PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJK с IWP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJK с IWP

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IJK (iShares S&P MidCap 400 Growth ETF) and IWP (iShares Russell Mid-Cap Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds from iShares - IJK tracks the S&P MidCap 400 Growth Index while IWP tracks the Russell Midcap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IJK returned 11.89%/yr vs 12.72%/yr for IWP. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IJK charges 0.17%/yr vs 0.23%/yr for IWP.

Доходность

Сравнение доходности IJK и IWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJK показывает доходность 18.88%, что значительно выше, чем у IWP с доходностью 3.34%. За последние 10 лет акции IJK уступали акциям IWP по среднегодовой доходности: 11.89% против 12.72% соответственно.

IJK

1 день
0.33%
1 месяц
2.88%
С начала года
18.88%
6 месяцев
16.23%
1 год
28.56%
3 года*
17.80%
5 лет*
8.10%
10 лет*
11.89%

IWP

1 день
0.97%
1 месяц
1.44%
С начала года
3.34%
6 месяцев
1.20%
1 год
2.87%
3 года*
15.40%
5 лет*
5.12%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJK и IWP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJK
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF		18.88%7.28%15.68%17.41%-19.03%18.68%22.45%25.96%-10.53%19.64%
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		3.34%8.45%21.86%25.70%-26.90%12.60%35.25%35.04%-4.89%24.93%

Correlation

The correlation between IJK and IWP is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2001 г.

0.93

The correlation between IJK and IWP has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IJK и IWP

Секторы
IJK
IWP

Промышленность

30.2%
25.0%

Технологии

24.8%
22.3%

Здравоохранение

13.7%
12.8%

Потребительский циклический сектор

7.5%
19.9%

Финансовые услуги

6.7%
6.4%

Недвижимость

5.3%
1.4%

Сырьевые материалы

3.5%
0.4%

Энергетика

3.2%
3.9%

Коммунальные услуги

2.0%
2.5%

Потребительский защитный сектор

1.8%
1.9%

Коммуникационные услуги

1.4%
3.0%

Промышленность

IJK
30.2%
IWP
25.0%

Технологии

IJK
24.8%
IWP
22.3%

Здравоохранение

IJK
13.7%
IWP
12.8%

Потребительский циклический сектор

IJK
7.5%
IWP
19.9%

Финансовые услуги

IJK
6.7%
IWP
6.4%

Недвижимость

IJK
5.3%
IWP
1.4%

Сырьевые материалы

IJK
3.5%
IWP
0.4%

Энергетика

IJK
3.2%
IWP
3.9%

Коммунальные услуги

IJK
2.0%
IWP
2.5%

Потребительский защитный сектор

IJK
1.8%
IWP
1.9%

Коммуникационные услуги

IJK
1.4%
IWP
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P MidCap 400 Growth ETF

iShares Russell Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с IJK:
IJK с IJHIJK с VOTIJK с IMCGIJK с VOIJK с VCITIJK с ^GSPCIJK с VUG
Часто сравнивают с IWP:
IWP с VOTIWP с IWSIWP с VOIWP с IMCGIWP с SCHGIWP с VOOIWP с ILCG

Доходность на риск

IJK vs. IWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJK
Ранг доходности на риск IJK: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJK: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJK: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJK: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJK: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJK: 6969
Ранг коэф-та Мартина
IWP
Ранг доходности на риск IWP: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWP: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWP: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWP: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWP: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWP: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJK c IWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IJKIWPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
0.17

+1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
0.36

+1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.04

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

0.20

+2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.34

0.56

+10.77

IJK vs. IWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJK на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа IWP равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJK и IWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IJK и IWP

Максимальная просадка IJK за все время составила -54.47%, примерно равная максимальной просадке IWP в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJK и IWP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJKIWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.47%

-56.92%

+2.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-14.79%

+4.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.63%

-25.20%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.24%

-38.62%

+9.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.25%

-38.62%

-0.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-2.50%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.78%

-9.67%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

5.11%

-2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности IJK и IWP

iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) имеют волатильность 5.81% и 5.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJKIWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

5.77%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.81%

13.36%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.60%

17.07%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.78%

22.40%

-1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.08%

21.69%

-0.61%

Сравнение комиссий IJK и IWP

IJK берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии IWP в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJK и IWP

Дивидендная доходность IJK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что больше доходности IWP в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJK
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF		0.53%0.66%0.79%1.13%1.08%0.50%0.70%1.09%1.13%0.93%1.15%1.12%
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		0.35%0.37%0.40%0.54%0.77%0.30%0.38%0.59%1.02%0.78%1.16%0.98%

Часто задаваемые вопросы

IJK and IWP have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IJK has higher volatility (5.81%) compared to IWP (5.77%). In terms of maximum drawdown, IJK dropped -54.47% vs IWP's -56.92%.

On 10-year performance, IWP leads with 12.72% vs 11.89% for IJK. On fees, IJK is cheaper at 0.17% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWP has performed better with a 12.72% return vs 11.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJK is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.23% for IWP.

IJK has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.35% for IWP.

IJK tracks S&P MidCap 400 Growth Index, while IWP tracks Russell Midcap Growth Index. Their fees differ too: 0.17% for IJK and 0.23% for IWP.

IJK currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJK и IWP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор