PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPKW с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IPKW с XMMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).

IPKW и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPKW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ International BuyBack Achievers Index. Фонд был запущен 27 февр. 2014 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IPKW и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IPKW и XMMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF		3.20%45.50%10.56%15.12%-12.81%11.41%16.18%20.26%-21.59%34.21%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		6.86%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%6.12%37.18%

Доходность по периодам

С начала года, IPKW показывает доходность 3.20%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции IPKW уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 11.35% против 18.41% соответственно.

IPKW

1 день
0.88%
1 месяц
-2.45%
С начала года
3.20%
6 месяцев
9.87%
1 год
28.91%
3 года*
22.81%
5 лет*
10.45%
10 лет*
11.35%

XMMO

1 день
1.85%
1 месяц
-2.62%
С начала года
6.86%
6 месяцев
9.51%
1 год
29.37%
3 года*
25.85%
5 лет*
12.62%
10 лет*
18.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International BuyBack Achievers™ ETF

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Часто сравнивают с IPKW:
IPKW с DFIVIPKW с VOOIPKW с SPYIPKW с VIGIPKW с IDVOIPKW с BKIEIPKW с IQLT
Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с SPGPXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с RFV

Сравнение комиссий IPKW и XMMO

IPKW берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.

IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Доходность на риск

IPKW vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPKW
Ранг доходности на риск IPKW: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPKW: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPKW: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPKW: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPKW: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPKW: 8080
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPKW c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPKWXMMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.34

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.91

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.27

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

2.41

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.19

11.42

-2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPKW vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPKW на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMMO равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPKW и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPKWXMMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.34

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.60

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.83

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.55

+0.05

Корреляция

Корреляция между IPKW и XMMO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPKW и XMMO

Дивидендная доходность IPKW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности XMMO в 0.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF		3.62%3.55%4.12%2.66%3.77%7.37%1.45%2.41%2.61%0.93%2.82%1.31%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.70%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Просадки

Сравнение просадок IPKW и XMMO

Максимальная просадка IPKW за все время составила -47.24%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPKW и XMMO.

Загрузка...

Показатели просадок

IPKWXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.24%

-55.37%

+8.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.25%

-12.81%

-2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.18%

-27.91%

-5.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.24%

-36.74%

-10.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.89%

-2.62%

-2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-9.52%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

2.70%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности IPKW и XMMO

Текущая волатильность для Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) составляет 6.66%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что IPKW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IPKWXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

9.04%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

14.39%

-2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.32%

22.03%

-3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

21.27%

-4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

22.11%

-4.24%