Сравнение IJK с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и S&P 500 (^GSPC).
IJK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IJK или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между IJK и ^GSPC составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IJK и ^GSPC
Основные характеристики
IJK:
0.54
^GSPC:
1.62
IJK:
0.85
^GSPC:
2.20
IJK:
1.10
^GSPC:
1.30
IJK:
0.91
^GSPC:
2.46
IJK:
2.20
^GSPC:
10.01
IJK:
4.04%
^GSPC:
2.08%
IJK:
16.64%
^GSPC:
12.88%
IJK:
-54.48%
^GSPC:
-56.78%
IJK:
-9.80%
^GSPC:
-2.13%
Доходность по периодам
С начала года, IJK показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции IJK уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.89% против 11.04% соответственно.
IJK
-1.55%
-7.17%
-2.00%
6.43%
8.88%
8.89%
^GSPC
2.24%
-1.20%
6.72%
18.21%
12.53%
11.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IJK и ^GSPC
IJK
^GSPC
Сравнение IJK c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок IJK и ^GSPC
Максимальная просадка IJK за все время составила -54.48%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJK и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IJK и ^GSPC
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что IJK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.