Сравнение IPO с IWR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Renaissance IPO ETF (IPO) и iShares Russell Midcap ETF (IWR).
IPO и IWR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPO - это пассивный фонд от Renaissance Capital, который отслеживает доходность Renaissance IPO Index. Фонд был запущен 14 окт. 2013 г.. IWR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IPO и IWR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPO и IWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPO Renaissance IPO ETF | -7.91% | 5.45% | 15.68% | 52.55% | -57.26% | -10.31% | 107.88% | 34.11% | -17.24% | 37.16% |
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.98% | 10.37% | 15.21% | 17.05% | -17.48% | 22.44% | 16.93% | 30.23% | -9.10% | 18.25% |
Доходность по периодам
С начала года, IPO показывает доходность -7.91%, что значительно ниже, чем у IWR с доходностью 1.98%. За последние 10 лет акции IPO уступали акциям IWR по среднегодовой доходности: 8.30% против 10.77% соответственно.
IPO
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -7.91%
- 6 месяцев
- -14.67%
- 1 год
- 11.66%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- -7.77%
- 10 лет*
- 8.30%
IWR
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 16.21%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPO и IWR
IPO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IWR в 0.19%.
Доходность на риск
IPO vs. IWR — Ранг доходности на риск
IPO
IWR
Сравнение IPO c IWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renaissance IPO ETF (IPO) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPO | IWR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.85 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 1.31 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.18 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 1.24 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 5.71 | -4.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPO | IWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.85 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.38 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.56 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.48 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между IPO и IWR составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPO и IWR
Дивидендная доходность IPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности IWR в 1.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPO Renaissance IPO ETF | 0.62% | 0.66% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.26% | 0.49% | 0.43% | 0.40% | 0.11% |
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.27% | 1.29% | 1.27% | 1.43% | 1.59% | 1.04% | 1.28% | 1.43% | 1.98% | 1.52% | 1.72% | 1.59% |
Просадки
Сравнение просадок IPO и IWR
Максимальная просадка IPO за все время составила -68.76%, что больше максимальной просадки IWR в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPO и IWR.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPO | IWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.76% | -58.78% | -9.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.24% | -13.38% | -12.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.02% | -26.18% | -39.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.76% | -40.59% | -28.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.36% | -5.09% | -39.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.78% | -7.85% | -14.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.10% | 2.91% | +8.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPO и IWR
Renaissance IPO ETF (IPO) имеет более высокую волатильность в 10.53% по сравнению с iShares Russell Midcap ETF (IWR) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что IPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPO | IWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.53% | 5.48% | +5.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.44% | 10.48% | +11.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.74% | 19.08% | +13.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.80% | 18.24% | +17.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.26% | 19.35% | +11.91% |