PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJK с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение IJK с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и S&P 500 Index (^GSPC).

IJK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности IJK и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJK и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJK
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF		5.26%7.28%15.68%17.41%-19.03%18.68%22.45%25.96%-10.53%19.64%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, IJK показывает доходность 5.26%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции IJK уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 10.68% против 12.29% соответственно.

IJK

1 день
0.13%
1 месяц
-3.51%
С начала года
5.26%
6 месяцев
6.17%
1 год
20.05%
3 года*
13.36%
5 лет*
5.94%
10 лет*
10.68%

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P MidCap 400 Growth ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с IJK:
IJK с IJHIJK с VOTIJK с IWPIJK с IMCGIJK с VOIJK с VCITIJK с VUG
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

IJK vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJK
Ранг доходности на риск IJK: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJK: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJK: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJK: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJK: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJK: 6060
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJK c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJK^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.88

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.37

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.39

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.92

6.43

+0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJK vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJK на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJK и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJK^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.88

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.62

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.68

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.46

-0.11

Корреляция

Корреляция между IJK и ^GSPC составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок IJK и ^GSPC

Максимальная просадка IJK за все время составила -54.47%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJK и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

IJK^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.47%

-56.78%

+2.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-9.10%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.24%

-25.43%

-3.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.25%

-33.92%

-5.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.62%

-5.67%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.86%

-10.75%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.62%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности IJK и ^GSPC

iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что IJK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IJK^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.86%

5.29%

+2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.37%

9.55%

+3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.38%

18.33%

+4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.63%

16.90%

+3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.00%

18.04%

+2.96%