PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IJK с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IJK и ^GSPC составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности IJK и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
8.88%
11.46%
IJK
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IJK:

1.48

^GSPC:

2.06

Коэф-т Сортино

IJK:

2.08

^GSPC:

2.74

Коэф-т Омега

IJK:

1.25

^GSPC:

1.38

Коэф-т Кальмара

IJK:

2.63

^GSPC:

3.13

Коэф-т Мартина

IJK:

6.62

^GSPC:

12.83

Индекс Язвы

IJK:

3.71%

^GSPC:

2.07%

Дневная вол-ть

IJK:

16.59%

^GSPC:

12.85%

Макс. просадка

IJK:

-54.48%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

IJK:

-2.63%

^GSPC:

-0.67%

Доходность по периодам

С начала года, IJK показывает доходность 6.27%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 2.85%. За последние 10 лет акции IJK уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 10.13% против 11.45% соответственно.


IJK

С начала года

6.27%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

6.38%

1 год

21.75%

5 лет

10.76%

10 лет

10.13%

^GSPC

С начала года

2.85%

1 месяц

2.00%

6 месяцев

8.88%

1 год

24.72%

5 лет

12.77%

10 лет

11.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IJK и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IJK
Ранг риск-скорректированной доходности IJK, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IJK, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJK, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJK, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJK, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJK, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IJK c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IJK, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.482.06
Коэффициент Сортино IJK, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.082.74
Коэффициент Омега IJK, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.251.38
Коэффициент Кальмара IJK, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.633.13
Коэффициент Мартина IJK, с текущим значением в 6.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.6212.83
IJK
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа IJK на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJK и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.48
2.06
IJK
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок IJK и ^GSPC

Максимальная просадка IJK за все время составила -54.48%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJK и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-2.63%
-0.67%
IJK
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности IJK и ^GSPC

iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что IJK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.73%
5.14%
IJK
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab