PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPKW с DISVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPKW с DISVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IPKW (Invesco International BuyBack Achievers™ ETF) and DISVX (DFA International Small Cap Value Portfolio) are both funds - IPKW is a Global Equities fund tracking the NASDAQ International BuyBack Achievers Index, while DISVX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, IPKW returned 11.44%/yr vs 10.65%/yr for DISVX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IPKW charges 0.55%/yr vs 0.46%/yr for DISVX.

Доходность

Сравнение доходности IPKW и DISVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPKW показывает доходность 6.08%, что значительно ниже, чем у DISVX с доходностью 10.61%. За последние 10 лет акции IPKW превзошли акции DISVX по среднегодовой доходности: 11.44% против 10.65% соответственно.

IPKW

1 день
-1.07%
1 месяц
0.86%
С начала года
6.08%
6 месяцев
9.96%
1 год
26.14%
3 года*
23.62%
5 лет*
9.19%
10 лет*
11.44%

DISVX

1 день
0.06%
1 месяц
3.32%
С начала года
10.61%
6 месяцев
14.85%
1 год
36.19%
3 года*
26.27%
5 лет*
13.72%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPKW и DISVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF		6.08%45.50%10.56%15.12%-12.81%11.41%16.18%20.26%-21.59%34.21%
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio		10.61%52.17%7.88%17.58%-9.80%15.84%0.82%21.04%-23.36%25.41%

Correlation

The correlation between IPKW and DISVX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2014 г.

0.85

The correlation between IPKW and DISVX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International BuyBack Achievers™ ETF

DFA International Small Cap Value Portfolio

Часто сравнивают с IPKW:
IPKW с VOOIPKW с DFIVIPKW с VIGIPKW с SPYIPKW с BKIEIPKW с IDVOIPKW с IQLT
Часто сравнивают с DISVX:
DISVX с AVDVDISVX с DISVDISVX с DFISXDISVX с DFIVXDISVX с SFILXDISVX с DEMSXDISVX с AVDVX

Доходность на риск

IPKW vs. DISVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPKW
Ранг доходности на риск IPKW: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPKW: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPKW: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPKW: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPKW: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPKW: 5656
Ранг коэф-та Мартина
DISVX
Ранг доходности на риск DISVX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISVX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISVX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISVX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISVX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISVX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPKW c DISVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPKWDISVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.49

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
3.43

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.45

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

2.68

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.91

9.57

+0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPKW vs. DISVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPKW на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DISVX равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPKW и DISVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPKWDISVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.49

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.86

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.64

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.52

+0.07

Просадки

Сравнение просадок IPKW и DISVX

Максимальная просадка IPKW за все время составила -47.24%, что меньше максимальной просадки DISVX в -61.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPKW и DISVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPKWDISVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.24%

-61.57%

+14.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.14%

-13.26%

+4.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.77%

-13.69%

-4.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.18%

-27.43%

-5.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.24%

-49.24%

+2.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-3.34%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-12.20%

+3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

3.70%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IPKW и DISVX

Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что IPKW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPKWDISVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

3.94%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

11.64%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.31%

14.37%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

16.07%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.91%

16.78%

+1.13%

Сравнение комиссий IPKW и DISVX

IPKW берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DISVX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPKW и DISVX

Дивидендная доходность IPKW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности DISVX в 6.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio		6.52%7.17%4.56%3.87%2.40%3.51%1.84%3.97%5.91%3.77%5.85%3.51%
IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF		3.52%3.55%4.12%2.66%3.77%7.37%1.45%2.41%2.61%0.93%2.82%1.31%

Часто задаваемые вопросы

IPKW and DISVX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPKW has higher volatility (4.37%) compared to DISVX (3.94%). In terms of maximum drawdown, IPKW dropped -47.24% vs DISVX's -61.57%.

DISVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPKW и DISVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор