Сравнение IJK с VO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO).
IJK и VO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IJK или VO.
Доходность
Сравнение доходности IJK и VO
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IJK показывает доходность 19.06%, а VO немного выше – 19.45%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции IJK – 10.03% и акции VO – 10.03%.
IJK
19.06%
-0.12%
3.83%
29.41%
11.23%
10.03%
VO
19.45%
1.27%
11.22%
30.50%
11.41%
10.03%
Основные характеристики
| IJK | VO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.85 | 2.54 |
| Коэф-т Сортино | 2.60 | 3.48 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 2.01 | 2.02 |
| Коэф-т Мартина | 9.77 | 15.20 |
| Индекс Язвы | 3.09% | 2.05% |
| Дневная вол-ть | 16.32% | 12.34% |
| Макс. просадка | -54.47% | -58.89% |
| Текущая просадка | -3.76% | -1.77% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJK и VO
IJK берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между IJK и VO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IJK c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJK и VO
Дивидендная доходность IJK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности VO в 1.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJK iShares S&P MidCap 400 Growth ETF | 0.83% | 1.13% | 1.08% | 0.50% | 0.70% | 1.09% | 1.13% | 0.93% | 1.15% | 1.12% | 0.91% | 0.88% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.82% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% | 1.29% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок IJK и VO
Максимальная просадка IJK за все время составила -54.47%, что меньше максимальной просадки VO в -58.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJK и VO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IJK и VO
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что IJK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.