PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPO с GLRY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IPO с GLRY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Renaissance IPO ETF (IPO) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY).

IPO и GLRY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPO - это пассивный фонд от Renaissance Capital, который отслеживает доходность Renaissance IPO Index. Фонд был запущен 14 окт. 2013 г.. GLRY - это активно управляемый фонд от Inspire. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности IPO и GLRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Renaissance IPO ETF (IPO) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IPO и GLRY

2026 (YTD)202520242023202220212020
IPO
Renaissance IPO ETF		-8.19%5.45%15.68%52.55%-57.26%-10.31%-3.40%
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF		3.74%16.50%16.59%19.58%-22.50%15.97%4.13%

Доходность по периодам

С начала года, IPO показывает доходность -8.19%, что значительно ниже, чем у GLRY с доходностью 3.74%.

IPO

1 день
5.57%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-8.19%
6 месяцев
-15.44%
1 год
12.12%
3 года*
13.00%
5 лет*
-7.82%
10 лет*
8.27%

GLRY

1 день
3.80%
1 месяц
-5.69%
С начала года
3.74%
6 месяцев
-0.09%
1 год
28.93%
3 года*
16.18%
5 лет*
6.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Renaissance IPO ETF

Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF

Часто сравнивают с IPO:
IPO с FPXIPO с SPYIPO с IPOSIPO с BRK-BIPO с VOOIPO с VTIIPO с QQQ
Часто сравнивают с GLRY:
GLRY с BIBLGLRY с ETIDXGLRY с FDLSGLRY с INDSGLRY с TMFCGLRY с QQQGLRY с VTI

Сравнение комиссий IPO и GLRY

IPO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GLRY в 0.85%.

GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF
IPO
Renaissance IPO ETF

Доходность на риск

IPO vs. GLRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPO
Ранг доходности на риск IPO: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPO: 2020
Ранг коэф-та Мартина
GLRY
Ранг доходности на риск GLRY: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLRY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRY: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRY: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPO c GLRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renaissance IPO ETF (IPO) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPOGLRYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

1.34

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

1.91

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.27

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

2.67

-2.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.07

8.78

-7.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPO vs. GLRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPO на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа GLRY равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPO и GLRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPOGLRYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

1.34

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.31

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.42

-0.20

Корреляция

Корреляция между IPO и GLRY составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPO и GLRY

Дивидендная доходность IPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности GLRY в 0.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPO
Renaissance IPO ETF		0.62%0.66%0.12%0.00%0.00%0.00%0.10%0.26%0.49%0.43%0.40%0.11%
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF		0.27%0.34%0.52%1.07%1.04%4.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IPO и GLRY

Максимальная просадка IPO за все время составила -68.76%, что больше максимальной просадки GLRY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPO и GLRY.

Загрузка...

Показатели просадок

IPOGLRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.76%

-40.60%

-28.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.24%

-10.93%

-15.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.02%

-34.63%

-31.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.53%

-7.50%

-37.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.77%

-16.51%

-6.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.01%

3.32%

+7.69%

Волатильность

Сравнение волатильности IPO и GLRY

Renaissance IPO ETF (IPO) имеет более высокую волатильность в 10.75% по сравнению с Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что IPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IPOGLRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.75%

7.83%

+2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.44%

15.06%

+7.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.74%

21.75%

+10.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.81%

20.14%

+15.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.27%

21.48%

+9.79%