PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPKW с NXTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPKW с NXTE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IPKW (Invesco International BuyBack Achievers™ ETF) and NXTE (Axs Green Alpha ETF) are both Global Equities funds. IPKW is passively managed, while NXTE is actively managed. Over the past 3 years, IPKW returned 24.34%/yr vs 18.45%/yr for NXTE. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IPKW charges 0.55%/yr vs 1.00%/yr for NXTE.

Доходность

Сравнение доходности IPKW и NXTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и Axs Green Alpha ETF (NXTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPKW показывает доходность 6.82%, что значительно ниже, чем у NXTE с доходностью 35.18%.

IPKW

1 день
0.70%
1 месяц
0.33%
С начала года
6.82%
6 месяцев
10.79%
1 год
26.71%
3 года*
24.34%
5 лет*
9.34%
10 лет*
11.44%

NXTE

1 день
-0.69%
1 месяц
14.44%
С начала года
35.18%
6 месяцев
33.52%
1 год
62.19%
3 года*
18.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPKW и NXTE

2026 (YTD)2025202420232022
IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF		6.82%45.50%10.56%15.12%17.10%
NXTE
Axs Green Alpha ETF		35.18%21.84%-3.42%13.85%-1.33%

Correlation

The correlation between IPKW and NXTE is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г.

0.65

The correlation between IPKW and NXTE has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IPKW и NXTE

Секторы
IPKW
NXTE

Финансовые услуги

32.3%
1.5%

Энергетика

21.4%

-

Потребительский циклический сектор

15.8%
4.1%

Промышленность

11.4%
17.6%

Коммуникационные услуги

6.3%
1.9%

Технологии

3.8%
48.5%

Коммунальные услуги

3.5%
2.2%

Сырьевые материалы

2.9%
0.5%

Недвижимость

1.1%
10.9%

Здравоохранение

1.0%
11.3%

Потребительский защитный сектор

0.4%
2.1%

Финансовые услуги

IPKW
32.3%
NXTE
1.5%

Энергетика

IPKW
21.4%
NXTE

-

Потребительский циклический сектор

IPKW
15.8%
NXTE
4.1%

Промышленность

IPKW
11.4%
NXTE
17.6%

Коммуникационные услуги

IPKW
6.3%
NXTE
1.9%

Технологии

IPKW
3.8%
NXTE
48.5%

Коммунальные услуги

IPKW
3.5%
NXTE
2.2%

Сырьевые материалы

IPKW
2.9%
NXTE
0.5%

Недвижимость

IPKW
1.1%
NXTE
10.9%

Здравоохранение

IPKW
1.0%
NXTE
11.3%

Потребительский защитный сектор

IPKW
0.4%
NXTE
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International BuyBack Achievers™ ETF

Axs Green Alpha ETF

Часто сравнивают с IPKW:
IPKW с VOOIPKW с DFIVIPKW с VIGIPKW с SPYIPKW с BKIEIPKW с IDVOIPKW с IQLT
Часто сравнивают с NXTE:
NXTE с GABFNXTE с VDCNXTE с SPYQNXTE с NVDSNXTE с PPINXTE с TSLQNXTE с SARK

Доходность на риск

IPKW vs. NXTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPKW
Ранг доходности на риск IPKW: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPKW: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPKW: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPKW: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPKW: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPKW: 5858
Ранг коэф-та Мартина
NXTE
Ранг доходности на риск NXTE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPKW c NXTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и Axs Green Alpha ETF (NXTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPKWNXTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.55

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
3.36

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.41

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

4.57

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.12

14.64

-4.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPKW vs. NXTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPKW на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NXTE равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPKW и NXTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPKWNXTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.55

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.66

-0.06

Просадки

Сравнение просадок IPKW и NXTE

Максимальная просадка IPKW за все время составила -47.24%, что больше максимальной просадки NXTE в -28.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPKW и NXTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPKWNXTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.24%

-28.64%

-18.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.14%

-13.68%

+4.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.77%

-27.24%

+9.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-1.30%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.99%

-7.87%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

4.26%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности IPKW и NXTE

Текущая волатильность для Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) составляет 4.25%, в то время как у Axs Green Alpha ETF (NXTE) волатильность равна 9.29%. Это указывает на то, что IPKW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPKWNXTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

9.29%

-5.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

19.31%

-7.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.31%

24.52%

-10.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

25.98%

-8.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.91%

25.98%

-8.07%

Сравнение комиссий IPKW и NXTE

IPKW берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии NXTE в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPKW и NXTE

Дивидендная доходность IPKW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности NXTE в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF		3.49%3.55%4.12%2.66%3.77%7.37%1.45%2.41%2.61%0.93%2.82%1.31%
NXTE
Axs Green Alpha ETF		0.37%0.36%0.52%0.76%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IPKW and NXTE have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NXTE has higher volatility (9.29%) compared to IPKW (4.25%). In terms of maximum drawdown, IPKW dropped -47.24% vs NXTE's -28.64%.

On 3-year performance, IPKW leads with 24.34% vs 18.45% for NXTE. On fees, IPKW is cheaper at 0.55% per year. On volatility, IPKW has been the lower-risk option at 4.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IPKW has performed better with a 24.34% return vs 18.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IPKW is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.00% for NXTE.

IPKW has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 0.37% for NXTE.

They also come from different issuers: Invesco and AXS. Their fees differ too: 0.55% for IPKW and 1.00% for NXTE.

NXTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPKW и NXTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор