Сравнение IJK с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и S&P 500 (^GSPC).
IJK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IJK или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между IJK и ^GSPC составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IJK и ^GSPC
Основные характеристики
IJK:
1.48
^GSPC:
2.06
IJK:
2.08
^GSPC:
2.74
IJK:
1.25
^GSPC:
1.38
IJK:
2.63
^GSPC:
3.13
IJK:
6.62
^GSPC:
12.83
IJK:
3.71%
^GSPC:
2.07%
IJK:
16.59%
^GSPC:
12.85%
IJK:
-54.48%
^GSPC:
-56.78%
IJK:
-2.63%
^GSPC:
-0.67%
Доходность по периодам
С начала года, IJK показывает доходность 6.27%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 2.85%. За последние 10 лет акции IJK уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 10.13% против 11.45% соответственно.
IJK
6.27%
5.49%
6.38%
21.75%
10.76%
10.13%
^GSPC
2.85%
2.00%
8.88%
24.72%
12.77%
11.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IJK и ^GSPC
IJK
^GSPC
Сравнение IJK c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок IJK и ^GSPC
Максимальная просадка IJK за все время составила -54.48%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJK и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IJK и ^GSPC
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что IJK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.