Сравнение IJK с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и S&P 500 (^GSPC).
IJK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IJK или ^GSPC.
Доходность
Сравнение доходности IJK и ^GSPC
Доходность по периодам
С начала года, IJK показывает доходность 19.06%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 23.56%. За последние 10 лет акции IJK уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 10.03% против 11.10% соответственно.
IJK
19.06%
-0.12%
3.83%
29.41%
11.23%
10.03%
^GSPC
23.56%
0.49%
11.03%
30.56%
13.70%
11.10%
Основные характеристики
| IJK | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.85 | 2.51 |
| Коэф-т Сортино | 2.60 | 3.36 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 2.01 | 3.62 |
| Коэф-т Мартина | 9.77 | 16.12 |
| Индекс Язвы | 3.09% | 1.91% |
| Дневная вол-ть | 16.32% | 12.27% |
| Макс. просадка | -54.47% | -56.78% |
| Текущая просадка | -3.76% | -1.80% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между IJK и ^GSPC составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IJK c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок IJK и ^GSPC
Максимальная просадка IJK за все время составила -54.47%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJK и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IJK и ^GSPC
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что IJK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.