PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPAY с ARKF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPAY с ARKF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IPAY (ETFMG Prime Mobile Payments ETF) and ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) are both exchange-traded funds - IPAY is a Technology Equities fund tracking the Prime Mobile Payments Index, while ARKF is a Blockchain fund actively managed by ARK. IPAY is passively managed, while ARKF is actively managed. Over the past 5 years, IPAY returned -8.70%/yr vs -4.19%/yr for ARKF. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IPAY и ARKF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IPAY показывает доходность -16.45%, а ARKF немного выше – -16.17%.

IPAY

1 день
-4.17%
1 месяц
-9.09%
С начала года
-16.45%
6 месяцев
-16.03%
1 год
-23.21%
3 года*
1.92%
5 лет*
-8.70%
10 лет*
5.98%

ARKF

1 день
-3.76%
1 месяц
-7.12%
С начала года
-16.17%
6 месяцев
-20.39%
1 год
-4.73%
3 года*
26.10%
5 лет*
-4.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPAY и ARKF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IPAY
ETFMG Prime Mobile Payments ETF		-16.45%-9.55%25.88%18.21%-32.38%-12.72%34.22%24.99%
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		-16.17%28.67%34.34%93.27%-65.07%-17.82%108.03%19.04%

Correlation

The correlation between IPAY and ARKF is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2019 г.

0.82

The correlation between IPAY and ARKF has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IPAY и ARKF

Секторы
IPAY
ARKF

Технологии

54.6%
42.7%

Финансовые услуги

41.3%
28.5%

Промышленность

4.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

12.2%

Потребительский циклический сектор

-

16.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IPAY
54.6%
ARKF
42.7%

Финансовые услуги

IPAY
41.3%
ARKF
28.5%

Промышленность

IPAY
4.1%
ARKF

-

Сырьевые материалы

IPAY

-

ARKF

-

Коммуникационные услуги

IPAY

-

ARKF
12.2%

Потребительский циклический сектор

IPAY

-

ARKF
16.4%

Потребительский защитный сектор

IPAY

-

ARKF

-

Энергетика

IPAY

-

ARKF

-

Здравоохранение

IPAY

-

ARKF
0.2%

Недвижимость

IPAY

-

ARKF

-

Коммунальные услуги

IPAY

-

ARKF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFMG Prime Mobile Payments ETF

ARK Fintech Innovation ETF

Часто сравнивают с IPAY:
IPAY с FINXIPAY с BPAYIPAY с XLFIPAY с AXPIPAY с XLYIPAY с VOOIPAY с PYPL
Часто сравнивают с ARKF:
ARKF с ARKKARKF с FINXARKF с BLOKARKF с ARKBARKF с XLFARKF с SPYARKF с QQQ

Доходность на риск

IPAY vs. ARKF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPAY
Ранг доходности на риск IPAY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPAY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAY: 22
Ранг коэф-та Мартина
ARKF
Ранг доходности на риск ARKF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKF: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPAY c ARKF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPAYARKFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
-0.14

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.26
0.03

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.00

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

-0.12

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

-0.23

-1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPAY vs. ARKF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPAY на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа ARKF равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPAY и ARKF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPAYARKFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

-0.14

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

-0.10

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.25

-0.04

Просадки

Сравнение просадок IPAY и ARKF

Максимальная просадка IPAY за все время составила -51.75%, что меньше максимальной просадки ARKF в -78.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAY и ARKF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPAYARKFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.75%

-78.63%

+26.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.31%

-38.50%

+7.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.74%

-38.50%

+5.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.49%

-75.30%

+23.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.51%

-37.16%

-2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.67%

-34.96%

+18.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.32%

20.22%

-3.90%

Волатильность

Сравнение волатильности IPAY и ARKF

Текущая волатильность для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) составляет 6.51%, в то время как у ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что IPAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPAYARKFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

8.36%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.19%

24.47%

-6.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.70%

33.66%

-9.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.04%

42.79%

-16.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.38%

39.77%

-14.39%

Сравнение комиссий IPAY и ARKF

И IPAY, и ARKF имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPAY и ARKF

Дивидендная доходность IPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности ARKF в 0.11%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		0.11%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%1.25%
IPAY
ETFMG Prime Mobile Payments ETF		0.94%0.79%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IPAY and ARKF have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKF has higher volatility (8.36%) compared to IPAY (6.51%). In terms of maximum drawdown, IPAY dropped -51.75% vs ARKF's -78.63%.

On 5-year performance, ARKF leads with -4.19% vs -8.70% for IPAY. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, IPAY has been the lower-risk option at 6.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ARKF has performed better with a -4.19% return vs -8.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IPAY and ARKF have the same expense ratio: 0.75% per year.

IPAY has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.11% for ARKF.

IPAY is categorized as Technology Equities, while ARKF is Blockchain. They also come from different issuers: ETFMG and ARK.

ARKF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPAY и ARKF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор