PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPHYX с PIAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IPHYX с PIAMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya High Yield Portfolio (IPHYX) и PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX).

IPHYX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г.. PIAMX управляется PIA Mutual Funds. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности IPHYX и PIAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya High Yield Portfolio (IPHYX) и PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IPHYX и PIAMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IPHYX
Voya High Yield Portfolio		-1.94%6.80%6.74%11.47%-13.75%4.15%5.66%15.24%-3.37%
PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund		-2.20%2.34%11.23%16.38%-10.93%7.82%9.05%11.77%-2.63%

Доходность по периодам

С начала года, IPHYX показывает доходность -1.94%, что значительно выше, чем у PIAMX с доходностью -2.20%.

IPHYX

1 день
0.12%
1 месяц
-2.49%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
-0.81%
1 год
3.74%
3 года*
6.26%
5 лет*
2.35%
10 лет*
4.53%

PIAMX

1 день
0.26%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-2.20%
6 месяцев
-2.91%
1 год
1.56%
3 года*
7.17%
5 лет*
3.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya High Yield Portfolio

PIA High Yield (MACS) Fund

Часто сравнивают с IPHYX:
IPHYX с SIHAXIPHYX с SCHDIPHYX с PEYIPHYX с CWFIXIPHYX с IEDAXIPHYX с FQTIXIPHYX с CRDOX
Часто сравнивают с PIAMX:
PIAMX с PIMIXPIAMX с JEPAXPIAMX с TRBUXPIAMX с FSREXPIAMX с HYBBPIAMX с MFHVXPIAMX с FAGIX

Сравнение комиссий IPHYX и PIAMX

IPHYX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии PIAMX в 0.20%.

IPHYX
Voya High Yield Portfolio
PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund

Доходность на риск

IPHYX vs. PIAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPHYX
Ранг доходности на риск IPHYX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPHYX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPHYX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPHYX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPHYX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPHYX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
PIAMX
Ранг доходности на риск PIAMX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIAMX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIAMX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIAMX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIAMX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIAMX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPHYX c PIAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya High Yield Portfolio (IPHYX) и PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPHYXPIAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.31

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

0.41

+1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.07

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

0.20

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.60

0.61

+3.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPHYX vs. PIAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPHYX на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа PIAMX равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPHYX и PIAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPHYXPIAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.31

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.97

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

1.15

-0.15

Корреляция

Корреляция между IPHYX и PIAMX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPHYX и PIAMX

Дивидендная доходность IPHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности PIAMX в 8.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPHYX
Voya High Yield Portfolio		3.98%4.47%5.90%5.68%4.36%4.26%5.03%5.14%6.03%6.82%6.44%6.32%
PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund		8.51%9.12%8.49%8.12%7.99%8.64%6.63%6.96%7.14%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IPHYX и PIAMX

Максимальная просадка IPHYX за все время составила -32.43%, что больше максимальной просадки PIAMX в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPHYX и PIAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

IPHYXPIAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.43%

-18.15%

-14.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-4.17%

+1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.18%

-13.92%

-3.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-3.50%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.81%

-2.36%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

1.37%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности IPHYX и PIAMX

Текущая волатильность для Voya High Yield Portfolio (IPHYX) составляет 1.36%, в то время как у PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что IPHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IPHYXPIAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

1.72%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.23%

2.45%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.19%

4.32%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.16%

4.01%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.50%

4.25%

+1.25%