Сравнение IPO с PDP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Renaissance IPO ETF (IPO) и Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP).
IPO и PDP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPO - это пассивный фонд от Renaissance Capital, который отслеживает доходность Renaissance IPO Index. Фонд был запущен 14 окт. 2013 г.. PDP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Technical Leaders Index. Фонд был запущен 1 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IPO и PDP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPO и PDP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPO Renaissance IPO ETF | -8.19% | 5.45% | 15.68% | 52.55% | -57.26% | -10.31% | 107.88% | 34.11% | -17.24% | 37.16% |
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | 3.73% | 8.37% | 26.06% | 20.88% | -24.49% | 7.72% | 36.59% | 33.13% | -5.96% | 23.30% |
Доходность по периодам
С начала года, IPO показывает доходность -8.19%, что значительно ниже, чем у PDP с доходностью 3.73%. За последние 10 лет акции IPO уступали акциям PDP по среднегодовой доходности: 8.27% против 11.68% соответственно.
IPO
- 1 день
- 5.57%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- -8.19%
- 6 месяцев
- -15.44%
- 1 год
- 12.12%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- -7.82%
- 10 лет*
- 8.27%
PDP
- 1 день
- 4.68%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 20.93%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 11.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPO и PDP
IPO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PDP в 0.62%.
Доходность на риск
IPO vs. PDP — Ранг доходности на риск
IPO
PDP
Сравнение IPO c PDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renaissance IPO ETF (IPO) и Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPO | PDP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | 0.87 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 1.30 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.17 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 1.78 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.07 | 5.80 | -4.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPO | PDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 0.87 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.33 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.55 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.41 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между IPO и PDP составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPO и PDP
Дивидендная доходность IPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности PDP в 0.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPO Renaissance IPO ETF | 0.62% | 0.66% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.26% | 0.49% | 0.43% | 0.40% | 0.11% |
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | 0.13% | 0.17% | 0.15% | 0.42% | 0.45% | 0.00% | 0.11% | 0.25% | 0.18% | 0.28% | 0.81% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок IPO и PDP
Максимальная просадка IPO за все время составила -68.76%, что больше максимальной просадки PDP в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPO и PDP.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPO | PDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.76% | -59.34% | -9.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.24% | -12.04% | -14.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.02% | -33.91% | -32.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.76% | -34.70% | -34.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.53% | -7.49% | -37.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.77% | -10.69% | -12.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.01% | 3.69% | +7.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPO и PDP
Renaissance IPO ETF (IPO) имеет более высокую волатильность в 10.75% по сравнению с Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) с волатильностью 9.98%. Это указывает на то, что IPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPO | PDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.75% | 9.98% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.44% | 18.59% | +3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.74% | 24.13% | +8.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.81% | 21.93% | +13.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.27% | 21.44% | +9.83% |