PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IJK с IJH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IJK с IJH

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH).

IJK и IJH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IJK или IJH.

Корреляция

Корреляция между IJK и IJH составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IJK и IJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IJK:

0.06

IJH:

0.18

Коэф-т Сортино

IJK:

0.25

IJH:

0.42

Коэф-т Омега

IJK:

1.03

IJH:

1.05

Коэф-т Кальмара

IJK:

0.05

IJH:

0.16

Коэф-т Мартина

IJK:

0.15

IJH:

0.50

Индекс Язвы

IJK:

8.55%

IJH:

7.74%

Дневная вол-ть

IJK:

23.18%

IJH:

21.83%

Макс. просадка

IJK:

-54.47%

IJH:

-55.07%

Текущая просадка

IJK:

-8.53%

IJH:

-8.29%

Доходность по периодам

С начала года, IJK показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у IJH с доходностью -0.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IJK имеют среднегодовую доходность 8.78%, а акции IJH немного впереди с 8.89%.

IJK

С начала года

-0.17%

1 месяц

14.20%

6 месяцев

-2.76%

1 год

1.18%

5 лет

12.38%

10 лет

8.78%

IJH

С начала года

-0.51%

1 месяц

12.71%

6 месяцев

-3.00%

1 год

3.89%

5 лет

14.76%

10 лет

8.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IJK и IJH

IJK берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии IJH в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IJK
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IJK и IJH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IJK
Ранг риск-скорректированной доходности IJK, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IJK, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJK, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJK, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJK, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJK, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
IJH
Ранг риск-скорректированной доходности IJH, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IJH, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJH, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJH, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJH, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJH, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IJK c IJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IJK на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа IJH равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJK и IJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJK и IJH

Дивидендная доходность IJK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности IJH в 1.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IJK
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF		0.76%0.79%1.13%1.08%0.50%0.70%1.09%1.13%0.93%1.15%1.12%0.91%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		1.34%1.33%1.46%1.68%1.18%1.28%1.63%1.72%1.19%1.60%1.56%1.34%

Просадки

Сравнение просадок IJK и IJH

Максимальная просадка IJK за все время составила -54.47%, примерно равная максимальной просадке IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJK и IJH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IJK и IJH

iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что IJK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...