PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPKW с PSP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IPKW с PSP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP).

IPKW и PSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPKW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ International BuyBack Achievers Index. Фонд был запущен 27 февр. 2014 г.. PSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Red Rocks Global Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 24 окт. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IPKW и PSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IPKW и PSP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF		3.20%45.50%10.56%15.12%-12.81%11.41%16.18%20.26%-21.59%34.21%
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF		-15.20%6.49%17.42%37.72%-37.37%27.30%12.47%35.73%-15.12%24.13%

Доходность по периодам

С начала года, IPKW показывает доходность 3.20%, что значительно выше, чем у PSP с доходностью -15.20%. За последние 10 лет акции IPKW превзошли акции PSP по среднегодовой доходности: 11.35% против 7.57% соответственно.

IPKW

1 день
0.88%
1 месяц
-2.45%
С начала года
3.20%
6 месяцев
9.87%
1 год
28.91%
3 года*
22.81%
5 лет*
10.45%
10 лет*
11.35%

PSP

1 день
0.35%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-15.20%
6 месяцев
-15.20%
1 год
-7.05%
3 года*
10.89%
5 лет*
0.99%
10 лет*
7.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International BuyBack Achievers™ ETF

Invesco Global Listed Private Equity ETF

Часто сравнивают с IPKW:
IPKW с DFIVIPKW с VOOIPKW с SPYIPKW с VIGIPKW с IDVOIPKW с BKIEIPKW с IQLT
Часто сравнивают с PSP:
PSP с PEXPSP с SPYPSP с BIZDPSP с VPCPSP с VOOPSP с KCEPSP с HYIN

Сравнение комиссий IPKW и PSP

IPKW берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PSP в 1.44%.

PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF
IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF

Доходность на риск

IPKW vs. PSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPKW
Ранг доходности на риск IPKW: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPKW: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPKW: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPKW: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPKW: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPKW: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PSP
Ранг доходности на риск PSP: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSP: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSP: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSP: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSP: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPKW c PSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPKWPSPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

-0.29

+1.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

-0.25

+2.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

0.97

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

-0.28

+2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.19

-0.78

+9.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPKW vs. PSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPKW на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа PSP равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPKW и PSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPKWPSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

-0.29

+1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.04

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.34

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.08

+0.51

Корреляция

Корреляция между IPKW и PSP составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPKW и PSP

Дивидендная доходность IPKW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности PSP в 6.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF		3.62%3.55%4.12%2.66%3.77%7.37%1.45%2.41%2.61%0.93%2.82%1.31%
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF		6.82%5.87%8.62%3.96%2.88%10.34%4.66%5.87%6.81%10.18%4.12%6.23%

Просадки

Сравнение просадок IPKW и PSP

Максимальная просадка IPKW за все время составила -47.24%, что меньше максимальной просадки PSP в -85.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPKW и PSP.

Загрузка...

Показатели просадок

IPKWPSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.24%

-85.40%

+38.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.25%

-22.37%

+7.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.18%

-47.16%

+13.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.24%

-47.16%

-0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.89%

-19.34%

+14.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-30.84%

+21.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

8.01%

-4.83%

Волатильность

Сравнение волатильности IPKW и PSP

Текущая волатильность для Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) составляет 6.66%, в то время как у Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что IPKW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IPKWPSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

7.08%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

14.51%

-3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.32%

24.34%

-6.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

23.55%

-6.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

22.30%

-4.43%