PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IPKW с SPGM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPKW с SPGM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IPKW (Invesco International BuyBack Achievers™ ETF) and SPGM (SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF) are both Global Equities funds - IPKW tracks the NASDAQ International BuyBack Achievers Index while SPGM tracks the MSCI ACWI IMI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IPKW returned 11.70%/yr vs 12.72%/yr for SPGM. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IPKW charges 0.55%/yr vs 0.09%/yr for SPGM.

Доходность

Сравнение доходности IPKW и SPGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPKW показывает доходность 7.62%, что значительно ниже, чем у SPGM с доходностью 11.95%. За последние 10 лет акции IPKW уступали акциям SPGM по среднегодовой доходности: 11.70% против 12.72% соответственно.

IPKW

1 день
0.01%
1 месяц
1.85%
6 месяцев
5.27%
С начала года
7.62%
1 год
24.41%
3 года*
22.52%
5 лет*
10.57%
10 лет*
11.70%

SPGM

1 день
-0.67%
1 месяц
-0.91%
6 месяцев
8.93%
С начала года
11.95%
1 год
25.05%
3 года*
19.14%
5 лет*
11.43%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPKW и SPGM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF		7.62%45.50%10.56%15.12%-12.81%11.41%16.18%20.26%-21.59%34.21%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		11.95%23.62%16.75%21.34%-17.53%21.13%15.28%26.58%-10.12%23.26%

Correlation

The correlation between IPKW and SPGM is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2014 г.

0.74

The correlation between IPKW and SPGM has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IPKW и SPGM

Секторы
IPKW
SPGM

Финансовые услуги

35.1%
15.7%

Потребительский циклический сектор

17.7%
9.0%

Энергетика

17.4%
4.0%

Промышленность

11.8%
12.5%

Коммуникационные услуги

5.4%
8.2%

Технологии

3.8%
30.7%

Коммунальные услуги

3.3%
2.0%

Сырьевые материалы

3.0%
3.8%

Здравоохранение

1.0%
7.9%

Недвижимость

1.0%
1.8%

Потребительский защитный сектор

0.4%
4.5%

Финансовые услуги

IPKW
35.1%
SPGM
15.7%

Потребительский циклический сектор

IPKW
17.7%
SPGM
9.0%

Энергетика

IPKW
17.4%
SPGM
4.0%

Промышленность

IPKW
11.8%
SPGM
12.5%

Коммуникационные услуги

IPKW
5.4%
SPGM
8.2%

Технологии

IPKW
3.8%
SPGM
30.7%

Коммунальные услуги

IPKW
3.3%
SPGM
2.0%

Сырьевые материалы

IPKW
3.0%
SPGM
3.8%

Здравоохранение

IPKW
1.0%
SPGM
7.9%

Недвижимость

IPKW
1.0%
SPGM
1.8%

Потребительский защитный сектор

IPKW
0.4%
SPGM
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International BuyBack Achievers™ ETF

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Часто сравнивают с IPKW:
IPKW с VOOIPKW с DFIVIPKW с VIGIPKW с IQLTIPKW с BKIEIPKW с SPYIPKW с IDVO
Часто сравнивают с SPGM:
SPGM с VTSPGM с VOOSPGM с VXUSSPGM с CWISPGM с QWLDSPGM с SWRD.ASSPGM с SPGP

Доходность на риск

IPKW vs. SPGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPKW
Ранг доходности на риск IPKW: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPKW: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPKW: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPKW: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPKW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPKW: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SPGM
Ранг доходности на риск SPGM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPKW c SPGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IPKWSPGMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.83

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.51

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

2.65

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.39

11.40

-3.01

IPKW vs. SPGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPKW на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPGM равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPKW и SPGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IPKW и SPGM

Максимальная просадка IPKW за все время составила -47.24%, что больше максимальной просадки SPGM в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPKW и SPGM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPKWSPGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.24%

-33.97%

-13.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.14%

-9.50%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.77%

-16.90%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.56%

-25.93%

-6.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.24%

-33.97%

-13.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-1.68%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.94%

-4.78%

-4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.20%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности IPKW и SPGM

Текущая волатильность для Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) составляет 3.50%, в то время как у SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что IPKW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPKWSPGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

3.72%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

11.59%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

13.79%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.02%

16.17%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.73%

17.42%

+0.31%

Сравнение комиссий IPKW и SPGM

IPKW берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPGM в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPKW и SPGM

Дивидендная доходность IPKW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности SPGM в 1.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF		3.48%3.55%4.12%2.66%3.77%7.37%1.45%2.41%2.61%0.93%2.82%1.31%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		1.81%1.89%1.98%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%

Часто задаваемые вопросы

IPKW and SPGM have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPGM has higher volatility (3.72%) compared to IPKW (3.50%). In terms of maximum drawdown, IPKW dropped -47.24% vs SPGM's -33.97%.

On 10-year performance, SPGM leads with 12.72% vs 11.70% for IPKW. On fees, SPGM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IPKW has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPGM has performed better with a 12.72% return vs 11.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPGM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.55% for IPKW.

IPKW has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 1.81% for SPGM.

IPKW tracks NASDAQ International BuyBack Achievers Index, while SPGM tracks MSCI ACWI IMI Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.55% for IPKW and 0.09% for SPGM.

SPGM currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPKW и SPGM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор