PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPKW с BDVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPKW с BDVL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IPKW (Invesco International BuyBack Achievers™ ETF) and BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) are both Global Equities funds - IPKW tracks the NASDAQ International BuyBack Achievers Index while BDVL tracks the MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Both are passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IPKW charges 0.55%/yr vs 0.40%/yr for BDVL.

Доходность

Сравнение доходности IPKW и BDVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPKW показывает доходность 6.08%, что значительно выше, чем у BDVL с доходностью 4.71%.

IPKW

1 день
-1.07%
1 месяц
0.86%
С начала года
6.08%
6 месяцев
9.96%
1 год
26.14%
3 года*
23.62%
5 лет*
9.19%
10 лет*
11.44%

BDVL

1 день
-0.44%
1 месяц
0.91%
С начала года
4.71%
6 месяцев
5.43%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPKW и BDVL

2026 (YTD)2025
IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF		6.08%6.60%
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		4.71%1.97%

Correlation

The correlation between IPKW and BDVL is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г.

0.72

Сравнение распределения секторов IPKW и BDVL

Секторы
IPKW
BDVL

Финансовые услуги

32.3%
13.9%

Энергетика

21.4%
2.8%

Потребительский циклический сектор

15.8%
8.5%

Промышленность

11.4%
15.4%

Коммуникационные услуги

6.3%
10.7%

Технологии

3.8%
23.0%

Коммунальные услуги

3.5%
4.8%

Сырьевые материалы

2.9%
2.6%

Недвижимость

1.1%
1.0%

Здравоохранение

1.0%
11.1%

Потребительский защитный сектор

0.4%
6.3%

Финансовые услуги

IPKW
32.3%
BDVL
13.9%

Энергетика

IPKW
21.4%
BDVL
2.8%

Потребительский циклический сектор

IPKW
15.8%
BDVL
8.5%

Промышленность

IPKW
11.4%
BDVL
15.4%

Коммуникационные услуги

IPKW
6.3%
BDVL
10.7%

Технологии

IPKW
3.8%
BDVL
23.0%

Коммунальные услуги

IPKW
3.5%
BDVL
4.8%

Сырьевые материалы

IPKW
2.9%
BDVL
2.6%

Недвижимость

IPKW
1.1%
BDVL
1.0%

Здравоохранение

IPKW
1.0%
BDVL
11.1%

Потребительский защитный сектор

IPKW
0.4%
BDVL
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International BuyBack Achievers™ ETF

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

Часто сравнивают с IPKW:
IPKW с VOOIPKW с DFIVIPKW с VIGIPKW с SPYIPKW с BKIEIPKW с IDVOIPKW с IQLT
Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с CGGEBDVL с VTBDVL с DFAWBDVL с UFOBDVL с AVGVBDVL с IVESBDVL с PAWZ

Доходность на риск

IPKW vs. BDVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPKW
Ранг доходности на риск IPKW: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPKW: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPKW: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPKW: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPKW: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPKW: 5656
Ранг коэф-та Мартина
BDVL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPKW c BDVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPKWBDVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.91

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPKW vs. BDVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPKWBDVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.01

-0.42

Просадки

Сравнение просадок IPKW и BDVL

Максимальная просадка IPKW за все время составила -47.24%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPKW и BDVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPKWBDVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.24%

-7.71%

-39.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.14%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-0.95%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-1.19%

-7.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IPKW и BDVL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPKWBDVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.31%

9.49%

+4.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

9.49%

+7.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.91%

9.49%

+8.42%

Сравнение комиссий IPKW и BDVL

IPKW берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BDVL в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPKW и BDVL

Дивидендная доходность IPKW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности BDVL в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		2.66%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF		3.52%3.55%4.12%2.66%3.77%7.37%1.45%2.41%2.61%0.93%2.82%1.31%

Часто задаваемые вопросы

IPKW and BDVL have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BDVL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BDVL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.55% for IPKW.

IPKW has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 2.66% for BDVL.

IPKW tracks NASDAQ International BuyBack Achievers Index, while BDVL tracks MSCI ACWI Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.55% for IPKW and 0.40% for BDVL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPKW и BDVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор