PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPO с PPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPO с PPA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IPO (Renaissance IPO ETF) and PPA (Invesco Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - IPO is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Renaissance IPO Index, while PPA is a Aerospace & Defense fund tracking the SPADE Defense Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IPO returned 11.27%/yr vs 17.38%/yr for PPA. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IPO charges 0.60%/yr vs 0.58%/yr for PPA.

Доходность

Сравнение доходности IPO и PPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Renaissance IPO ETF (IPO) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPO показывает доходность 24.62%, что значительно выше, чем у PPA с доходностью 8.54%. За последние 10 лет акции IPO уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 11.27% против 17.38% соответственно.

IPO

1 день
-1.25%
1 месяц
13.25%
С начала года
24.62%
6 месяцев
22.81%
1 год
31.54%
3 года*
23.03%
5 лет*
-1.29%
10 лет*
11.27%

PPA

1 день
-1.74%
1 месяц
3.19%
С начала года
8.54%
6 месяцев
13.46%
1 год
26.57%
3 года*
28.92%
5 лет*
17.82%
10 лет*
17.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPO и PPA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPO
Renaissance IPO ETF		24.62%5.45%15.68%52.55%-57.26%-10.31%107.88%34.11%-17.24%37.16%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		8.54%37.15%25.28%18.41%9.52%7.09%0.45%39.63%-7.51%30.10%

Correlation

The correlation between IPO and PPA is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2013 г.

0.52

The correlation between IPO and PPA has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IPO и PPA

Секторы
IPO
PPA

Технологии

40.3%
9.8%

Потребительский циклический сектор

14.4%

-

Здравоохранение

10.8%

-

Потребительский защитный сектор

9.2%

-

Промышленность

9.1%
90.1%

Коммуникационные услуги

6.6%
0.1%

Финансовые услуги

4.3%

-

Недвижимость

4.0%

-

Энергетика

1.1%

-

Коммунальные услуги

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Технологии

IPO
40.3%
PPA
9.8%

Потребительский циклический сектор

IPO
14.4%
PPA

-

Здравоохранение

IPO
10.8%
PPA

-

Потребительский защитный сектор

IPO
9.2%
PPA

-

Промышленность

IPO
9.1%
PPA
90.1%

Коммуникационные услуги

IPO
6.6%
PPA
0.1%

Финансовые услуги

IPO
4.3%
PPA

-

Недвижимость

IPO
4.0%
PPA

-

Энергетика

IPO
1.1%
PPA

-

Коммунальные услуги

IPO
0.3%
PPA

-

Сырьевые материалы

IPO

-

PPA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Renaissance IPO ETF

Invesco Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с IPO:
IPO с FPXIPO с SPYIPO с IPOSIPO с BRK-BIPO с VOOIPO с VTIIPO с QQQ
Часто сравнивают с PPA:
PPA с ITAPPA с XARPPA с SHLDPPA с SPYPPA с FSDAXPPA с DFNS.LPPA с DFEN

Доходность на риск

IPO vs. PPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPO
Ранг доходности на риск IPO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
PPA
Ранг доходности на риск PPA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPO c PPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renaissance IPO ETF (IPO) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPOPPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.40

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
2.05

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

1.95

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.71

5.68

-2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPO vs. PPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPO на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPA равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPO и PPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPOPPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.40

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.97

-1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.84

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.66

-0.35

Просадки

Сравнение просадок IPO и PPA

Максимальная просадка IPO за все время составила -68.76%, что больше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPO и PPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPOPPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.76%

-57.37%

-11.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.24%

-13.71%

-12.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.04%

-15.24%

-16.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.02%

-18.37%

-47.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.76%

-43.92%

-24.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.70%

-8.40%

-16.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.93%

-9.18%

-13.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.67%

4.69%

+6.98%

Волатильность

Сравнение волатильности IPO и PPA

Renaissance IPO ETF (IPO) имеет более высокую волатильность в 9.64% по сравнению с Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что IPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPOPPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.64%

6.73%

+2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.28%

15.95%

+6.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.91%

19.03%

+9.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.85%

18.49%

+17.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.50%

20.64%

+10.86%

Сравнение комиссий IPO и PPA

IPO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PPA в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPO и PPA

Дивидендная доходность IPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что больше доходности PPA в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPO
Renaissance IPO ETF		0.46%0.66%0.12%0.00%0.00%0.00%0.10%0.26%0.49%0.43%0.40%0.11%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		0.39%0.42%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%

Часто задаваемые вопросы

IPO and PPA have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPO has higher volatility (9.64%) compared to PPA (6.73%). In terms of maximum drawdown, IPO dropped -68.76% vs PPA's -57.37%.

On 10-year performance, PPA leads with 17.38% vs 11.27% for IPO. On fees, PPA is cheaper at 0.58% per year. On volatility, PPA has been the lower-risk option at 6.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PPA has performed better with a 17.38% return vs 11.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PPA is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.60% for IPO.

IPO has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.39% for PPA.

IPO is categorized as Mid Cap Growth Equities, while PPA is Aerospace & Defense. IPO tracks Renaissance IPO Index, while PPA tracks SPADE Defense Index. They also come from different issuers: Renaissance Capital and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for IPO and 0.58% for PPA.

PPA currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPO и PPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор