PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPHYX с VWEAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IPHYX с VWEAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya High Yield Portfolio (IPHYX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX).

IPHYX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г.. VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности IPHYX и VWEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya High Yield Portfolio (IPHYX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IPHYX и VWEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPHYX
Voya High Yield Portfolio		-1.15%6.80%6.74%11.47%-13.75%4.15%5.66%15.24%-3.18%6.24%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		-1.14%9.49%6.42%11.79%-8.95%3.04%5.41%15.92%-2.80%7.17%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IPHYX показывает доходность -1.15%, а VWEAX немного выше – -1.14%. За последние 10 лет акции IPHYX уступали акциям VWEAX по среднегодовой доходности: 4.62% против 5.28% соответственно.

IPHYX

1 день
0.81%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
-0.12%
1 год
4.34%
3 года*
6.55%
5 лет*
2.50%
10 лет*
4.62%

VWEAX

1 день
0.55%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
0.60%
1 год
6.57%
3 года*
7.65%
5 лет*
3.99%
10 лет*
5.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya High Yield Portfolio

Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с IPHYX:
IPHYX с SIHAXIPHYX с SCHDIPHYX с PEYIPHYX с CWFIXIPHYX с IEDAXIPHYX с FQTIXIPHYX с CRDOX
Часто сравнивают с VWEAX:
VWEAX с SPHYVWEAX с FDHYVWEAX с HYDBVWEAX с ANGLVWEAX с OSTIXVWEAX с HYDVWEAX с VYM

Сравнение комиссий IPHYX и VWEAX

IPHYX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VWEAX в 0.13%.

IPHYX
Voya High Yield Portfolio
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Доходность на риск

IPHYX vs. VWEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPHYX
Ранг доходности на риск IPHYX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPHYX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPHYX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPHYX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPHYX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPHYX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VWEAX
Ранг доходности на риск VWEAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPHYX c VWEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya High Yield Portfolio (IPHYX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPHYXVWEAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.92

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

2.90

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.47

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

2.83

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.81

11.54

-5.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPHYX vs. VWEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPHYX на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа VWEAX равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPHYX и VWEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPHYXVWEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.92

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.82

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

1.01

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

1.22

-0.21

Корреляция

Корреляция между IPHYX и VWEAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPHYX и VWEAX

Дивидендная доходность IPHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности VWEAX в 5.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPHYX
Voya High Yield Portfolio		3.95%4.47%5.90%5.68%4.36%4.26%5.03%5.14%6.03%6.82%6.44%6.32%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		5.88%6.25%6.20%5.79%5.21%3.49%4.71%5.33%6.07%5.39%5.51%6.53%

Просадки

Сравнение просадок IPHYX и VWEAX

Максимальная просадка IPHYX за все время составила -32.43%, что больше максимальной просадки VWEAX в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPHYX и VWEAX.

Загрузка...

Показатели просадок

IPHYXVWEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.43%

-30.05%

-2.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-2.52%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.18%

-13.77%

-3.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.45%

-19.68%

-0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-1.80%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.81%

-2.13%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

0.62%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности IPHYX и VWEAX

Voya High Yield Portfolio (IPHYX) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что IPHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IPHYXVWEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

1.39%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.37%

2.31%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27%

3.46%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.16%

4.86%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.51%

5.27%

+0.24%