PortfoliosLab logo
Сравнение IJK с VCIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IJK и VCIT составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности IJK и VCIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
406.83%
87.73%
IJK
VCIT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IJK:

-0.21

VCIT:

1.50

Коэф-т Сортино

IJK:

-0.15

VCIT:

2.17

Коэф-т Омега

IJK:

0.98

VCIT:

1.27

Коэф-т Кальмара

IJK:

-0.19

VCIT:

0.79

Коэф-т Мартина

IJK:

-0.62

VCIT:

5.01

Индекс Язвы

IJK:

7.92%

VCIT:

1.68%

Дневная вол-ть

IJK:

22.94%

VCIT:

5.58%

Макс. просадка

IJK:

-54.47%

VCIT:

-20.56%

Текущая просадка

IJK:

-17.22%

VCIT:

-2.65%

Доходность по периодам

С начала года, IJK показывает доходность -9.65%, что значительно ниже, чем у VCIT с доходностью 2.67%. За последние 10 лет акции IJK превзошли акции VCIT по среднегодовой доходности: 7.92% против 2.74% соответственно.


IJK

С начала года

-9.65%

1 месяц

-3.36%

6 месяцев

-9.68%

1 год

-4.98%

5 лет

11.32%

10 лет

7.92%

VCIT

С начала года

2.67%

1 месяц

0.70%

6 месяцев

2.02%

1 год

8.68%

5 лет

1.31%

10 лет

2.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IJK и VCIT

IJK берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IJK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IJK: 0.24%
График комиссии VCIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCIT: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IJK и VCIT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IJK
Ранг риск-скорректированной доходности IJK, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IJK, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJK, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJK, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJK, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJK, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

VCIT
Ранг риск-скорректированной доходности VCIT, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCIT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IJK c VCIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IJK, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IJK: -0.21
VCIT: 1.50
Коэффициент Сортино IJK, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IJK: -0.15
VCIT: 2.17
Коэффициент Омега IJK, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IJK: 0.98
VCIT: 1.27
Коэффициент Кальмара IJK, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IJK: -0.19
VCIT: 0.79
Коэффициент Мартина IJK, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IJK: -0.62
VCIT: 5.01

Показатель коэффициента Шарпа IJK на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа VCIT равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJK и VCIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.21
1.50
IJK
VCIT

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJK и VCIT

Дивидендная доходность IJK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности VCIT в 4.45%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IJK
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF
0.84%0.79%1.13%1.08%0.50%0.70%1.09%1.13%0.93%1.15%1.12%0.91%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
4.45%4.43%3.72%3.04%2.88%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%3.34%

Просадки

Сравнение просадок IJK и VCIT

Максимальная просадка IJK за все время составила -54.47%, что больше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJK и VCIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.22%
-2.65%
IJK
VCIT

Волатильность

Сравнение волатильности IJK и VCIT

iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) имеет более высокую волатильность в 15.32% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что IJK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.32%
2.83%
IJK
VCIT