Сравнение IJK с IWP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP).
IJK и IWP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. IWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Growth Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IJK или IWP.
Доходность
Сравнение доходности IJK и IWP
Доходность по периодам
С начала года, IJK показывает доходность 19.06%, что значительно ниже, чем у IWP с доходностью 23.50%. За последние 10 лет акции IJK уступали акциям IWP по среднегодовой доходности: 10.03% против 11.57% соответственно.
IJK
19.06%
-0.12%
3.83%
29.41%
11.23%
10.03%
IWP
23.50%
5.19%
14.77%
36.30%
12.11%
11.57%
Основные характеристики
| IJK | IWP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.85 | 2.44 |
| Коэф-т Сортино | 2.60 | 3.29 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 2.01 | 1.69 |
| Коэф-т Мартина | 9.77 | 12.74 |
| Индекс Язвы | 3.09% | 2.93% |
| Дневная вол-ть | 16.32% | 15.31% |
| Макс. просадка | -54.47% | -56.92% |
| Текущая просадка | -3.76% | -2.67% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJK и IWP
И IJK, и IWP имеют комиссию равную 0.24%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между IJK и IWP составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IJK c IWP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJK и IWP
Дивидендная доходность IJK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности IWP в 0.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJK iShares S&P MidCap 400 Growth ETF | 0.83% | 1.13% | 1.08% | 0.50% | 0.70% | 1.09% | 1.13% | 0.93% | 1.15% | 1.12% | 0.91% | 0.88% |
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF | 0.55% | 0.54% | 0.77% | 0.30% | 0.38% | 0.60% | 1.02% | 0.78% | 1.47% | 0.98% | 1.03% | 0.79% |
Просадки
Сравнение просадок IJK и IWP
Максимальная просадка IJK за все время составила -54.47%, примерно равная максимальной просадке IWP в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJK и IWP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IJK и IWP
Текущая волатильность для iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) составляет 5.22%, в то время как у iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что IJK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.