PortfoliosLab logo
Сравнение IJK с IJH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IJK и IJH составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности IJK и IJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
523.32%
713.41%
IJK
IJH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IJK:

-0.21

IJH:

-0.04

Коэф-т Сортино

IJK:

-0.15

IJH:

0.10

Коэф-т Омега

IJK:

0.98

IJH:

1.01

Коэф-т Кальмара

IJK:

-0.19

IJH:

-0.04

Коэф-т Мартина

IJK:

-0.62

IJH:

-0.12

Индекс Язвы

IJK:

7.92%

IJH:

7.10%

Дневная вол-ть

IJK:

22.94%

IJH:

21.56%

Макс. просадка

IJK:

-54.47%

IJH:

-55.07%

Текущая просадка

IJK:

-17.22%

IJH:

-16.05%

Доходность по периодам

С начала года, IJK показывает доходность -9.65%, что значительно ниже, чем у IJH с доходностью -8.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IJK имеют среднегодовую доходность 7.82%, а акции IJH немного впереди с 8.03%.


IJK

С начала года

-9.65%

1 месяц

-4.21%

6 месяцев

-9.68%

1 год

-4.70%

5 лет

12.12%

10 лет

7.82%

IJH

С начала года

-8.93%

1 месяц

-5.26%

6 месяцев

-8.28%

1 год

-0.57%

5 лет

14.54%

10 лет

8.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IJK и IJH

IJK берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии IJH в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IJK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IJK: 0.24%
График комиссии IJH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IJH: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IJK и IJH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IJK
Ранг риск-скорректированной доходности IJK, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IJK, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJK, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJK, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJK, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJK, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

IJH
Ранг риск-скорректированной доходности IJH, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IJH, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJH, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJH, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJH, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJH, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IJK c IJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IJK, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IJK: -0.21
IJH: -0.04
Коэффициент Сортино IJK, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IJK: -0.15
IJH: 0.10
Коэффициент Омега IJK, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IJK: 0.98
IJH: 1.01
Коэффициент Кальмара IJK, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IJK: -0.19
IJH: -0.04
Коэффициент Мартина IJK, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IJK: -0.62
IJH: -0.12

Показатель коэффициента Шарпа IJK на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа IJH равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJK и IJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.21
-0.04
IJK
IJH

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJK и IJH

Дивидендная доходность IJK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности IJH в 1.47%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IJK
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF
0.84%0.79%1.13%1.08%0.50%0.70%1.09%1.13%0.93%1.15%1.12%0.91%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
1.47%1.33%1.46%1.68%1.18%1.28%1.63%1.72%1.19%1.60%1.56%1.34%

Просадки

Сравнение просадок IJK и IJH

Максимальная просадка IJK за все время составила -54.47%, примерно равная максимальной просадке IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJK и IJH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.22%
-16.05%
IJK
IJH

Волатильность

Сравнение волатильности IJK и IJH

iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) имеет более высокую волатильность в 15.32% по сравнению с iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) с волатильностью 14.59%. Это указывает на то, что IJK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.32%
14.59%
IJK
IJH