Сравнение IPAY с MSTZ
IPAY (ETFMG Prime Mobile Payments ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - IPAY is a Technology Equities fund tracking the Prime Mobile Payments Index, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. IPAY is passively managed, while MSTZ is actively managed. Over the past year, IPAY returned -15.47% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. IPAY charges 0.75%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности IPAY и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IPAY показывает доходность -3.78%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.
IPAY
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 10.70%
- 6 месяцев
- -1.75%
- С начала года
- -3.78%
- 1 год
- -15.47%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- -6.25%
- 10 лет*
- 7.56%
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IPAY и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IPAY ETFMG Prime Mobile Payments ETF | -3.78% | -9.55% | 12.83% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | -38.95% | -94.43% |
Correlation
The correlation between IPAY and MSTZ is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | -0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPAY vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
IPAY
MSTZ
Сравнение IPAY c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPAY | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.33 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 3.55 | -4.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | 6.84 | -7.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IPAY и MSTZ
Максимальная просадка IPAY за все время составила -51.75%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAY и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPAY | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.75% | -99.38% | +47.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.31% | -84.89% | +53.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.34% | -97.53% | +67.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.87% | -94.55% | +77.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.27% | 43.95% | -25.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPAY и MSTZ
Текущая волатильность для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) составляет 7.71%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что IPAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPAY | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 55.03% | -47.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.76% | 134.45% | -114.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.50% | 148.58% | -124.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.31% | 170.73% | -144.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.38% | 170.73% | -145.35% |
Сравнение комиссий IPAY и MSTZ
IPAY берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPAY и MSTZ
Дивидендная доходность IPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IPAY ETFMG Prime Mobile Payments ETF | 0.82% | 0.79% | 0.77% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IPAY and MSTZ have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to IPAY (7.71%). In terms of maximum drawdown, IPAY dropped -51.75% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -15.47% for IPAY. On fees, IPAY is cheaper at 0.75% per year. On volatility, IPAY has been the lower-risk option at 7.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -15.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IPAY is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
IPAY has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.00% for MSTZ.
IPAY is categorized as Technology Equities, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: ETFMG and REX. Their fees differ too: 0.75% for IPAY and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IPAY и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор