Сравнение IPO с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Renaissance IPO ETF (IPO) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
IPO и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPO - это пассивный фонд от Renaissance Capital, который отслеживает доходность Renaissance IPO Index. Фонд был запущен 14 окт. 2013 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IPO и PPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPO и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPO Renaissance IPO ETF | -8.19% | 5.45% | 15.68% | 52.55% | -57.26% | -10.31% | 107.88% | 34.11% | -17.24% | 37.16% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 5.82% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | 30.10% |
Доходность по периодам
С начала года, IPO показывает доходность -8.19%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 5.82%. За последние 10 лет акции IPO уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 8.27% против 17.70% соответственно.
IPO
- 1 день
- 5.57%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- -8.19%
- 6 месяцев
- -15.44%
- 1 год
- 12.12%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- -7.82%
- 10 лет*
- 8.27%
PPA
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- -8.46%
- С начала года
- 5.82%
- 6 месяцев
- 6.62%
- 1 год
- 42.80%
- 3 года*
- 27.91%
- 5 лет*
- 18.59%
- 10 лет*
- 17.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPO и PPA
IPO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PPA в 0.61%.
Доходность на риск
IPO vs. PPA — Ранг доходности на риск
IPO
PPA
Сравнение IPO c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renaissance IPO ETF (IPO) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPO | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | 1.99 | -1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 2.68 | -1.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.37 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 3.11 | -2.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.07 | 12.51 | -11.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPO | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 1.99 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 1.03 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.87 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.66 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между IPO и PPA составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPO и PPA
Дивидендная доходность IPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности PPA в 0.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPO Renaissance IPO ETF | 0.62% | 0.66% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.26% | 0.49% | 0.43% | 0.40% | 0.11% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.40% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок IPO и PPA
Максимальная просадка IPO за все время составила -68.76%, что больше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPO и PPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPO | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.76% | -57.37% | -11.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.24% | -13.71% | -12.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.02% | -18.37% | -47.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.76% | -43.92% | -24.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.53% | -10.69% | -33.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.77% | -9.19% | -13.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.01% | 3.41% | +7.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPO и PPA
Renaissance IPO ETF (IPO) имеет более высокую волатильность в 10.75% по сравнению с Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что IPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPO | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.75% | 7.16% | +3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.44% | 15.07% | +7.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.74% | 21.64% | +11.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.81% | 18.19% | +17.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.27% | 20.48% | +10.79% |