Сравнение IPHYX с IIFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya High Yield Portfolio (IPHYX) и Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX).
IPHYX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г.. IIFIX управляется Voya. Фонд был запущен 27 апр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности IPHYX и IIFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPHYX и IIFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPHYX Voya High Yield Portfolio | -1.94% | 6.80% | 6.74% | 11.47% | -13.75% | 4.15% | 5.66% | 15.24% | -3.18% | 6.24% |
IIFIX Voya Balanced Income Portfolio | -2.44% | 4.26% | 13.11% | 11.70% | -13.81% | 9.40% | 3.32% | 18.76% | -4.78% | 10.58% |
Доходность по периодам
С начала года, IPHYX показывает доходность -1.94%, что значительно выше, чем у IIFIX с доходностью -2.44%. За последние 10 лет акции IPHYX уступали акциям IIFIX по среднегодовой доходности: 4.53% против 5.92% соответственно.
IPHYX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- -0.81%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 2.35%
- 10 лет*
- 4.53%
IIFIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -0.91%
- 1 год
- 0.73%
- 3 года*
- 7.63%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 5.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPHYX и IIFIX
IPHYX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии IIFIX в 0.60%.
Доходность на риск
IPHYX vs. IIFIX — Ранг доходности на риск
IPHYX
IIFIX
Сравнение IPHYX c IIFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya High Yield Portfolio (IPHYX) и Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPHYX | IIFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.07 | +1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 0.15 | +1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.03 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | -0.13 | +1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | -0.24 | +4.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPHYX | IIFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.07 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.43 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.73 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.62 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между IPHYX и IIFIX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPHYX и IIFIX
Дивидендная доходность IPHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности IIFIX в 5.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPHYX Voya High Yield Portfolio | 3.98% | 4.47% | 5.90% | 5.68% | 4.36% | 4.26% | 5.03% | 5.14% | 6.03% | 6.82% | 6.44% | 6.32% |
IIFIX Voya Balanced Income Portfolio | 5.84% | 2.61% | 1.40% | 2.98% | 12.50% | 2.56% | 11.06% | 11.05% | 6.00% | 4.66% | 6.56% | 5.50% |
Просадки
Сравнение просадок IPHYX и IIFIX
Максимальная просадка IPHYX за все время составила -32.43%, что меньше максимальной просадки IIFIX в -40.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPHYX и IIFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPHYX | IIFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.43% | -40.61% | +8.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -7.04% | +4.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.18% | -17.36% | +0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.45% | -22.59% | +2.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -6.85% | +4.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.81% | -5.03% | +2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 3.74% | -2.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPHYX и IIFIX
Текущая волатильность для Voya High Yield Portfolio (IPHYX) составляет 1.36%, в то время как у Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX) волатильность равна 2.55%. Это указывает на то, что IPHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPHYX | IIFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 2.55% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.23% | 4.23% | -2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.19% | 10.59% | -6.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.16% | 8.09% | -2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.50% | 8.26% | -2.76% |