SCHM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Renaissance IPO ETF (IPO) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM).
IPO и SCHM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPO - это пассивный фонд от Renaissance Capital, который отслеживает доходность Renaissance IPO Index. Фонд был запущен 14 окт. 2013 г.. SCHM - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IPO и SCHM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPO и SCHM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPO Renaissance IPO ETF | -7.91% | 5.45% | 15.68% | 52.55% | -57.26% | -10.31% | 107.88% | 34.11% | -17.24% | 37.16% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 4.18% | 10.17% | 11.98% | 16.69% | -17.07% | 19.36% | 15.26% | 27.48% | -8.77% | 19.60% |
Доходность по периодам
С начала года, IPO показывает доходность -7.91%, что значительно ниже, чем у SCHM с доходностью 4.18%. За последние 10 лет акции IPO уступали акциям SCHM по среднегодовой доходности: 8.30% против 10.30% соответственно.
IPO
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -7.91%
- 6 месяцев
- -14.67%
- 1 год
- 11.66%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- -7.77%
- 10 лет*
- 8.30%
SCHM
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 4.18%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 20.54%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 10.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPO и SCHM
IPO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SCHM в 0.04%.
Доходность на риск
IPO vs. SCHM — Ранг доходности на риск
IPO
SCHM
Сравнение IPO c SCHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renaissance IPO ETF (IPO) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPO | SCHM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.98 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 1.49 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.21 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 1.49 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 6.50 | -5.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPO | SCHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.98 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.31 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.51 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.55 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между IPO и SCHM составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPO и SCHM
Дивидендная доходность IPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности SCHM в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPO Renaissance IPO ETF | 0.62% | 0.66% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.26% | 0.49% | 0.43% | 0.40% | 0.11% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 1.40% | 1.46% | 1.43% | 1.50% | 1.67% | 1.13% | 1.31% | 1.48% | 1.56% | 1.27% | 1.51% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок IPO и SCHM
Максимальная просадка IPO за все время составила -68.76%, что больше максимальной просадки SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPO и SCHM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPO | SCHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.76% | -42.43% | -26.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.24% | -14.16% | -12.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.02% | -26.46% | -39.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.76% | -42.43% | -26.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.36% | -5.44% | -38.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.78% | -5.71% | -17.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.10% | 3.24% | +7.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPO и SCHM
Renaissance IPO ETF (IPO) имеет более высокую волатильность в 10.53% по сравнению с Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что IPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPO | SCHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.53% | 6.80% | +3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.44% | 12.07% | +10.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.74% | 21.15% | +11.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.80% | 19.51% | +16.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.26% | 20.41% | +10.85% |