Сравнение IPHYX с VYMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya High Yield Portfolio (IPHYX) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX).
IPHYX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г.. VYMSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 февр. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности IPHYX и VYMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPHYX и VYMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPHYX Voya High Yield Portfolio | -1.15% | 6.80% | 6.74% | 11.47% | -13.75% | 4.15% | 5.66% | 15.24% | -3.18% | 6.24% |
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | -1.68% | 6.79% | 14.92% | 17.35% | -14.63% | 27.47% | 8.26% | 28.18% | -14.55% | 13.43% |
Доходность по периодам
С начала года, IPHYX показывает доходность -1.15%, что значительно выше, чем у VYMSX с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции IPHYX уступали акциям VYMSX по среднегодовой доходности: 4.62% против 9.09% соответственно.
IPHYX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 4.62%
VYMSX
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 9.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPHYX и VYMSX
IPHYX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии VYMSX в 0.82%.
Доходность на риск
IPHYX vs. VYMSX — Ранг доходности на риск
IPHYX
VYMSX
Сравнение IPHYX c VYMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya High Yield Portfolio (IPHYX) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPHYX | VYMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.56 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 0.98 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.13 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 0.05 | +1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 0.19 | +5.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPHYX | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.56 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.27 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.40 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.38 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между IPHYX и VYMSX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPHYX и VYMSX
Дивидендная доходность IPHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности VYMSX в 30.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPHYX Voya High Yield Portfolio | 3.95% | 4.47% | 5.90% | 5.68% | 4.36% | 4.26% | 5.03% | 5.14% | 6.03% | 6.82% | 6.44% | 6.32% |
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | 30.28% | 29.77% | 11.50% | 0.96% | 6.78% | 14.81% | 0.79% | 2.00% | 13.24% | 7.58% | 1.83% | 6.83% |
Просадки
Сравнение просадок IPHYX и VYMSX
Максимальная просадка IPHYX за все время составила -32.43%, что меньше максимальной просадки VYMSX в -57.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPHYX и VYMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPHYX | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.43% | -57.85% | +25.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -14.15% | +11.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.18% | -31.71% | +14.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.45% | -43.69% | +23.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -7.34% | +5.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.81% | -9.21% | +6.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 5.73% | -4.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPHYX и VYMSX
Текущая волатильность для Voya High Yield Portfolio (IPHYX) составляет 1.64%, в то время как у Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что IPHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPHYX | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 7.17% | -5.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.37% | 12.74% | -10.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 24.41% | -20.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.16% | 23.28% | -18.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.51% | 22.84% | -17.33% |