Сравнение IPO с AMID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Renaissance IPO ETF (IPO) и Argent Mid Cap ETF (AMID).
IPO и AMID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPO - это пассивный фонд от Renaissance Capital, который отслеживает доходность Renaissance IPO Index. Фонд был запущен 14 окт. 2013 г.. AMID - это активно управляемый фонд от Argent. Фонд был запущен 17 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности IPO и AMID
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPO и AMID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IPO Renaissance IPO ETF | -8.19% | 5.45% | 15.68% | 52.55% | -28.92% |
AMID Argent Mid Cap ETF | -4.14% | -1.39% | 13.06% | 31.26% | -6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, IPO показывает доходность -8.19%, что значительно ниже, чем у AMID с доходностью -4.14%.
IPO
- 1 день
- 5.57%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- -8.19%
- 6 месяцев
- -15.44%
- 1 год
- 12.12%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- -7.82%
- 10 лет*
- 8.27%
AMID
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- -4.14%
- 6 месяцев
- -5.13%
- 1 год
- 2.43%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPO и AMID
IPO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии AMID в 0.52%.
Доходность на риск
IPO vs. AMID — Ранг доходности на риск
IPO
AMID
Сравнение IPO c AMID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renaissance IPO ETF (IPO) и Argent Mid Cap ETF (AMID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPO | AMID | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | 0.12 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 0.33 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.04 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 0.24 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.07 | 0.79 | +0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPO | AMID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 0.12 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.41 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между IPO и AMID составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPO и AMID
Дивидендная доходность IPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности AMID в 0.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPO Renaissance IPO ETF | 0.62% | 0.66% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.26% | 0.49% | 0.43% | 0.40% | 0.11% |
AMID Argent Mid Cap ETF | 0.37% | 0.36% | 0.33% | 0.43% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IPO и AMID
Максимальная просадка IPO за все время составила -68.76%, что больше максимальной просадки AMID в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPO и AMID.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPO | AMID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.76% | -23.32% | -45.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.24% | -12.31% | -13.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.53% | -13.93% | -30.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.77% | -6.15% | -16.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.01% | 3.72% | +7.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPO и AMID
Renaissance IPO ETF (IPO) имеет более высокую волатильность в 10.75% по сравнению с Argent Mid Cap ETF (AMID) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что IPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPO | AMID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.75% | 6.22% | +4.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.44% | 11.82% | +10.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.74% | 19.90% | +12.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.81% | 19.19% | +16.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.27% | 19.19% | +12.08% |