Сравнение IJK с VOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT).
IJK и VOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. VOT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Mid Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IJK или VOT.
Доходность
Сравнение доходности IJK и VOT
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IJK показывает доходность 19.06%, а VOT немного ниже – 18.49%. За последние 10 лет акции IJK уступали акциям VOT по среднегодовой доходности: 10.03% против 10.62% соответственно.
IJK
19.06%
-0.12%
3.83%
29.41%
11.23%
10.03%
VOT
18.49%
2.87%
10.53%
30.51%
11.64%
10.62%
Основные характеристики
| IJK | VOT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.85 | 2.13 |
| Коэф-т Сортино | 2.60 | 2.88 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 2.01 | 1.31 |
| Коэф-т Мартина | 9.77 | 12.35 |
| Индекс Язвы | 3.09% | 2.52% |
| Дневная вол-ть | 16.32% | 14.64% |
| Макс. просадка | -54.47% | -60.17% |
| Текущая просадка | -3.76% | -2.18% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJK и VOT
IJK берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VOT в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между IJK и VOT составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IJK c VOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJK и VOT
Дивидендная доходность IJK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности VOT в 0.68%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJK iShares S&P MidCap 400 Growth ETF | 0.83% | 1.13% | 1.08% | 0.50% | 0.70% | 1.09% | 1.13% | 0.93% | 1.15% | 1.12% | 0.91% | 0.88% |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 0.68% | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.78% | 0.84% | 0.72% | 0.81% | 0.81% | 0.79% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок IJK и VOT
Максимальная просадка IJK за все время составила -54.47%, что меньше максимальной просадки VOT в -60.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJK и VOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IJK и VOT
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что IJK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.