PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IPKW с ACWV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPKW с ACWV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IPKW (Invesco International BuyBack Achievers™ ETF) and ACWV (iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF) are both Global Equities funds - IPKW tracks the NASDAQ International BuyBack Achievers Index while ACWV tracks the MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IPKW returned 11.70%/yr vs 6.99%/yr for ACWV. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IPKW charges 0.55%/yr vs 0.20%/yr for ACWV.

Доходность

Сравнение доходности IPKW и ACWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPKW показывает доходность 7.62%, что значительно выше, чем у ACWV с доходностью 3.64%. За последние 10 лет акции IPKW превзошли акции ACWV по среднегодовой доходности: 11.70% против 6.99% соответственно.

IPKW

1 день
0.01%
1 месяц
1.85%
6 месяцев
5.27%
С начала года
7.62%
1 год
24.41%
3 года*
22.52%
5 лет*
10.57%
10 лет*
11.70%

ACWV

1 день
0.82%
1 месяц
0.81%
6 месяцев
2.67%
С начала года
3.64%
1 год
6.12%
3 года*
9.83%
5 лет*
5.48%
10 лет*
6.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPKW и ACWV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF		7.62%45.50%10.56%15.12%-12.81%11.41%16.18%20.26%-21.59%34.21%
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		3.64%11.04%11.38%8.23%-10.36%13.97%3.04%21.04%-1.42%18.57%

Correlation

The correlation between IPKW and ACWV is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2014 г.

0.69

The correlation between IPKW and ACWV shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IPKW и ACWV

Секторы
IPKW
ACWV

Финансовые услуги

35.1%
13.2%

Потребительский циклический сектор

17.7%
5.1%

Энергетика

17.4%
3.7%

Промышленность

11.8%
8.1%

Коммуникационные услуги

5.4%
11.9%

Технологии

3.8%
25.8%

Коммунальные услуги

3.3%
7.3%

Сырьевые материалы

3.0%
1.5%

Здравоохранение

1.0%
13.0%

Недвижимость

1.0%
0.6%

Потребительский защитный сектор

0.4%
9.8%

Финансовые услуги

IPKW
35.1%
ACWV
13.2%

Потребительский циклический сектор

IPKW
17.7%
ACWV
5.1%

Энергетика

IPKW
17.4%
ACWV
3.7%

Промышленность

IPKW
11.8%
ACWV
8.1%

Коммуникационные услуги

IPKW
5.4%
ACWV
11.9%

Технологии

IPKW
3.8%
ACWV
25.8%

Коммунальные услуги

IPKW
3.3%
ACWV
7.3%

Сырьевые материалы

IPKW
3.0%
ACWV
1.5%

Здравоохранение

IPKW
1.0%
ACWV
13.0%

Недвижимость

IPKW
1.0%
ACWV
0.6%

Потребительский защитный сектор

IPKW
0.4%
ACWV
9.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International BuyBack Achievers™ ETF

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с IPKW:
IPKW с VOOIPKW с DFIVIPKW с VIGIPKW с IQLTIPKW с BKIEIPKW с SPYIPKW с IDVO
Часто сравнивают с ACWV:
ACWV с USMVACWV с VTACWV с MVOL.LACWV с EFAVACWV с SPLVACWV с VOOACWV с XMW.TO

Доходность на риск

IPKW vs. ACWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPKW
Ранг доходности на риск IPKW: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPKW: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPKW: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPKW: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPKW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPKW: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ACWV
Ранг доходности на риск ACWV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPKW c ACWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IPKWACWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
0.77

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
1.14

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.14

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

0.97

+1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.39

2.75

+5.64

IPKW vs. ACWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPKW на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа ACWV равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPKW и ACWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IPKW и ACWV

Максимальная просадка IPKW за все время составила -47.24%, что больше максимальной просадки ACWV в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPKW и ACWV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPKWACWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.24%

-28.82%

-18.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.14%

-6.37%

-2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.77%

-7.56%

-10.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.56%

-18.14%

-14.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.24%

-28.82%

-18.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-1.70%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.94%

-3.11%

-5.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.23%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности IPKW и ACWV

Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что IPKW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPKWACWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

3.29%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

6.28%

+6.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

8.05%

+6.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.02%

10.28%

+6.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.73%

12.29%

+5.44%

Сравнение комиссий IPKW и ACWV

IPKW берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ACWV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPKW и ACWV

Дивидендная доходность IPKW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности ACWV в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		1.94%2.09%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%
IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF		3.48%3.55%4.12%2.66%3.77%7.37%1.45%2.41%2.61%0.93%2.82%1.31%

Часто задаваемые вопросы

IPKW and ACWV have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPKW has higher volatility (3.50%) compared to ACWV (3.29%). In terms of maximum drawdown, IPKW dropped -47.24% vs ACWV's -28.82%.

On 10-year performance, IPKW leads with 11.70% vs 6.99% for ACWV. On fees, ACWV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ACWV has been the lower-risk option at 3.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IPKW has performed better with a 11.70% return vs 6.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACWV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.55% for IPKW.

IPKW has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 1.94% for ACWV.

IPKW tracks NASDAQ International BuyBack Achievers Index, while ACWV tracks MSCI ACWI Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.55% for IPKW and 0.20% for ACWV.

IPKW currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPKW и ACWV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор