PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPKW с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IPKW с SPHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).

IPKW и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPKW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ International BuyBack Achievers Index. Фонд был запущен 27 февр. 2014 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IPKW и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IPKW и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF		3.20%45.50%10.56%15.12%-12.81%11.41%16.18%20.26%-21.59%34.21%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.26%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Доходность по периодам

С начала года, IPKW показывает доходность 3.20%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции IPKW превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 11.35% против 7.20% соответственно.

IPKW

1 день
0.88%
1 месяц
-2.45%
С начала года
3.20%
6 месяцев
9.87%
1 год
28.91%
3 года*
22.81%
5 лет*
10.45%
10 лет*
11.35%

SPHD

1 день
-0.36%
1 месяц
-5.48%
С начала года
4.26%
6 месяцев
1.88%
1 год
3.30%
3 года*
9.85%
5 лет*
6.98%
10 лет*
7.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International BuyBack Achievers™ ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с IPKW:
IPKW с DFIVIPKW с VOOIPKW с SPYIPKW с VIGIPKW с IDVOIPKW с BKIEIPKW с IQLT
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Сравнение комиссий IPKW и SPHD

IPKW берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Доходность на риск

IPKW vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPKW
Ранг доходности на риск IPKW: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPKW: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPKW: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPKW: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPKW: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPKW: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPKW c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPKWSPHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

0.23

+1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

0.42

+1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.05

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

0.25

+1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.19

0.80

+8.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPKW vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPKW на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPKW и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPKWSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

0.23

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.49

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.41

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.58

+0.01

Корреляция

Корреляция между IPKW и SPHD составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPKW и SPHD

Дивидендная доходность IPKW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности SPHD в 4.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF		3.62%3.55%4.12%2.66%3.77%7.37%1.45%2.41%2.61%0.93%2.82%1.31%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.32%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Просадки

Сравнение просадок IPKW и SPHD

Максимальная просадка IPKW за все время составила -47.24%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPKW и SPHD.

Загрузка...

Показатели просадок

IPKWSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.24%

-41.39%

-5.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.25%

-11.33%

-3.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.18%

-19.50%

-13.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.24%

-41.39%

-5.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.89%

-5.48%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-4.70%

-4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

3.53%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности IPKW и SPHD

Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что IPKW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IPKWSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

3.15%

+3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

7.86%

+3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.32%

14.46%

+3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

14.20%

+2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

17.65%

+0.22%