PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJK с VCIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IJK с VCIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT).

IJK и VCIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IJK и VCIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJK и VCIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJK
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF		5.12%7.28%15.68%17.41%-19.03%18.68%22.45%25.96%-10.53%19.64%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		-0.31%9.34%3.20%8.98%-13.98%-1.77%9.46%14.10%-1.74%5.31%

Доходность по периодам

С начала года, IJK показывает доходность 5.12%, что значительно выше, чем у VCIT с доходностью -0.31%. За последние 10 лет акции IJK превзошли акции VCIT по среднегодовой доходности: 10.57% против 3.08% соответственно.

IJK

1 день
1.11%
1 месяц
-5.74%
С начала года
5.12%
6 месяцев
6.22%
1 год
22.12%
3 года*
13.42%
5 лет*
5.91%
10 лет*
10.57%

VCIT

1 день
0.14%
1 месяц
-1.52%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
0.49%
1 год
5.98%
3 года*
5.60%
5 лет*
1.45%
10 лет*
3.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P MidCap 400 Growth ETF

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с IJK:
IJK с IJHIJK с VOTIJK с IWPIJK с IMCGIJK с VOIJK с ^GSPCIJK с VUG
Часто сравнивают с VCIT:
VCIT с BNDVCIT с LQDVCIT с IGIBVCIT с VTCVCIT с VCLTVCIT с SPIBVCIT с VTEB

Сравнение комиссий IJK и VCIT

IJK берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IJK
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

IJK vs. VCIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJK
Ранг доходности на риск IJK: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJK: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJK: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJK: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJK: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJK: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VCIT
Ранг доходности на риск VCIT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJK c VCIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJKVCITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.24

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.73

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

2.08

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

7.27

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJK vs. VCIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJK на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCIT равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJK и VCIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJKVCITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.24

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.22

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.49

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.76

-0.41

Корреляция

Корреляция между IJK и VCIT составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJK и VCIT

Дивидендная доходность IJK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности VCIT в 4.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJK
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF		0.61%0.66%0.79%1.13%1.08%0.50%0.70%1.09%1.13%0.93%1.15%1.12%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.76%4.62%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%

Просадки

Сравнение просадок IJK и VCIT

Максимальная просадка IJK за все время составила -54.47%, что больше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJK и VCIT.

Загрузка...

Показатели просадок

IJKVCITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.47%

-20.56%

-33.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-2.99%

-10.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.24%

-20.56%

-8.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.25%

-20.56%

-18.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.74%

-1.84%

-3.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.86%

-3.18%

-7.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

0.86%

+2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности IJK и VCIT

iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что IJK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IJKVCITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.86%

2.08%

+5.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.37%

2.84%

+10.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.39%

4.85%

+17.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.63%

6.60%

+14.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.00%

6.27%

+14.73%