PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPKW с SPGM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IPKW с SPGM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM).

IPKW и SPGM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPKW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ International BuyBack Achievers Index. Фонд был запущен 27 февр. 2014 г.. SPGM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IPKW и SPGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IPKW и SPGM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF		3.20%45.50%10.56%15.12%-12.81%11.41%16.18%20.26%-21.59%34.21%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		-0.38%23.62%16.75%21.34%-17.53%21.13%15.28%26.58%-10.12%23.26%

Доходность по периодам

С начала года, IPKW показывает доходность 3.20%, что значительно выше, чем у SPGM с доходностью -0.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IPKW имеют среднегодовую доходность 11.35%, а акции SPGM немного впереди с 11.83%.

IPKW

1 день
0.88%
1 месяц
-2.45%
С начала года
3.20%
6 месяцев
9.87%
1 год
28.91%
3 года*
22.81%
5 лет*
10.45%
10 лет*
11.35%

SPGM

1 день
0.94%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
2.64%
1 год
24.52%
3 года*
17.72%
5 лет*
9.90%
10 лет*
11.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International BuyBack Achievers™ ETF

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Часто сравнивают с IPKW:
IPKW с DFIVIPKW с VOOIPKW с SPYIPKW с VIGIPKW с IDVOIPKW с BKIEIPKW с IQLT
Часто сравнивают с SPGM:
SPGM с VTSPGM с VOOSPGM с VXUSSPGM с CWISPGM с QWLDSPGM с SWRD.ASSPGM с SPGP

Сравнение комиссий IPKW и SPGM

IPKW берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPGM в 0.09%.

IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Доходность на риск

IPKW vs. SPGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPKW
Ранг доходности на риск IPKW: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPKW: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPKW: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPKW: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPKW: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPKW: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SPGM
Ранг доходности на риск SPGM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPKW c SPGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPKWSPGMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.41

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.03

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.30

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

2.09

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.19

9.76

-0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPKW vs. SPGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPKW на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPGM равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPKW и SPGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPKWSPGMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.41

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.62

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.68

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.61

-0.02

Корреляция

Корреляция между IPKW и SPGM составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPKW и SPGM

Дивидендная доходность IPKW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности SPGM в 1.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF		3.62%3.55%4.12%2.66%3.77%7.37%1.45%2.41%2.61%0.93%2.82%1.31%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		1.90%1.89%1.98%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%

Просадки

Сравнение просадок IPKW и SPGM

Максимальная просадка IPKW за все время составила -47.24%, что больше максимальной просадки SPGM в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPKW и SPGM.

Загрузка...

Показатели просадок

IPKWSPGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.24%

-33.97%

-13.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.25%

-11.96%

-3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.18%

-25.93%

-7.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.24%

-33.97%

-13.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.89%

-5.72%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-4.85%

-4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

2.56%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности IPKW и SPGM

Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что IPKW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IPKWSPGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

6.33%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

10.22%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.32%

17.49%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

15.94%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

17.56%

+0.31%