Сравнение IPO с BBHM
IPO (Renaissance IPO ETF) and BBHM (BBH Select Mid Cap ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - IPO tracks the Renaissance IPO Index while BBHM tracks the Actively Managed. Both are passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IPO charges 0.60%/yr vs 0.81%/yr for BBHM.
Доходность
Сравнение доходности IPO и BBHM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IPO показывает доходность 24.62%, что значительно выше, чем у BBHM с доходностью 1.78%.
IPO
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 13.25%
- С начала года
- 24.62%
- 6 месяцев
- 22.81%
- 1 год
- 31.54%
- 3 года*
- 23.03%
- 5 лет*
- -1.29%
- 10 лет*
- 11.27%
BBHM
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IPO и BBHM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IPO Renaissance IPO ETF | 24.62% | 5.68% |
BBHM BBH Select Mid Cap ETF | 1.78% | 2.74% |
Correlation
The correlation between IPO and BBHM is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPO vs. BBHM — Ранг доходности на риск
IPO
BBHM
Сравнение IPO c BBHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renaissance IPO ETF (IPO) и BBH Select Mid Cap ETF (BBHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPO | BBHM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.71 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPO | BBHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.50 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок IPO и BBHM
Максимальная просадка IPO за все время составила -68.76%, что больше максимальной просадки BBHM в -9.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPO и BBHM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPO | BBHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.76% | -9.78% | -58.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.24% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.04% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.70% | -5.28% | -19.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.93% | -2.71% | -20.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IPO и BBHM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPO | BBHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.91% | 17.46% | +11.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.85% | 17.46% | +18.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.50% | 17.46% | +14.04% |
Сравнение комиссий IPO и BBHM
IPO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BBHM в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPO и BBHM
Дивидендная доходность IPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как BBHM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBHM BBH Select Mid Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IPO Renaissance IPO ETF | 0.46% | 0.66% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.26% | 0.49% | 0.43% | 0.40% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
IPO and BBHM have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IPO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IPO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.81% for BBHM.
IPO has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.00% for BBHM.
IPO tracks Renaissance IPO Index, while BBHM tracks Actively Managed. They also come from different issuers: Renaissance Capital and BBH. Their fees differ too: 0.60% for IPO and 0.81% for BBHM.
Подберите оптимальное распределение для IPO и BBHM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор