PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IPO с IJK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPO с IJK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IPO (Renaissance IPO ETF) and IJK (iShares S&P MidCap 400 Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - IPO tracks the Renaissance IPO Index while IJK tracks the S&P MidCap 400 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IPO returned 10.51%/yr vs 11.02%/yr for IJK. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IPO charges 0.60%/yr vs 0.17%/yr for IJK.

Доходность

Сравнение доходности IPO и IJK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Renaissance IPO ETF (IPO) и iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IPO показывает доходность 16.64%, а IJK немного выше – 17.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IPO имеют среднегодовую доходность 10.51%, а акции IJK немного впереди с 11.02%.

IPO

1 день
-2.87%
1 месяц
-7.21%
6 месяцев
11.58%
С начала года
16.64%
1 год
19.87%
3 года*
14.63%
5 лет*
-2.41%
10 лет*
10.51%

IJK

1 день
-0.32%
1 месяц
-1.95%
6 месяцев
9.42%
С начала года
17.02%
1 год
24.10%
3 года*
14.55%
5 лет*
8.49%
10 лет*
11.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPO и IJK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPO
Renaissance IPO ETF		16.64%5.45%15.68%52.55%-57.26%-10.31%107.88%34.11%-17.24%37.16%
IJK
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF		17.02%7.28%15.68%17.41%-19.03%18.68%22.45%25.96%-10.53%19.64%

Correlation

The correlation between IPO and IJK is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2013 г.

0.73

The correlation between IPO and IJK has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IPO и IJK

Секторы
IPO
IJK

Технологии

46.6%
24.8%

Потребительский циклический сектор

12.2%
7.5%

Здравоохранение

8.9%
13.7%

Промышленность

8.8%
30.2%

Потребительский защитный сектор

7.8%
1.8%

Коммуникационные услуги

6.7%
1.4%

Финансовые услуги

4.4%
6.7%

Недвижимость

3.5%
5.3%

Энергетика

0.9%
3.2%

Коммунальные услуги

0.2%
2.0%

Сырьевые материалы

-

3.5%

Технологии

IPO
46.6%
IJK
24.8%

Потребительский циклический сектор

IPO
12.2%
IJK
7.5%

Здравоохранение

IPO
8.9%
IJK
13.7%

Промышленность

IPO
8.8%
IJK
30.2%

Потребительский защитный сектор

IPO
7.8%
IJK
1.8%

Коммуникационные услуги

IPO
6.7%
IJK
1.4%

Финансовые услуги

IPO
4.4%
IJK
6.7%

Недвижимость

IPO
3.5%
IJK
5.3%

Энергетика

IPO
0.9%
IJK
3.2%

Коммунальные услуги

IPO
0.2%
IJK
2.0%

Сырьевые материалы

IPO

-

IJK
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Renaissance IPO ETF

iShares S&P MidCap 400 Growth ETF

Часто сравнивают с IPO:
IPO с FPXIPO с SPYIPO с IPOSIPO с BRK-BIPO с VOOIPO с VTIIPO с QQQ
Часто сравнивают с IJK:
IJK с IJHIJK с IWPIJK с VOTIJK с IMCGIJK с VOIJK с VCITIJK с ^GSPC

Доходность на риск

IPO vs. IJK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPO
Ранг доходности на риск IPO: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPO: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPO: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPO: 2020
Ранг коэф-та Мартина
IJK
Ранг доходности на риск IJK: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJK: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJK: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJK: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJK: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJK: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPO c IJK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renaissance IPO ETF (IPO) и iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IPOIJKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
1.37

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
2.01

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.24

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

2.44

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.69

9.32

-7.63

IPO vs. IJK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPO на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа IJK равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPO и IJK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IPO и IJK

Максимальная просадка IPO за все время составила -68.76%, что больше максимальной просадки IJK в -54.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPO и IJK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPOIJKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.76%

-54.47%

-14.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.24%

-9.92%

-16.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.04%

-25.63%

-6.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.02%

-29.24%

-36.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.76%

-39.25%

-29.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.52%

-3.73%

-25.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.94%

-10.76%

-12.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.79%

2.59%

+9.20%

Волатильность

Сравнение волатильности IPO и IJK

Renaissance IPO ETF (IPO) имеет более высокую волатильность в 9.40% по сравнению с iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что IPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPOIJKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.40%

4.51%

+4.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.52%

13.89%

+10.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.00%

17.73%

+13.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.18%

20.80%

+15.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.64%

21.06%

+10.58%

Сравнение комиссий IPO и IJK

IPO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IJK в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPO и IJK

Дивидендная доходность IPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности IJK в 0.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJK
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF		0.54%0.66%0.79%1.13%1.08%0.50%0.70%1.09%1.13%0.93%1.15%1.12%
IPO
Renaissance IPO ETF		0.45%0.66%0.12%0.00%0.00%0.00%0.10%0.26%0.49%0.43%0.40%0.11%

Часто задаваемые вопросы

IPO and IJK have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPO has higher volatility (9.40%) compared to IJK (4.51%). In terms of maximum drawdown, IPO dropped -68.76% vs IJK's -54.47%.

On 10-year performance, IJK leads with 11.02% vs 10.51% for IPO. On fees, IJK is cheaper at 0.17% per year. On volatility, IJK has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IJK has performed better with a 11.02% return vs 10.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJK is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.60% for IPO.

IJK has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.45% for IPO.

IPO tracks Renaissance IPO Index, while IJK tracks S&P MidCap 400 Growth Index. They also come from different issuers: Renaissance Capital and iShares. Their fees differ too: 0.60% for IPO and 0.17% for IJK.

IJK currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPO и IJK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор