Сравнение IPO с RWJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Renaissance IPO ETF (IPO) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ).
IPO и RWJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPO - это пассивный фонд от Renaissance Capital, который отслеживает доходность Renaissance IPO Index. Фонд был запущен 14 окт. 2013 г.. RWJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IPO и RWJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPO и RWJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPO Renaissance IPO ETF | -7.91% | 5.45% | 15.68% | 52.55% | -57.26% | -10.31% | 107.88% | 34.11% | -17.24% | 37.16% |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 4.08% | 7.75% | 11.81% | 16.21% | -10.97% | 52.82% | 20.83% | 20.29% | -16.95% | 5.30% |
Доходность по периодам
С начала года, IPO показывает доходность -7.91%, что значительно ниже, чем у RWJ с доходностью 4.08%. За последние 10 лет акции IPO уступали акциям RWJ по среднегодовой доходности: 8.30% против 12.14% соответственно.
IPO
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -7.91%
- 6 месяцев
- -14.67%
- 1 год
- 11.66%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- -7.77%
- 10 лет*
- 8.30%
RWJ
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 4.08%
- 6 месяцев
- 4.51%
- 1 год
- 25.44%
- 3 года*
- 11.97%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 12.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPO и RWJ
IPO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RWJ в 0.39%.
Доходность на риск
IPO vs. RWJ — Ранг доходности на риск
IPO
RWJ
Сравнение IPO c RWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renaissance IPO ETF (IPO) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPO | RWJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 1.01 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 1.56 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.21 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 1.59 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 5.68 | -4.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPO | RWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 1.01 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.29 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.47 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.44 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между IPO и RWJ составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPO и RWJ
Дивидендная доходность IPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности RWJ в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPO Renaissance IPO ETF | 0.62% | 0.66% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.26% | 0.49% | 0.43% | 0.40% | 0.11% |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 1.13% | 1.11% | 1.15% | 1.34% | 1.02% | 0.61% | 0.89% | 1.22% | 1.44% | 1.11% | 0.60% | 0.74% |
Просадки
Сравнение просадок IPO и RWJ
Максимальная просадка IPO за все время составила -68.76%, что больше максимальной просадки RWJ в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPO и RWJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPO | RWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.76% | -55.97% | -12.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.24% | -16.11% | -10.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.02% | -29.29% | -36.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.76% | -51.33% | -17.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.36% | -7.38% | -36.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.78% | -9.31% | -13.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.10% | 4.52% | +6.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPO и RWJ
Renaissance IPO ETF (IPO) имеет более высокую волатильность в 10.53% по сравнению с Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что IPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPO | RWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.53% | 6.11% | +4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.44% | 13.97% | +8.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.74% | 25.39% | +7.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.80% | 23.88% | +11.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.26% | 26.16% | +5.10% |