PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPO с SCHM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPO с SCHM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IPO (Renaissance IPO ETF) and SCHM (Schwab US Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - IPO tracks the Renaissance IPO Index while SCHM tracks the Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Both are passively managed. Over the past 10 years, IPO returned 11.10%/yr vs 11.31%/yr for SCHM. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IPO charges 0.60%/yr vs 0.04%/yr for SCHM.

Доходность

Сравнение доходности IPO и SCHM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Renaissance IPO ETF (IPO) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPO показывает доходность 24.27%, что значительно выше, чем у SCHM с доходностью 19.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IPO имеют среднегодовую доходность 11.10%, а акции SCHM немного впереди с 11.31%.

IPO

1 день
-0.28%
1 месяц
10.70%
С начала года
24.27%
6 месяцев
21.48%
1 год
30.62%
3 года*
22.67%
5 лет*
-1.34%
10 лет*
11.10%

SCHM

1 день
0.17%
1 месяц
3.89%
С начала года
19.25%
6 месяцев
18.98%
1 год
32.97%
3 года*
18.42%
5 лет*
8.11%
10 лет*
11.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPO и SCHM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPO
Renaissance IPO ETF		24.27%5.45%15.68%52.55%-57.26%-10.31%107.88%34.11%-17.24%37.16%
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		19.25%10.17%11.98%16.69%-17.07%19.36%15.26%27.48%-8.77%19.60%

Correlation

The correlation between IPO and SCHM is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2013 г.

0.72

The correlation between IPO and SCHM shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.75 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IPO и SCHM

Секторы
IPO
SCHM

Технологии

40.3%
22.0%

Потребительский циклический сектор

14.4%
10.3%

Здравоохранение

10.8%
10.8%

Потребительский защитный сектор

9.2%
3.8%

Промышленность

9.1%
21.4%

Коммуникационные услуги

6.6%
2.6%

Финансовые услуги

4.3%
11.3%

Недвижимость

4.0%
6.5%

Энергетика

1.1%
3.6%

Коммунальные услуги

0.3%
3.0%

Сырьевые материалы

-

4.7%

Технологии

IPO
40.3%
SCHM
22.0%

Потребительский циклический сектор

IPO
14.4%
SCHM
10.3%

Здравоохранение

IPO
10.8%
SCHM
10.8%

Потребительский защитный сектор

IPO
9.2%
SCHM
3.8%

Промышленность

IPO
9.1%
SCHM
21.4%

Коммуникационные услуги

IPO
6.6%
SCHM
2.6%

Финансовые услуги

IPO
4.3%
SCHM
11.3%

Недвижимость

IPO
4.0%
SCHM
6.5%

Энергетика

IPO
1.1%
SCHM
3.6%

Коммунальные услуги

IPO
0.3%
SCHM
3.0%

Сырьевые материалы

IPO

-

SCHM
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Renaissance IPO ETF

Schwab US Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с IPO:
IPO с FPXIPO с SPYIPO с IPOSIPO с BRK-BIPO с VOOIPO с VTIIPO с QQQ
Часто сравнивают с SCHM:
SCHM с VOSCHM с SCHASCHM с VOOSCHM с IJHSCHM с SWMCXSCHM с VOTSCHM с SPMD

Доходность на риск

IPO vs. SCHM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPO
Ранг доходности на риск IPO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
SCHM
Ранг доходности на риск SCHM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPO c SCHM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renaissance IPO ETF (IPO) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPOSCHMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
2.13

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
2.98

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.37

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

3.55

-2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.63

14.34

-11.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPO vs. SCHM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPO на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа SCHM равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPO и SCHM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPOSCHMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

2.13

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.42

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.55

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.59

-0.28

Просадки

Сравнение просадок IPO и SCHM

Максимальная просадка IPO за все время составила -68.76%, что больше максимальной просадки SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPO и SCHM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPOSCHMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.76%

-42.43%

-26.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.24%

-9.32%

-16.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.04%

-23.27%

-8.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.02%

-26.46%

-39.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.76%

-42.43%

-26.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.91%

0.00%

-24.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.93%

-5.65%

-17.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.67%

2.31%

+9.36%

Волатильность

Сравнение волатильности IPO и SCHM

Renaissance IPO ETF (IPO) имеет более высокую волатильность в 9.57% по сравнению с Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что IPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPOSCHMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.57%

4.53%

+5.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.24%

11.73%

+10.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.91%

15.59%

+13.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.84%

19.56%

+16.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.49%

20.46%

+11.03%

Сравнение комиссий IPO и SCHM

IPO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SCHM в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPO и SCHM

Дивидендная доходность IPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности SCHM в 1.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPO
Renaissance IPO ETF		0.46%0.66%0.12%0.00%0.00%0.00%0.10%0.26%0.49%0.43%0.40%0.11%
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		1.22%1.46%1.43%1.50%1.67%1.13%1.31%1.48%1.56%1.27%1.51%1.54%

Часто задаваемые вопросы

IPO and SCHM have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPO has higher volatility (9.57%) compared to SCHM (4.53%). In terms of maximum drawdown, IPO dropped -68.76% vs SCHM's -42.43%.

On 10-year performance, SCHM leads with 11.31% vs 11.10% for IPO. On fees, SCHM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHM has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHM has performed better with a 11.31% return vs 11.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.60% for IPO.

SCHM has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.46% for IPO.

IPO tracks Renaissance IPO Index, while SCHM tracks Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. They also come from different issuers: Renaissance Capital and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.60% for IPO and 0.04% for SCHM.

SCHM currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPO и SCHM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор