PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IPKW с QWLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPKW с QWLD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IPKW (Invesco International BuyBack Achievers™ ETF) and QWLD (State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF) are both exchange-traded funds - IPKW is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the NASDAQ International BuyBack Achievers Index, while QWLD is a Multi-factor fund tracking the MSCI World Factor Mix A-Series Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IPKW returned 11.91%/yr vs 11.78%/yr for QWLD. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IPKW charges 0.55%/yr vs 0.30%/yr for QWLD.

Доходность

Сравнение доходности IPKW и QWLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IPKW показывает доходность 11.70%, а QWLD немного ниже – 11.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IPKW имеют среднегодовую доходность 11.91%, а акции QWLD немного отстают с 11.78%.

IPKW

1 день
-0.33%
1 месяц
4.57%
6 месяцев
4.94%
С начала года
11.70%
1 год
26.57%
3 года*
24.50%
5 лет*
11.23%
10 лет*
11.91%
Всё время*
10.66%

QWLD

1 день
-0.10%
1 месяц
3.08%
6 месяцев
7.37%
С начала года
11.46%
1 год
20.28%
3 года*
16.93%
5 лет*
10.26%
10 лет*
11.78%
Всё время*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IPKW

Invesco International BuyBack Achievers™ ETF
$2.41M$2.05M$2.20M

QWLD

State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
$292.86K$296.31K$1.06M

Сравнение доходности по годам IPKW и QWLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF		11.70%45.50%10.56%15.12%-12.81%11.41%16.18%20.26%-21.59%34.21%
QWLD
State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF		11.46%17.93%14.44%19.59%-13.30%21.57%10.24%27.59%-7.02%22.44%

Correlation

The correlation between IPKW and QWLD is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.76

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.72

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.76

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2014 г.

0.65

The correlation between IPKW and QWLD shifts across timeframes, from 0.65 (all time) to 0.76 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IPKW и QWLD

Секторы
IPKW
QWLD

Финансовые услуги

36.7%
16.5%

Потребительский циклический сектор

18.1%
6.3%

Энергетика

16.1%
3.4%

Промышленность

12.0%
10.9%

Коммуникационные услуги

4.8%
9.5%

Технологии

3.7%
24.9%

Коммунальные услуги

3.2%
3.8%

Сырьевые материалы

2.8%
2.5%

Здравоохранение

1.1%
13.2%

Недвижимость

1.0%
1.0%

Потребительский защитный сектор

0.4%
8.1%

Финансовые услуги

IPKW
36.7%
QWLD
16.5%

Потребительский циклический сектор

IPKW
18.1%
QWLD
6.3%

Энергетика

IPKW
16.1%
QWLD
3.4%

Промышленность

IPKW
12.0%
QWLD
10.9%

Коммуникационные услуги

IPKW
4.8%
QWLD
9.5%

Технологии

IPKW
3.7%
QWLD
24.9%

Коммунальные услуги

IPKW
3.2%
QWLD
3.8%

Сырьевые материалы

IPKW
2.8%
QWLD
2.5%

Здравоохранение

IPKW
1.1%
QWLD
13.2%

Недвижимость

IPKW
1.0%
QWLD
1.0%

Потребительский защитный сектор

IPKW
0.4%
QWLD
8.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International BuyBack Achievers™ ETF

State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF

Часто сравнивают с IPKW:
IPKW с DFIVIPKW с VOOIPKW с IQLTIPKW с BKIEIPKW с VIGIPKW с SPYIPKW с IDVO
Часто сравнивают с QWLD:
QWLD с DGTQWLD с URTHQWLD с SPGMQWLD с VTQWLD с VWICXQWLD с QVMLQWLD с JPGL.L

Доходность на риск

IPKW vs. QWLD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IPKW
Ранг доходности на риск IPKW: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPKW: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPKW: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPKW: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPKW: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPKW: 6666
Ранг коэф-та Мартина
QWLD
Ранг доходности на риск QWLD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QWLD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QWLD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QWLD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QWLD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QWLD: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IPKW c QWLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IPKWQWLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.10

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.98

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.38

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

2.66

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.19

11.63

-2.43

IPKW vs. QWLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPKW на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QWLD равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPKW и QWLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IPKW и QWLD

Максимальная просадка IPKW за все время составила -47.24%, что больше максимальной просадки QWLD в -31.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPKW и QWLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPKWQWLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.24%

-31.89%

-15.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.14%

-7.66%

-1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.77%

-12.40%

-5.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.56%

-22.84%

-9.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.24%

-31.89%

-15.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.10%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.90%

-3.66%

-5.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

1.75%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности IPKW и QWLD

Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что IPKW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QWLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPKWQWLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

2.60%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

7.76%

+4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

9.70%

+5.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.02%

13.52%

+3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.75%

15.13%

+2.62%

Сравнение комиссий IPKW и QWLD

IPKW берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии QWLD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPKW и QWLD

Дивидендная доходность IPKW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности QWLD в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF		3.36%3.55%4.12%2.66%3.77%7.37%1.45%2.41%2.61%0.93%2.82%1.31%
QWLD
State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF		1.75%1.85%1.74%1.78%2.02%1.77%1.77%2.13%2.33%2.73%2.22%3.42%

Часто задаваемые вопросы

IPKW and QWLD have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPKW has higher volatility (3.49%) compared to QWLD (2.60%). In terms of maximum drawdown, IPKW dropped -47.24% vs QWLD's -31.89%.

On 10-year performance, IPKW leads with 11.91% vs 11.78% for QWLD. On fees, QWLD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, QWLD has been the lower-risk option at 2.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IPKW has performed better with a 11.91% return vs 11.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QWLD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.55% for IPKW.

IPKW has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 1.75% for QWLD.

IPKW is categorized as Foreign Large Cap Equities, while QWLD is Multi-factor. IPKW tracks NASDAQ International BuyBack Achievers Index, while QWLD tracks MSCI World Factor Mix A-Series Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.55% for IPKW and 0.30% for QWLD.

QWLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPKW и QWLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор